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Kの逆転指標 I

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日時: 2022-05-08 11:05:11
タグ:SMAエイママックド

Kの逆転指標Iは,ボリンジャー帯とMACD振動器の特別な組み合わせである.これは以下の条件に依存する逆転指標である.

• 現在の市場価格が100期下のボリンジャー帯を下回るたびに,購入信号が生成され,同時にMACD値は信号ラインの上にある必要があります.同時に,以前のMACD値は前の信号ライン下にある必要があります. • 現在の市場価格が100期間の上位ボリンジャー帯を超えたとき,同時にMACD値が信号線以下で,以前のMACD値が信号線上にあるとき,セール (ショート) シグナルが生成されます.

Kの逆転指標を使う方法は,成功の確率を最大化するために,すでに横向/レンジ市場での長/短バイアスと組み合わせることです.

この指標の制限は以下のとおりです. • 市場全体で平均的にうまく機能する明確な退出規則は存在しない.Kの逆転指標は逆の信号を与えるが,ポジションを退出するタイミングを表示しない. • 他の指標と同様に,一部の市場では劣悪な業績を示し,すべての市場では使用されない. • 市場がトレンドしているときに誤った信号が発生する傾向がありますが,誤った信号を検知する証明された方法はありません.

バックテスト

/*backtest
start: 2022-02-07 00:00:00
end: 2022-05-07 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Sofien-Kaabar

//@version = 5
indicator("K's Reversal Indicator I", overlay = true)

fast       = input(defval = 12, title = 'Fast')
slow       = input(defval = 26, title = 'Slow')
signal     = input(defval = 9,  title = 'Signal')
length     = input(defval = 100, title = 'Bollinger Lookback')
multiplier = input(defval = 2,  title = 'Multiplier')

// MACD
macd_line   = ta.ema(close, fast) - ta.ema(close, slow)
signal_line = ta.ema(macd_line, signal)

// Bollinger
lower_boll = ta.sma(close, length) - (multiplier * ta.stdev(close, length))
upper_boll = ta.sma(close, length) + (multiplier * ta.stdev(close, length))
mid_line = ta.sma(close, length)

// Signal
buy_signal  = math.min(open[1], close[1]) <= lower_boll[1] and math.max(open[1], close[1]) <= mid_line and macd_line[1] > signal_line[1] and macd_line[2] < signal_line[2]
sell_signal = math.max(open[1], close[1]) >= upper_boll[1] and math.min(open[1], close[1]) >= mid_line and macd_line[1] < signal_line[1] and macd_line[2] > signal_line[2]

if buy_signal
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if sell_signal
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

関連性

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