本記事では,ボリューム・ウェイトド・ムービング・アベア (VWMA),シンプル・ムービング・アベア (SMA) ボリンガー・バンド,相対強度指数 (RSI) を組み合わせた変更された取引戦略について説明します.この戦略は,チャートアートのオリジナルの
キーワード: VWMA, SMA ボリンジャーバンド, RSI, 取引戦略, 価格・量相関, 技術分析, 市場動向, 買取・販売機会
VWMA (ボリューム重量移動平均値) VWMAは,それぞれのデータポイントが対応するボリュームに基づいて重量化される伝統的なシンプル・ムービング・平均値の変数である.この指標は,価格とボリュームの変化との間のより速い相関を提供します.ボリュームが増加するにつれて,VWMAは減少し,市場の感情の潜在的な変化を示します.
SMAボリンジャーバンド: ボリンジャーバンドは,SMAベースライン,上部バンド (SMA + 2標準偏差),下部バンド (SMA - 2標準偏差) の3つのラインから構成される.SMAベースラインは,指定された期間の長さを用いて計算される.ボリンジャーバンドは,市場で過剰購入および過剰販売状態を特定するのに役立ちます.
RSI (相対強度指数) RSIは,物価変動の速度と変化を測定するモメントオシレーターである.0から100の間を振動し,過買い・過売り状態を識別するために一般的に使用される.RSIは,トレンドの強さと方向性についての貴重な洞察を提供することができる.
戦略の解釈
a. 価格とVWMAの動き:
価格がボリンジャー帯上部に達し,VWMAがそれを注意深く追跡すると,価格が対応するボリュームよりも上昇したと示唆します.これは近い将来,潜在的な訂正または逆転を示唆します. 価格がボリンジャー帯の下部に達し,VWMAがそれを注意深く追跡すると,価格は有意なボリュームで下落したことを示唆します.これは現在の傾向が続くことを示唆します. 価格とSMAとのVWMA関係:
価格がボリンジャーバンド上部に達し,VWMAがSMAベースラインに近い状態にとどまると,価格は対応するボリュームで上昇したことを示唆します.これは現在の傾向が続くことを示唆します. 価格がボリンジャー帯の下部に達し,VWMAがSMAベースラインに近い状態にとどまると,価格は低ボリュームで下落したことを示唆します.これは近い将来,潜在的な訂正または逆転を示す可能性があります. 欠点 の ない 指標 は あり ませ ん. 市場における正確な予測を保証する指標はないことに注意することが重要です.したがって,この戦略の解釈を移動平均収束差 (MACD) や追加の分析ツールなどの他の指標でサポートすることが推奨されます.
結論: VWMA + SMA ボリンガーバンド + RSI 戦略は,トレーダーに価格とボリュームの相関を分析するための包括的なアプローチを提供します.この戦略によって生成される信号を理解することで,トレーダーは情報に基づいた決定を下し,取引戦略を強化することができます.しかし,戦略は間違いないものであり,トレーダーは慎重になり,取引を実行する前に徹底的な分析を行うことが重要です.
/*backtest
start: 2022-08-31 00:00:00
end: 2023-09-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//@version=2
// strategy("VWMA + SMA BBollinger + RSI, Double Strategy (by ChartArt) mod by BiO618", shorttitle="VWMA_Bol_Strat", overlay=true)
// ChartArt's RSI + Bollinger Bands, Double Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on January 14, 2015.
//
// This strategy uses a modfied RSI to sell
// when the RSI increases over the value of 55
// (or to buy when the value falls below 45),
// with the classic Bollinger Bands strategy
// to sell when the price is above the
// upper Bollinger Band (and to buy when
// this value is below the lower band).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Bollinger Bands
// indicators are at the same time in
// a overbought or oversold condition.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
// \__, | | /~~\ | \ | /~~\ | \ |
//
//
///////////// RSI
RSIlength = input( 16 ,title="RSI Period Length")
RSIvalue = input( 45 ,title="RSI Value Range")
RSIoverSold = 0 + RSIvalue
RSIoverBought = 100 - RSIvalue
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Bands SMA Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)
basis2 = vwma(source, BBlength) //Notice that the basis is based on a vwma and not a sma.
vwma = plot(basis2, color=orange, linewidth=2, title="Basis")
///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower, comment="RSI_BB_L")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper, comment="RSI_BB_S")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")