デジタル通貨フューチャー 多種多様なATR戦略 (教材)

デジタル通貨フューチャー 多種多様なATR戦略 (教材)

最近では,プラットフォームユーザは,マーク言語の戦略をJavaScriptの戦略に移植することが非常に期待されており,これにより多くの最適化アイデアを柔軟に追加することができる.また,戦略を最大限のバージョンに拡張することも可能である.マーク言語の戦略は通常トレンド戦略であり,多くの戦略は収束価格モデルで実行される. 戦略要求取引所のAPIインターフェースは頻繁ではないため,複数のバージョンの戦略に移植することが適している.この記事では,簡単なマーク言語の戦略を例として,JavaScript言語のシンプルなバージョンに移植する. 主に教用,リサーチのための.

移植するマヤ語戦略

TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));
ATR:=EMA(TR,LENGTH2);

MIDLINE^^EMA((H + L + C)/3,LENGTH1);
UPBAND^^MIDLINE + N*ATR;
DOWNBAND^^MIDLINE - N*ATR;


BKVOL=0 AND C>=UPBAND AND REF(C,1)<REF(UPBAND,1),BPK;
SKVOL=0 AND C<=DOWNBAND AND REF(C,1)>REF(DOWNBAND,1),SPK;

BKVOL>0 AND C<=MIDLINE,SP(BKVOL);
SKVOL>0 AND C>=MIDLINE,BP(SKVOL);
// 止损
// stop loss
C>=SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP;
C<=BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

この戦略の取引論理はシンプルで,まずパラメータに基づいてATRを計算し,その後,すべてのK線BARの最高,最低,閉じる価格の平均値を計算し,これらの平均値データに基づいてEMAを計算します.最後に,ATRのパラメータの因数Nを組み合わせて,下線 (upBand,downBand) を計算します.

開場,逆手は閉場価格突破上下線をベースとする.突破上上線逆手 (空頭持有時) は多く,突破下線逆手を開放する. 閉店価格が中間線に達すると平衡し,閉店価格が止損価格に達すると平衡する (SLOSSの止損値によると,SLOSSは1または0.01,すなわち1%である). 戦略は,閉店価格モデルで実行される.

OK,マヤ語の戦略的必要性やアイデアを理解したら,手動に移植できます.

移植,設計戦略プロトタイプ

策略プロトタイプコードは1~200行以下で,策略の書き込みアイデアを簡単に学ぶために,直接策略コードに注釈を書きます.

// 解析params参数，从字符串解析为对象
var arrParam = JSON.parse(params)

// 该函数创建图表配置
function createChartConfig(symbol, atrPeriod, emaPeriod, index) {   // symbol : 交易对， atrPeriod ： ATR参数周期 ， emaPeriod ： EMA参数周期 ， index 对应的交易所对象索引
    var chart = {                                        
        __isStock: true,    
        extension: {
                layout: 'single', 
                height: 600, 
        },
        title : { text : symbol},                       
        xAxis: { type: 'datetime'},           
        series : [                                          
            {                                      
                type: 'candlestick',    // K线数据系列                         
                name: symbol,   
                id: symbol + "-" + index,
                data: []                                           
            }, {                                      
                type: 'line',           // EMA
                name: symbol + ',EMA:' + emaPeriod,          
                data: [],               
            }, {
                type: 'line',           // upBand
                name: symbol + ',upBand' + atrPeriod,
                data: []
            }, {
                type: 'line',           // downBand
                name: symbol + ',downBand' + atrPeriod,
                data: []
            }, {
                type: 'flags',
                onSeries: symbol + "-" + index,
                data: [],
            }
        ]
    }
    return chart
}

// 主要逻辑
function process(e, kIndex, c) {    // e 即交易所对象，exchanges[0] ... ， kIndex K线数据在图表中的数据系列， c 为图表对象
    // 获取K线数据
    var r = e.GetRecords(e.param.period)
    if (!r || r.length < e.param.atrPeriod + 2 || r.length < e.param.emaPeriod + 2) {
        // K线数据长度不足则返回
        return 
    }

    // 计算ATR指标
    var atr = TA.ATR(r, e.param.atrPeriod)
    var arrAvgPrice = []
    _.each(r, function(bar) {
        arrAvgPrice.push((bar.High + bar.Low + bar.Close) / 3)
    })
    // 计算EMA指标
    var midLine = TA.EMA(arrAvgPrice, e.param.emaPeriod)
    // 计算上下轨
    var upBand = []
    var downBand = [] 
    _.each(midLine, function(mid, index) {
        if (index < e.param.emaPeriod - 1 || index < e.param.atrPeriod - 1) {
            upBand.push(NaN)
            downBand.push(NaN)
            return 
        }
        upBand.push(mid + e.param.trackRatio * atr[index])
        downBand.push(mid - e.param.trackRatio * atr[index])
    })

    // 画图
    for (var i = 0 ; i < r.length ; i++) {
        if (r[i].Time == e.state.lastBarTime) {
            // 更新
            c.add(kIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close], -1)
            c.add(kIndex + 1, [r[i].Time, midLine[i]], -1)
            c.add(kIndex + 2, [r[i].Time, upBand[i]], -1)
            c.add(kIndex + 3, [r[i].Time, downBand[i]], -1)
        } else if (r[i].Time > e.state.lastBarTime) {
            // 添加
            e.state.lastBarTime = r[i].Time
            c.add(kIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close])  
            c.add(kIndex + 1, [r[i].Time, midLine[i]])
            c.add(kIndex + 2, [r[i].Time, upBand[i]])
            c.add(kIndex + 3, [r[i].Time, downBand[i]])
        }
    }

    // 检测持仓
    var pos = e.GetPosition()
    if (!pos) {
        return 
    }
    var holdAmount = 0
    var holdPrice = 0
    if (pos.length > 1) {
        throw "同时检测到多空持仓！"
    } else if (pos.length != 0) {
        holdAmount = pos[0].Type == PD_LONG ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount
        holdPrice = pos[0].Price
    }

    if (e.state.preBar == -1) {
        e.state.preBar = r[r.length - 1].Time
    }
    // 检测信号
    if (e.state.preBar != r[r.length - 1].Time) {   // 收盘价模型
        if (holdAmount <= 0 && r[r.length - 3].Close < upBand[upBand.length - 3] && r[r.length - 2].Close > upBand[upBand.length - 2]) {   // 收盘价上穿上轨
            if (holdAmount < 0) {   // 持有空仓，平仓
                Log(e.GetCurrency(), "平空仓", "#FF0000")
                $.CoverShort(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
                c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'red', shape: 'flag', title: '平', text: "平空仓"})
            }
            // 开多
            Log(e.GetCurrency(), "开多仓", "#FF0000")
            $.OpenLong(e, e.param.symbol, 10)
            c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'red', shape: 'flag', title: '多', text: "开多仓"})
        } else if (holdAmount >= 0 && r[r.length - 3].Close > downBand[downBand.length - 3] && r[r.length - 2].Close < downBand[downBand.length - 2]) {  // 收盘价下穿下轨
            if (holdAmount > 0) {   // 持有多仓，平仓
                Log(e.GetCurrency(), "平多仓", "#FF0000")
                $.CoverLong(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
                c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'green', shape: 'flag', title: '平', text: "平多仓"})
            }
            // 开空
            Log(e.GetCurrency(), "开空仓", "#FF0000")
            $.OpenShort(e, e.param.symbol, 10)
            c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'green', shape: 'flag', title: '空', text: "开空仓"})
        } else {
            // 平仓
            if (holdAmount > 0 && (r[r.length - 2].Close <= holdPrice * (1 - e.param.stopLoss) || r[r.length - 2].Close <= midLine[midLine.length - 2])) {   // 持多仓，收盘价小于等于中线，按开仓价格止损
                Log(e.GetCurrency(), "触发中线或止损，平多仓", "#FF0000")
                $.CoverLong(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
                c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'green', shape: 'flag', title: '平', text: "平多仓"})
            } else if (holdAmount < 0 && (r[r.length - 2].Close >= holdPrice * (1 + e.param.stopLoss) || r[r.length - 2].Close >= midLine[midLine.length - 2])) {  // 持空仓，收盘价大于等于中线，按开仓价格止损
                Log(e.GetCurrency(), "触发中线或止损，平空仓", "#FF0000")
                $.CoverShort(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
                c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'red', shape: 'flag', title: '平', text: "平空仓"})
            }
        }
        e.state.preBar = r[r.length - 1].Time
    }
}

function main() {
    var arrChartConfig = []
    if (arrParam.length != exchanges.length) {
        throw "参数和交易所对象不匹配！"
    }
    var arrState = _G("arrState")
    _.each(exchanges, function(e, index) {
        if (e.GetName() != "Futures_Binance") {
            throw "不支持该交易所！"
        }
        e.param = arrParam[index]
        e.state = {lastBarTime: 0, symbol: e.param.symbol, currency: e.GetCurrency()}
        if (arrState) {
            if (arrState[index].symbol == e.param.symbol && arrState[index].currency == e.GetCurrency()) {
                Log("恢复：", e.state)
                e.state = arrState[index]
            } else {
                throw "恢复的数据和当前设置不匹配！"
            }
        }
        e.state.preBar = -1   // 初始设置-1
        e.SetContractType(e.param.symbol)
        Log(e.GetName(), e.GetLabel(), "设置合约：", e.param.symbol)
        arrChartConfig.push(createChartConfig(e.GetCurrency(), e.param.atrPeriod, e.param.emaPeriod, index))
    })
    var chart = Chart(arrChartConfig)
    chart.reset()

    while (true) {
        _.each(exchanges, function(e, index) {
            process(e, index + index * 4, chart)
            Sleep(500)
        })      
    }
}

function onexit() {
    // 记录 e.state
    var arrState = []
    _.each(exchanges, function(e) {
        arrState.push(e.state)
    })
    Log("记录：", arrState)
    _G("arrState", arrState)
}

戦略パラメータ:

var params = '[{
        "symbol" : "swap",    // 合约代码
        "period" : 86400,     // K线周期，86400秒即为一天
        "stopLoss" : 0.07,    // 止损系数，0.07即7%
        "atrPeriod" : 10,     // ATR指标参数
        "emaPeriod" : 10,     // EMA指标参数
        "trackRatio" : 1,     // 上下轨系数
        "openRatio" : 0.1     // 预留的开仓百分比，暂时没支持
    }, {
        "symbol" : "swap",
        "period" : 86400,
        "stopLoss" : 0.07,
        "atrPeriod" : 10,
        "emaPeriod" : 10,
        "trackRatio" : 1,
        "openRatio" : 0.1
    }]'

試行錯誤

戦略のソースコード:https://www.fmz.com/strategy/339344

策略は復習・学習・研究のためのみである. リアルディスクは,自分で修正・最適化・参照してください.