RSI デュアルレール振動線 長と短 両方向取引戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023年10月25日 11:57:46タグ:
概要
RSIのダブルレール振動線長・短二方向取引戦略は,RSI指標を利用した二方向取引戦略である.これは,二方向設定と移動平均取引信号と組み合わせたRSIの過剰購入および過剰売却原則を通じて,効率的な二方向のポジション開閉を実施する.
戦略の論理
この戦略は主にRSI指標の過剰購入および過剰売却原則に基づいて取引決定を行う.まずRSI値 vrsi,およびダブルレールの上部レール snおよび下部レール lnを計算する.RSI値が下部レール lnを下回るときに長い信号が生成され,RSI値が上部レール snを下回るときにショート信号が生成される.
ストラテジーはまた,ロングとショートシグナルを生成するために,キャンドルスティックの上昇と低下を検出する.特に,ロングシグナルはキャンドルスティックが上向きに突破したとき,ロングシグナルが生成され,ショートシグナルはキャンドルスティックが下向きに突破したとき,ショートシグナルが生成される.また,ストラテジーは,パラメータスイッチを提供し,ロングシグナルのみ,ショートシグナルのみ,または逆信号を表示する.
ロング・ショート・シグナルを生成した後,戦略はシグナルの数を数え,オープンの数を制御する.パラメータを通じて異なるピラミッド規則を設定することができます.ポジション閉じる条件には,利益,ストップ・ロスト,トライリング・ストップ・ロストなどが含まれ,利潤と損失の割合をカスタマイズできます.
要するに,この戦略は,RSI指標,移動平均クロスオーバー,統計ピラミディング,ストップ・プロフィート,ストップ・ロスト,および自動化された長期および短期双方向取引を達成するための他の技術手段を統合しています.
戦略 の 利点
- RSIの過剰購入と過剰販売の原則を利用して,合理的なレベルでの長期と短期ポジションを確立します.
- 二重レールは誤った信号を防止する.上部レールはロングポジションの早期閉鎖を防止し,下部レールはショートポジションの早期閉鎖を防止する.
- 移動平均取引信号は,偽のブレイクをフィルタリングします.価格が移動平均を突破するときにのみ信号が生成され,偽の信号は避けられます.
- 危険を制御するために信号とピラミッド時間を数える
- 制御可能な収益性とリスクのための調整可能な利益と損失の割合
- ストップ損失を後押しし 利益をさらに確保します
- 異なる市場環境に適応するために,ロングのみ,ショートのみ,または逆信号を移動します.
- 自動取引システムは手動操作コストを削減します
戦略 の リスク
- RSIの逆転の失敗リスクは存在します.RSIが過剰購入または過剰販売ゾーンに入ると必ずしも逆転しません.
- 固定取利益とストップ損失のリスクは,罠に閉じ込められる.不適切な設定は,早期のストップ損失または利益を取ることを引き起こす可能性があります.
- テクニカル指標に頼ることは最適化リスクがある.不適切な指標パラメータは戦略のパフォーマンスに悪影響を及ぼします.
- 複数の条件を同時に起動すると,取引が失敗するリスクがあります.
- 自動取引システムには異常なエラーリスクがあります
上記のリスクに対処するために,パラメータを最適化し,ストップ・プロフィート・ロスト戦略を調整し,流動性フィルターを追加し,信号ロジックを改善し,例外モニタリングを強化することができます.
オプティマイゼーションの方向性
- RSIパラメータのテストパラメータ最適化
- 利得とストップ損失の割合を 異なる設定でテストします
- 流動性の不十分を避けるため,ボリュームや収益性のフィルターを追加します.
- 信号論理を最適化し 移動平均のクロスオーバーを改善する
- 安定性を確認するために複数の時間段でバックテストする.
- 信号の質を改善するために他の指標を追加することを検討してください.
- ポジションサイズ戦略を組み込む
- 例外処理とエラーモニタリングを追加します
- 自動追跡停止アルゴリズムを最適化
- 戦略を改善するために 機械学習を組み込むことを検討します
概要
RSI・ダブルレール振動線長・短・二方向取引戦略は,RSI指標,統計的開設・ストップ損失原則,その他の技術ツールを統合して自動化二方向取引を実現する.この戦略は,ユーザーが異なる市場環境にパラメータを適応できるように高度にカスタマイズできます.パラメータの最適化,リスク管理,信号論理などを通じて改善の余地もあります.全体として,効率的な定量的な取引ソリューションを提供します.
