手を動かして,マヤ語移植の戦略を教えます (進捗)

手を動かして,マヤ語移植の戦略を教えます (進捗)

前回の記事手を使って戦略を書き 言語の戦略を移植します簡単なマクロ言語の戦略を移植テストを行いましたが,少し複雑なマクロ言語の場合,JavaScript言語への戦略を移植するにはどうすればよいですか?

移植の策略についてまずは以下をご覧ください.

(*backtest
start: 2019-05-01 00:00:00
end: 2019-11-12 00:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["SlideTick",10,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

N1:=10;
N2:=21;
AP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
ESA:=EMA(AP,N1);
D:=EMA(ABS(AP-ESA),N1);
CI:=(AP-ESA)/(0.015*D);
TCI:=EMA(CI,N2);
WT1:TCI;
WT2:SMA(WT1,4,1);
AA:=CROSS(WT1,WT2);
BB:=CROSSDOWN(WT1,WT2);
REF(AA,1),BPK;
REF(BB,1),SPK;

このマヤ語戦略の始まりは(*backtest...*)復習設定の配置コードであり,比較を容易にするため,統一的な復習配置を設定する. この戦略もランダムに検索する戦略であり,あまりにも複雑でもありません (前回の記事に比べて複雑です),より代表的な戦略です. マク言語の戦略を移植する. まず,その内容を詳しく見る必要があります. マク言語の戦略コードは比較的簡潔です.EMA，SMA：

発明された車輪

• EMA この指針関数は,FMZプラットフォームでJavaScript言語でポリシーを書くときに直接用意されている指針庫関数である.TA.MA

• SMA 必要なのはSMAこの指標は,FMZのTAデータベースではSMAの指標機能がサポートされていないことが分かりました.参数部分には周期参数に加えて重量参数があります.

  FMZ API のドキュメントでは,talib データベースのSMA インディケーター関数の記述は:

  見えるtalib.SMA移動平均は,移動平均を表示する簡単な指標です. 行動に移すだけで,SMAJavascript言語を使って戦略を書く開発者としては,これは必須のスキルの一つです.車輪がない場合でも,車輪は動きますが,車輪を作るのは簡単です.

  実際には,SMAに関する調査はほとんどなく,SMAに関する情報検索は一般的には理解できない.

  このアルゴリズムのプロセスはかなり信頼性が高く,実行してみてください.

  function SMA (arr, n, m) {
      var sma = []
      var currSMA = null
      for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
          if (arr[i] && !isNaN(arr[i])) {
              if (!currSMA) {
                  currSMA = arr[i]
                  sma.push(currSMA)
                  continue
              }  
  
              // [M*C2+(N-M)*S1]/N
              currSMA = (m * arr[i] + (n - m) * currSMA) / n
              sma.push(currSMA)
          } else {
              sma.push(NaN)
          }
      }  
  
      return sma
  }
  

記入する部分

戦略的枠組みの使用手を使って戦略を書き 言語の戦略を移植しますこの記事では,同じ枠組みで,主に2つの部分を満たしています.

まず,市場データ処理や指標計算をします.

この記事へのトラックバック一覧です.

• 1、AP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;

  この式は,K線データ内の各BARの最高価格,最低価格,閉じる価格を足し,3で割って平均値を計算し,各BARに1個対応する配列として保存することを意味します. この問題について,

  function CalcAP (r) {   // AP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
      var arrAP = []      // 声明一个空数组
  
      for (var i = 0; i < r.length; i++) {      // r为传入的K线数据，是一个数组，用for遍历这个数组
          v = (r[i].High + r[i].Low + r[i].Close) / 3      // 计算 平均值
          arrAP.push(v)                                    // 添加在 arrAP数组的尾部，arrAP是空的时候尾部就是第一个。
      }  
  
      return arrAP     // 返回 这个平均值数组，即麦语言中计算的 AP 
  }
  

  この関数は主回路のOnTick関数で呼び出すことができます.

  // 计算指标
  // AP
  var ap = CalcAP(records)
  

• 2 AP計算が完了したら,計算を進めます.ESA:=EMA(AP,N1);:

  このESAは,APの"指数移動平均" (EMA) です. だから,APをデータとして,N1をEMAのパラメータとして,EMAを計算できます.

  function CalcESA (ap, n1) {   // ESA:=EMA(AP,N1);
      if (ap.length <= n1) {    // 如果AP的长度小于指标参数，是无法计算出有效数据的，这个时候让函数返回false。
          return false
      }  
  
      return TA.EMA(ap, n1)
  }
  

• 3、D:=EMA(ABS(AP-ESA),N1);

  計算したものですAP、ESA計算データD│ │ 計算の方法については,コードノートで説明します.

  function CalcD (ap, esa, n1) {    // D:=EMA(ABS(AP-ESA),N1);
      var arrABS_APminusESA = []
      if (ap.length != esa.length) {
          throw "ap.length != esa.length"
      }  
  
      for (var i = 0; i < ap.length; i++) {
          // 计算指标数值时，必须判断一下数据的有效性，因为前几次EMA计算可能数组中的开始部分的数据是NaN,或者null
          // 所以必须判断，参与计算的数据都是有效数值才能进行，如果有任何无效数值，就用NaN向arrABS_APminusESA填充
          // 这样计算得到的数据，每个位置和之前的数据都是一一对应的，不会错位。
          if (ap[i] && esa[i] && !isNaN(ap[i]) && !isNaN(esa[i])) {
              v = Math.abs(ap[i] - esa[i])     // 根据ABS(AP-ESA) , 具体计算数值,然后放入arrABS_APminusESA数组
              arrABS_APminusESA.push(v)
          } else {
              arrABS_APminusESA.push(NaN)
          }
      }  
  
      if (arrABS_APminusESA.length <= n1) {
          return false
      }  
  
      return TA.EMA(arrABS_APminusESA, n1)    // 计算数组arrABS_APminusESA的EMA指标，得到数据D（数组结构）
  }
  

• 4、CI:=(AP-ESA)/(0.015*D);この計算方法は,ステップ1と類似し,コードを直接放出します.

  function CalcCI (ap, esa, d) {    // CI:=(AP-ESA)/(0.015*D);
      var arrCI = []
      if (ap.length != esa.length || ap.length != d.length) {
          throw "ap.length != esa.length || ap.length != d.length"
      }
      for (var i = 0; i < ap.length; i++) {
          if (ap[i] && esa[i] && d[i] && !isNaN(ap[i]) && !isNaN(esa[i]) && !isNaN(d[i])) {
              v = (ap[i] - esa[i]) / (0.015 * d[i])
              arrCI.push(v)
          } else {
              arrCI.push(NaN)
          }
      }  
  
      if (arrCI.length == 0) {
          return false
      }  
  
      return arrCI
  }
  

• TCI:=EMA (((CI,N2); 単にCI配列のEMAを計算するだけです.

  function CalcTCI (ci, n2) {   // TCI:=EMA(CI,N2);
      if (ci.length <= n2) {
          return false
      }  
  
      return TA.EMA(ci, n2)
  }
  

• WT2:SMA(WT1,4,1)

  このステップは,前に作った車輪を使って行います.SMAこの関数は,

  function CalcWT2 (wt1) {    // WT2:SMA(WT1,4,1);
      if (wt1.length <= 4) {
          return false 
      }  
  
      return SMA(wt1, 4, 1)   // 使用我们自己实现的SMA函数计算出wt1的SMA指标。
  }
  

取引信号の移植は非常に簡単です.

AA:=CROSS(WT1,WT2);
BB:=CROSSDOWN(WT1,WT2);
REF(AA,1),BPK;
REF(BB,1),SPK;

この数句のマヤ語コードを読むと,WT1とWT2の2つの指標ラインの金,死を判断する条件として取引を開始することがわかります.注意すべきは,前者の交差信号を使用することです. 言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の言語の

マク言語の戦略を実際に実行すると,開口点検の信号は,実際に開口点BARの前2つのBARの位置が金叉であるかどうかを検知していることがわかる.上図ははっきりと見ることができる:

信号検知部分の埋め込みコードは以下のように書ける:

if ((_State == IDLE || _State == SHORT) && wt1[wt1.length - 4] < wt2[wt2.length - 4] && wt1[wt1.length - 3] > wt2[wt2.length - 3]) {
    if (_State == IDLE) {
        _State = OPENLONG
        Log("OPENLONG")    // 测试
    }
    if (_State == SHORT) {
        _State = COVERSHORT
        Log("COVERSHORT")  // 测试
    }
    isOK = false  
}

if ((_State == IDLE || _State == LONG) && wt1[wt1.length - 4] > wt2[wt2.length - 4] && wt1[wt1.length - 3] < wt2[wt2.length - 3]) {
    if (_State == IDLE) {
        _State = OPENSHORT
        Log("OPENSHORT")  // 测试
    }
    if (_State == LONG) {
        _State = COVERLONG
        Log("COVERLONG")  // 测试
    }
    isOK = false   
}

言語のSPKやBPKの命令が,このコードで実装される理由について考える.

復習する

復元設定:

マンガ語版の回顧:

JavaScript のバージョンの復旧:

OnTick関数の初期部分のコードは,リトーク速度を少し速くするために使われます. 策略が閉盘価格モデルで実行されるため,詳細に分析することが興味深いです.

function OnTick(){
    // 驱动策略的行情处理部分
    var records = _C(exchange.GetRecords)
    if (records[records.length - 1].Time == preTime) {
        if (isOK) {
            Sleep(500)
            return 
        }
    } else {
        preTime = records[records.length - 1].Time
    }
    ...
    ..
    .

教師は,学校を教育するために,学校を運営しています.https://www.fmz.com/strategy/174457

ありがとうございました