Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Kuantitatif

Strategi Perdagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2025-01-06 11:42:37
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan pola engulfing, yang mengidentifikasi dan memperdagangkan pola engulfing linier tren multi-periode di pasar. Inti dari strategi ini adalah untuk menangkap sinyal pembalikan harga, dikombinasikan dengan periode penahan dan pengendalian risiko untuk mencapai hasil perdagangan yang stabil. Strategi ini berlaku untuk semua pasar dan periode waktu, menunjukkan universalitas yang kuat.

Prinsip Strategi

Strategi ini berdagang berdasarkan pola engulfing dalam formasi candlestick. Sinyal beli dihasilkan dalam tren menurun ketika pola engulfing bullish muncul (lilin bearish yang lebih kecil diikuti oleh lilin bullish yang lebih besar yang sepenuhnya menelan yang sebelumnya). Sinyal jual dihasilkan dalam tren naik ketika pola engulfing bearish muncul (lilin bullish yang lebih kecil diikuti oleh lilin bearish yang lebih besar yang sepenuhnya menelan yang sebelumnya). Strategi ini menggunakan periode holding yang diparameterkan, secara otomatis menutup posisi setelah periode yang ditentukan untuk menghindari risiko yang terkait dengan pemegang yang berlebihan.

Keuntungan Strategi

  1. Sinyal yang jelas: Pola engulfing memiliki karakteristik visual yang berbeda, yang mengarah pada akurasi tinggi dalam identifikasi sinyal
  2. Penerapan luas: Dapat diterapkan pada semua pasar dan jangka waktu, menawarkan nilai praktis yang luas
  3. Risiko terkontrol: Mengelola risiko kepemilikan secara efektif melalui periode kepemilikan tetap
  4. Parameter Fleksibel: Arah perdagangan dan periode kepemilikan dapat disesuaikan sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda
  5. Visualisasi yang kuat: Kejadian pola ditandai dengan warna latar belakang, memfasilitasi analisis dan backtesting

Risiko Strategi

  1. Risiko Pemecahan Palsu: Pola penyerapan dapat menghasilkan pemecahan palsu, yang membutuhkan konfirmasi dari indikator lain
  2. Ketergantungan pada Lingkungan Pasar: Kinerja bervariasi dalam lingkungan pasar yang berbeda, yang membutuhkan penyesuaian parameter yang tepat waktu
  3. Periode kepemilikan tetap: Periode kepemilikan tetap dapat kehilangan keuntungan yang lebih besar atau mengalami kerugian yang lebih besar
  4. Sinyal Latency: Sinyal hanya dapat dikonfirmasi setelah tutup lilin, berpotensi kehilangan titik masuk optimal

Arah Optimasi Strategi

  1. Trend Filtering: Menggabungkan indikator tren seperti moving average untuk menyaring sinyal kontra-tren
  2. Periode Holding Dinamis: Periode Holding disesuaikan berdasarkan volatilitas pasar
  3. Konfirmasi volume: Tambahkan indikator volume untuk memverifikasi validitas pola
  4. Memperbaiki Stop Loss: Memperkenalkan mekanisme stop loss dinamis untuk meningkatkan kontrol risiko
  5. Resonansi Kerangka Waktu Berbagai: Menggabungkan sinyal dari beberapa kerangka waktu untuk meningkatkan tingkat keberhasilan perdagangan

Ringkasan

Strategi ini menangkap peluang pola yang meluap melalui pendekatan yang sistematis, mencapai perdagangan yang dikendalikan risiko melalui manajemen posisi yang diparameterkan. Sementara strategi menunjukkan kepraktisan dan kemampuan beradaptasi yang kuat, pedagang masih perlu mengoptimalkan dan menyesuaikan sesuai dengan karakteristik pasar tertentu.

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Engulfing Candlestick Strategy", overlay=true)

// Input parameters
bull_color = input.color(color.new(color.green, 0), title="Bullish Engulfing Highlight")
bear_color = input.color(color.new(color.red, 0), title="Bearish Engulfing Highlight")
hold_periods = input.int(17, title="Hold Periods", minval=1)  // How many bars to hold the position

// Input for selecting the pattern (Bullish or Bearish Engulfing)
pattern_type = input.string("Bullish Engulfing", title="Engulfing Pattern", options=["Bullish Engulfing", "Bearish Engulfing"])

// Input for selecting the trade type (Long or Short)
trade_type = input.string("Long", title="Trade Type", options=["Long", "Short"])

// Conditions for Bullish Engulfing
bullish_engulfing = close > open and open < close[1] and close > open[1] and open[1] > close[1]

// Conditions for Bearish Engulfing
bearish_engulfing = close < open and open > close[1] and close < open[1] and open[1] < close[1]

// Declare the entry condition variable
var bool entry_condition = false  // Set initial value to 'false'

// Entry logic based on selected pattern and trade type
if pattern_type == "Bullish Engulfing"
    entry_condition := bullish_engulfing
else
    entry_condition := bearish_engulfing

// Execute the entry based on the selected trade type
if entry_condition
    if trade_type == "Long"
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    else
        strategy.entry("Short", strategy.short)

// Close position after specified number of bars
if strategy.position_size != 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= hold_periods
    strategy.close("Long")
    strategy.close("Short")

// Highlight Bullish Engulfing Candles (Background Color)
bgcolor(bullish_engulfing and pattern_type == "Bullish Engulfing" ? color.new(bull_color, 80) : na, title="Bullish Engulfing Background")
// Highlight Bearish Engulfing Candles (Background Color)
bgcolor(bearish_engulfing and pattern_type == "Bearish Engulfing" ? color.new(bear_color, 80) : na, title="Bearish Engulfing Background")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi