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双均線戦略と比較的強いRSIの組み合わせ

作者: リン・ハーンアキメデスの風呂, 日時: 2018年11月30日 18:33:15
タグ:RSI均線My 言語

戦略名: 双均線戦略と比較的強い弱いRSI指標の組み合わせ
データサイクルは15M,30M,その他
支援:商品先物,デジタル通貨
公式サイト:www.quantinfo.com

双均线策略与相对强弱RSI指标组合

フォトグラフ: 均線1,公式:MA1^^EMA ((C,N1)); 均線2,公式:MA2^^EMA ((C,N2));
副図: RSI,公式:RSIVALUE:SMA ((MAX)) CLOSE-REF ((CLOSE,1),0),LENGTH,1) /SMA ((ABS)) CLOSE-REF ((CLOSE,1)),LENGTH,1) *100;

(*backtest
start: 2018-11-05 00:00:00
end: 2018-12-05 00:00:00
period: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["ContractType","this_week",126961]]
*)

MA1^^EMA(C,N1);
MA2^^EMA(C,N2);

LENGTH:=9;
OVERBOUGHT:=70;
OVERSOLD:=100-OVERBOUGHT;
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;
BUYK:=BKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1>MA2 AND C>MAX(MA1,MA2) AND CROSSUP(RSIVALUE,OVERBOUGHT);
SELLK:=SKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1<MA2 AND C<MIN(MA1,MA2) AND CROSSDOWN(RSIVALUE,OVERSOLD);
SELLY:=MA1<MA2 AND C>BKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYY:=MA1>MA2 AND C<SKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
SELLS:=C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
BUYS:=C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01);

BUYK,BK;
SELLK,SK;
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);
SELLS,SP(BKVOL);
BUYS,BP(SKVOL);

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