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Learn more about Autoview and how you can automate strategies like this one here: https://autoview.with.pink/
// strategy("Autoview Build-a-bot - 5m chart", "Strategy", overlay=true, pyramiding=2000, default_qty_value=10000)
// study("Autoview Build-a-bot", "Alerts")
///////////////////////////////////////////////
//* Backtesting Period Selector | Component *//
///////////////////////////////////////////////
//* https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *//
//* https://www.tradingview.com/u/pbergden/ *//
//* Modifications made *//
testStartYear = input(1, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(11, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(10, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(77777777, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(11, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(15, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
/////////////////////////////////////
//* Put your strategy logic below *//
/////////////////////////////////////
RSIlength = input(1,title="RSI Period Length")
price = close
vrsi = (rsi(price, RSIlength))
src = close
len = input(2, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsin = input(12)
sn = 100 - rsin
ln = 0 + rsin
// Put your long and short rules here
longLocic = crossunder(rsi, ln)
shortLogic = crossover(rsi, sn)
//////////////////////////
//* Strategy Component *//
//////////////////////////
isLong = input(true, "Longs Only")
isShort = input(false, "Shorts Only")
isFlip = input(false, "Flip the Opens")
long = longLocic
short = shortLogic
if isFlip
long := shortLogic
short := longLocic
else
long := longLocic
short := shortLogic
if isLong
long := long
short := na
if isShort
long := na
short := short
////////////////////////////////
//======[ Signal Count ]======//
////////////////////////////////
sectionLongs = 0
sectionLongs := nz(sectionLongs[1])
sectionShorts = 0
sectionShorts := nz(sectionShorts[1])
if long
sectionLongs := sectionLongs + 1
sectionShorts := 0
if short
sectionLongs := 0
sectionShorts := sectionShorts + 1
//////////////////////////////
//======[ Pyramiding ]======//
//////////////////////////////
pyrl = input(2, "Pyramiding less than") // If your count is less than this number
pyre = input(1, "Pyramiding equal to") // If your count is equal to this number
pyrg = input(1000000, "Pyramiding greater than") // If your count is greater than this number
longCondition = long and sectionLongs <= pyrl or long and sectionLongs >= pyrg or long and sectionLongs == pyre ? 1 : 0 and vrsi < 20
shortCondition = short and sectionShorts <= pyrl or short and sectionShorts >= pyrg or short and sectionShorts == pyre ? 1 : 0
////////////////////////////////
//======[ Entry Prices ]======//
////////////////////////////////
last_open_longCondition = na
last_open_shortCondition = na
last_open_longCondition := longCondition ? close : nz(last_open_longCondition[1])
last_open_shortCondition := shortCondition ? close : nz(last_open_shortCondition[1])
////////////////////////////////////
//======[ Open Order Count ]======//
////////////////////////////////////
sectionLongConditions = 0
sectionLongConditions := nz(sectionLongConditions[1])
sectionShortConditions = 0
sectionShortConditions := nz(sectionShortConditions[1])
if longCondition
sectionLongConditions := sectionLongConditions + 1
sectionShortConditions := 0
if shortCondition
sectionLongConditions := 0
sectionShortConditions := sectionShortConditions + 1
///////////////////////////////////////////////
//======[ Position Check (long/short) ]======//
///////////////////////////////////////////////
last_longCondition = na
last_shortCondition = na
last_longCondition := longCondition ? time : nz(last_longCondition[1])
last_shortCondition := shortCondition ? time : nz(last_shortCondition[1])
in_longCondition = last_longCondition > last_shortCondition
in_shortCondition = last_shortCondition > last_longCondition
/////////////////////////////////////
//======[ Position Averages ]======//
/////////////////////////////////////
totalLongs = 0.0
totalLongs := nz(totalLongs[1])
totalShorts = 0.0
totalShorts := nz(totalShorts[1])
averageLongs = 0.0
averageLongs := nz(averageLongs[1])
averageShorts = 0.0
averageShorts := nz(averageShorts[1])
if longCondition
totalLongs := totalLongs + last_open_longCondition
totalShorts := 0.0
if shortCondition
totalLongs := 0.0
totalShorts := totalShorts + last_open_shortCondition
averageLongs := totalLongs / sectionLongConditions
averageShorts := totalShorts / sectionShortConditions
/////////////////////////////////
//======[ Trailing Stop ]======//
/////////////////////////////////
isTS = input(false, "Trailing Stop")
tsi = input(100, "Activate Trailing Stop Price (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100
ts = input(100, "Trailing Stop (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100
last_high = na
last_low = na
last_high_short = na
last_low_short = na
last_high := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_high_short := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
last_low_short := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
long_ts = isTS and not na(last_high) and low <= last_high - last_high / 100 * ts and longCondition == 0 and last_high >= averageLongs + averageLongs / 100 * tsi
short_ts = isTS and not na(last_low) and high >= last_low + last_low / 100 * ts and shortCondition == 0 and last_low <= averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi
///////////////////////////////
//======[ Take Profit ]======//
///////////////////////////////
isTP = input(true, "Take Profit")
tp = input(125, "Take Profit (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100
long_tp = isTP and close > averageLongs + averageLongs / 100 * tp and not longCondition
short_tp = isTP and close < averageShorts - averageShorts / 100 * tp and not shortCondition
/////////////////////////////
//======[ Stop Loss ]======//
/////////////////////////////
isSL = input(true, "Stop Loss")
sl = input(140, "Stop Loss (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100
long_sl = isSL and close < averageLongs - averageLongs / 100 * sl and longCondition == 0
short_sl = isSL and close > averageShorts + averageShorts / 100 * sl and shortCondition == 0
/////////////////////////////////
//======[ Close Signals ]======//
/////////////////////////////////
longClose = long_tp or long_sl or long_ts ? 1 : 0
shortClose = short_tp or short_sl or short_ts ? 1: 0
///////////////////////////////
//======[ Plot Colors ]======//
///////////////////////////////
longCloseCol = na
shortCloseCol = na
longCloseCol := long_tp ? purple : long_sl ? maroon : long_ts ? blue : longCloseCol[1]
shortCloseCol := short_tp ? purple : short_sl ? maroon : short_ts ? blue : shortCloseCol[1]
tpColor = isTP and in_longCondition ? purple : isTP and in_shortCondition ? purple : white
slColor = isSL and in_longCondition ? red : isSL and in_shortCondition ? red : white
//////////////////////////////////
//======[ Strategy Plots ]======//
//////////////////////////////////
plot(isTS and in_longCondition ? averageLongs + averageLongs / 100 * tsi : na, "Long Trailing Activate", blue, style=3, linewidth=2)
plot(isTS and in_longCondition and last_high >= averageLongs + averageLongs / 100 * tsi ? last_high - last_high / 100 * ts : na, "Long Trailing", fuchsia, style=2, linewidth=3)
plot(isTS and in_shortCondition ? averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi : na, "Short Trailing Activate", blue, style=3, linewidth=2)
plot(isTS and in_shortCondition and last_low <= averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi ? last_low + last_low / 100 * ts : na, "Short Trailing", fuchsia, style=2, linewidth=3)
plot(isTP and in_longCondition and last_high < averageLongs + averageLongs / 100 * tp ? averageLongs + averageLongs / 100 * tp : na, "Long TP", tpColor, style=3, linewidth=2)
plot(isTP and in_shortCondition and last_low > averageShorts - averageShorts / 100 * tp ? averageShorts - averageShorts / 100 * tp : na, "Short TP", tpColor, style=3, linewidth=2)
plot(isSL and in_longCondition and last_low_short > averageLongs - averageLongs / 100 * sl ? averageLongs - averageLongs / 100 * sl : na, "Long SL", slColor, style=3, linewidth=2)
plot(isSL and in_shortCondition and last_high_short < averageShorts + averageShorts / 100 * sl ? averageShorts + averageShorts / 100 * sl : na, "Short SL", slColor, style=3, linewidth=2)
///////////////////////////////
//======[ Alert Plots ]======//
///////////////////////////////
// plot(longCondition, "Long", green)
// plot(shortCondition, "Short", red)
// plot(longClose, "Long Close", longCloseCol)
// plot(shortClose, "Short Close", shortCloseCol)
///////////////////////////////////
//======[ Reset Variables ]======//
///////////////////////////////////
if longClose or not in_longCondition
averageLongs := 0
totalLongs := 0.0
sectionLongs := 0
sectionLongConditions := 0
if shortClose or not in_shortCondition
averageShorts := 0
totalShorts := 0.0
sectionShorts := 0
sectionShortConditions := 0
////////////////////////////////////////////
//======[ Strategy Entry and Exits ]======//
////////////////////////////////////////////
if testPeriod()
strategy.entry("Long", 1, when=longCondition)
strategy.entry("Short", 0, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=longClose)
strategy.close("Short", when=shortClose)
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