Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...

Delta Volume dengan Fibonacci Level Trading Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-05-15 10:45:58
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini adalah strategi perdagangan yang didasarkan pada Delta Volume dan Fibonacci Retracement. Strategi ini menentukan tren pasar dengan membandingkan volume pembeli dan penjual selama periode waktu tertentu, sambil menggunakan garis retracement Fibonacci untuk menentukan titik masuk dan keluar. Ketika volume pembeli melebihi volume penjual dan harga melanggar garis retracement Fibonacci 61,8%, ia memasuki posisi panjang; ketika volume penjual melebihi volume pembeli dan harga jatuh di bawah garis retracement Fibonacci 38,2%, ia menutup posisi.

Prinsip Strategi

Menghitung volume pembeli dan volume penjual untuk periode yang ditentukan dan menyimpannya dalam array.
Hitung Volume Delta, yang merupakan volume pembeli dikurangi volume penjual.
Menghitung harga tertinggi dan terendah untuk periode yang ditentukan, dan menghitung garis retracement Fibonacci 38,2% dan 61,8% berdasarkan mereka.
Ketika Volume Delta lebih besar dari 0 (volume pembeli lebih besar dari volume penjual) dan harga penutupan lebih tinggi dari garis retracement Fibonacci 61,8%, buka posisi panjang.
Ketika Volume Delta kurang dari 0 (volume penjual lebih besar dari volume pembeli) dan harga penutupan lebih rendah dari garis retracement Fibonacci 38,2%, tutup posisi.

Keuntungan Strategi

Dengan menggabungkan dimensi volume dan harga, ia dapat menilai tren pasar secara lebih komprehensif.
Menggunakan garis retracement Fibonacci sebagai titik masuk dan keluar memiliki dukungan teknis yang jelas.
Indikator Volume Delta dapat mencerminkan hubungan penawaran dan permintaan di pasar, yang merupakan indikator utama.
Parameter dapat disesuaikan dan berlaku untuk berbagai pasar dan jenis perdagangan.

Risiko Strategi

Di pasar yang berosilasi, masuk dan keluar yang sering dapat menyebabkan biaya transaksi yang lebih tinggi.
Jika pasar berfluktuasi drastis, harga dapat dengan cepat menembus garis retracement Fibonacci, menyebabkan kehilangan titik masuk dan keluar terbaik.
Strategi ini didasarkan pada data historis untuk perhitungan. Untuk varietas perdagangan baru yang terdaftar atau situasi data yang hilang, hal ini dapat mempengaruhi efektivitas strategi.

Arah Optimasi Strategi

Pertimbangkan untuk memperkenalkan indikator teknis lainnya, seperti moving average, RSI, dll, untuk mengkonfirmasi tren dan titik masuk/keluar.
Untuk pasar dan varietas perdagangan yang berbeda, optimalkan periode perhitungan dan parameter Volume Delta dan Retracement Fibonacci.
Setelah memasuki posisi, atur stop loss atau take profit untuk mengendalikan risiko dan mengunci keuntungan.
Gabungkan dengan indikator sentimen pasar, seperti Fear & Greed Index, untuk menyesuaikan strategi secara dinamis.

Ringkasan

Dengan menggabungkan garis Delta Volume dan Fibonacci Retracement, strategi ini masuk ketika tren terbentuk dan keluar ketika tren dapat berbalik, untuk menangkap tren utama pasar. Namun, strategi ini mungkin menghadapi risiko perdagangan yang sering terjadi di pasar yang berosilasi, sehingga perlu dioptimalkan dengan indikator lain dan langkah-langkah pengendalian risiko. Secara keseluruhan, strategi ini jelas dalam pemikiran, secara logis ketat, dan dapat digunakan sebagai strategi dasar untuk pengembangan dan aplikasi lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-05-09 00:00:00
end: 2024-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Delta Volume with Fibonacci Levels Strategy", overlay=true)

// Input pour la période de calcul du volume et du delta
N = input(14, title="Période du Delta Volume")
fibLength = input(21, title="Fibonacci Lookback Period")

// Choix de la barre pour l'entrée et la sortie des trades
entryPriceType = input.string("close", title="Entry Price Type", options=["open", "close"])
exitPriceType = input.string("close", title="Exit Price Type", options=["open", "close"])

// Correction des dates de début et de fin pour le backtest
startDate = input(defval = timestamp("2021-01-01"), title = "Start Date")
endDate = input(defval = timestamp("2022-01-01"), title = "End Date")

// Calcul des volumes des acheteurs et des vendeurs
buyerVolume = array.new_float()
sellerVolume = array.new_float()

// Mise à jour des volumes à chaque bougie
buyVol = close > open ? volume : 0
sellVol = close < open ? volume : 0
array.unshift(buyerVolume, buyVol)
array.unshift(sellerVolume, sellVol)

// Gardez seulement les N dernières valeurs pour le delta volume
if array.size(buyerVolume) > N
    array.pop(buyerVolume)
if array.size(sellerVolume) > N
    array.pop(sellerVolume)

// Calcul du delta de volume
sumBuyerVolume = array.sum(buyerVolume)
sumSellerVolume = array.sum(sellerVolume)
deltaVolume = sumBuyerVolume - sumSellerVolume

// Calcul du plus haut et du plus bas pour Fibonacci
highestPrice = ta.highest(high, fibLength)
lowestPrice = ta.lowest(low, fibLength)

// Fibonacci Levels
fib382 = lowestPrice + (highestPrice - lowestPrice) * 0.5
fib618 = lowestPrice + (highestPrice - lowestPrice) * 0.786


// Vérification des dates pour le backtest
bool isInDateRange = true

// Conditions d'entrée et de sortie
entryPrice = entryPriceType == "open" ? open : close
exitPrice = exitPriceType == "open" ? open : close

// Acheter quand le volume des acheteurs dépasse celui des vendeurs, le prix est au-dessus du niveau 61.8% de Fibonacci
if isInDateRange and deltaVolume > 0 and entryPrice > fib618
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Vendre quand le volume des vendeurs dépasse celui des acheteurs, le prix est en dessous du niveau 38.2% de Fibonacci
if isInDateRange and deltaVolume < 0 and exitPrice < fib382
    strategy.close("Buy")

// Affichage des niveaux de Fibonacci et du delta de volume
plot(fib382, color=color.red, title="Fibonacci 38.2%")
plot(fib618, color=color.green, title="Fibonacci 61.8%")
plot(deltaVolume, color=deltaVolume > 0 ? color.green : color.red, title="Delta Volume")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi