これは,ストキャスティック指標逆転戦略とチャイキン波動性指標を組み合わせて,より信頼性の高い取引信号を取得するための二重振動追跡逆転取引戦略です.この戦略は,傾向逆転点で利益を得ることを目的とし,中長期取引に適しています.
戦略は2つの部分からなる.
この部分はストカストティック指標の高速線と遅い線を使用して取引信号を生成します. 閉じる価格が2日連続で前の閉じる価格よりも低く,高速線がスローラインよりも高くなったとき,ロングになります. 閉じる価格が2日連続で前の閉じる価格よりも高く,高速線がスローラインよりも低くなったとき,ショートになります.
この指標は,一定期間における最高値と最低値の間のスプレッドの変化を計算する.スプレッドが拡大すると,波動性が増加し,ショートポジションを取ることができる.スプレッドが狭くなると,波動性が低下し,ロングポジションを取ることができる.
最終的な取引シグナルは,両方の部分からのシグナルの組み合わせである.ストカスティック指標信号と波動性指標信号が一致すると,その信号が取られる.そうでなければ,2つの信号が一致しない場合,取引は行われない.
この戦略の利点は以下の通りです.
2種類の異なる指標を組み合わせることで 信号の正確性が向上します
双重確認メカニズムは 誤った信号を軽減し リスクを制御します
主な取引方向として逆転に焦点を当てると 傾向の転換点で利益を得ることができます
柔軟なパラメータ設定により 異なる製品と時間枠に適応できます
インディケーターのパラメータを細かく調整することで最適化が可能になります
この戦略のリスクは以下のとおりです.
逆転信号は誤って判断され,損失を引き起こす可能性があります.パラメータを調整することで誤った判断の確率を減らすことができます.
変動が急上昇する際にショートを取ると損失のリスクがあります ストップロスはリスクをコントロールできます
二重指標コンボは,極端な市場変動時に失敗する可能性があります.指標が安定するまで取引を一時停止することを検討してください.
2つの指標を監視することで 作業量が増加します 自動取引によって 作業量が減ります
この戦略の改善には,以下のものがある.
最適なパラメータを見つけるために より多くのパラメータの組み合わせをテストします
複数の確認を作成するために,ボリュームなどの他の確認指標を追加します.
トレイリングストップ,ゾーンストップなどのストップ・ロスのメカニズムを追加してリスクをさらに制御します
固定分数,ケリーなどのようなマネーマネジメントを最適化して 利益効率を向上させる
異なるパラメータ設定で,より多くの製品とタイムフレームで適用性をテストする.
この戦略は,逆転を捕捉することに重点を置く,取引信号のための二重指標を組み合わせます.高い信号精度と良いリスク制御などの利点があり,改善の余地があります.パラメータ,ストップ損失,マネーマネジメントなどの最適化により,中長期間の強固な逆転取引戦略に強化することができます.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 29/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Chaikin's Volatility indicator compares the spread between a security's
// high and low prices. It quantifies volatility as a widening of the range
// between the high and the low price.
// You can use in the xPrice1 and xPrice2 any series: Open, High, Low, Close, HL2,
// HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ChaikinVolatility(Length, ROCLength, Trigger) =>
pos = 0
xPrice1 = high
xPrice2 = low
xPrice = xPrice1 - xPrice2
xROC_EMA = roc(ema(xPrice, Length), ROCLength)
pos := iff(xROC_EMA < Trigger, 1,
iff(xROC_EMA > Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Chaikin Volatility", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCV = input(10, minval=1)
ROCLength = input(12, minval=1)
Trigger = input(0, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posChaikinVolatility = ChaikinVolatility(LengthCV, ROCLength, Trigger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posChaikinVolatility == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posChaikinVolatility == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )