多指標に基づく短期動向戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月25日15時31分30秒タグ:
概要
この戦略は,サポート/レジスタンスレベル,移動平均システム,振動器指標を含む3つの異なる次元の技術指標を組み込み,より高い勝利率のための短期トレンド方向性を決定します.
戦略の論理
このコードは,標準ピボットポイントとフィボナッチリトレースメントレベルを含む価格のサポート/レジスタンスレベルを最初に計算し,チャートにプロットします.これらのキーレベルを突破すると重要なトレンド信号が表示されます.
次に,金色のクロスと死のクロス信号のボリューム重量平均価格 (VWAP) と平均価格を計算します.これは中長期トレンド判断に属します.
最後に,過剰購入および過剰販売の信号のためのストカストティックRSI振動値を計算します.これは過剰購入/過剰販売指標に属します.
この3つの次元にわたるシグナルを組み合わせることで,サポート/レジスタンス,VWAP,ストカスティックRSIがすべて買いシグナルを出せば,ロングポジションが開きます.すべて売りシグナルを出せば,ショートポジションが開きます.
利点分析
この戦略の最大の利点は,異なる次元にわたる指標の組み合わせであり,判断をより包括的かつ正確にしてより高い勝利率をもたらします.まず,サポート/レジスタンスレベルが主要なトレンドを定義します.次にVWAPは中長期トレンドを決定します.最後にストコスタスティックRSIは,過剰購入/過剰販売状態を判断します.すべての3つの指標が同時に発射されるため,誤った信号を効果的にフィルタリングし,エントリー精度を向上させることができます.
利潤の一定パーセントを固定し リスク管理を助けます
リスク分析
この戦略の主なリスクは,意思決定のためにすべての指標からの同時信号に依存することです.一部の指標が誤った信号を出せば,間違った決定につながる可能性があります.例えば,ストカストティックRSIが過買いを示していますが,VWAPとサポート/レジスタンスが依然として上昇を示している場合,入らないことで購入機会を逃す可能性があります.
また,指標の不適切なパラメータ調節は,最適化のために繰り返しのバックテストを必要とする間違った信号判断につながる可能性があります.
さらに,短期市場におけるブラック・スワン・イベントは,指標からの信号を無効にすることがあります.このリスクから身を守るために,個々の取引のダウンサイドを制限するためにストップ・ロスの戦略が実装されることがあります.
改善 の 機会
この戦略は,次の側面においてさらに改善することができる.
-
より正確なトレンドの強さを測るためにボリュームのようなより多くのインジケーター信号を組み込む.
-
マシン・ラーニングモデルを追加して 多次元指標を訓練し 自動的に最適な戦略を発見します
-
適応調整のための異なる製品に基づいてパラメータを最適化します.
-
ストップ・ロスの導入と 引き下げに基づくポジションのサイズアップにより リスクの管理が改善される.
-
ポートフォリオの最適化を行って 多様性に対する低相関性のある製品を見つけます
結論
この戦略は短期トレンド取引に適しています.各次元にわたるシグナルを組み合わせることで,より高い勝利率のための大きなノイズをフィルタリングすることができます.しかし,誤ったシグナルのリスクは,さらなる強化によって改善できるままです.継続的な最適化により,この戦略は効率的で堅牢な短期システムになる可能性があります.
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// EmperorBTC's VWAP Indicator & Strategy
// v2.1
//
// coded by Bogdan Vaida
// This indicator was created after EmperorBTC's conditions on Twitter.
// Good timeframes for it: 30', 15', 5'
// To convert from strategy to study switch the commented lines in the beginning
// and at the end of the script and vice versa.
// What this indicator does is to check if:
// o Pivot Point was crossed
// o Stoch-RSI and VWAP were crossed in current or previous candle
// o Candle (or previous candle) close is in the trend direction
// If all these are true then it will go long or short based on direction.
// FUTURE IDEAS:
// - Volume Expansion
// - Candle Stick patterns
//@version=4
// 🔥Uncomment the line below for the indicator and comment the strategy lines
// study(title="EmperorBTC's VWAP Indicator", shorttitle="EMP-VWAP", overlay=true)
// 🔥 Uncomment the line below for the strategy and comment the above line
strategy(title="EmperorBTC's VWAP Strategy", shorttitle="EMP-VWAP", overlay=true, pyramiding=1)
plotAveragePriceCrossedPivotPoint = input(false, title="Plot Close Price Crossing Pivot Points?", group="Pivot Points")
plotPivotPoints = input(false, title="Plot Pivot Points?", group="Pivot Points")
pivotPointsType = input(title="Pivot Points type", defval="Fibonacci", options=["Fibonacci", "Traditional"], group="Pivot Points")
pivotPointCircleWidth = input(2, title="Width of Pivot Point circles", minval=1, group="Pivot Points")
plotVWAP = input(true, title="Plot VWAP?", group="VWAP")
plotAvgPrice = input(true, title="Plot Average Price?", group="VWAP")
plotVWAPCrossPrice = input(false, title="Plot Price Crossing VWAP?", group="VWAP")
reso = input(title="Period", type=input.resolution, defval="D", group="VWAP")
cumulativePeriod = input(14, "VWAP Cumulative Period", group="VWAP")
plotStochRSICross = input(false, title="Plot StochRSI Cross?", group="StochRSI")
smoothK = input(3, "K", minval=1, group="StochRSI", inline="K&D")
smoothD = input(3, "D", minval=1, group="StochRSI", inline="K&D")
lengthRSI = input(14, "RSI Length", minval=1, group="Stochastic-RSI", inline="length")
lengthStoch = input(14, "Stochastic Length", minval=1, group="Stochastic-RSI", inline="length")
rsiSrc = input(close, title="RSI Source", group="Stochastic-RSI")
plotLong = input(true, title="Plot Long Opportunity?", group="Strategy only")
plotShort = input(true, title="Plot Short Opportunity?", group="Strategy only")
tradingDirection = input(title="Strategy trading Direction: ", defval="L&S", options=["L&S", "L", "S"], group="Strategy only")
takeProfit = input(1.0, title='Take Profit %', group="Strategy only") / 100
plotTP = input(true, title="Plot Take Profit?", group="Strategy only")
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Backtesting range", inline="Start Date")
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12, group="Backtesting range", inline="Start Date")
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2017, minval=1800, maxval=2100, group="Backtesting range", inline="Start Date")
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=31, minval=1, maxval=31, group="Backtesting range", inline="End Date")
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=12, minval=1, maxval=12, group="Backtesting range", inline="End Date")
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2050, minval=1800, maxval=2100, group="Backtesting range", inline="End Date")
// PivotPoint code (PVTvX by DGT has some nice code on PP)
candleHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
candleLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
candleClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
pivotPoint = (candleHigh+candleLow+candleClose) / 3
float resistance1 = na
float resistance2 = na
float resistance3 = na
float support1 = na
float support2 = na
float support3 = na
if pivotPointsType == "Fibonacci"
resistance1 := pivotPoint + 0.382 * (candleHigh - candleLow)
resistance2 := pivotPoint + 0.618 * (candleHigh - candleLow)
resistance3 := pivotPoint + (candleHigh - candleLow)
support1 := pivotPoint - 0.382 * (candleHigh - candleLow)
support2 := pivotPoint - 0.618 * (candleHigh - candleLow)
support3 := pivotPoint - (candleHigh - candleLow)
else if pivotPointsType == "Traditional"
resistance1 := 2 * pivotPoint - candleLow
resistance2 := pivotPoint + (candleHigh - candleLow)
resistance3 := candleHigh + 2 * (pivotPoint - candleLow)
support1 := 2 * pivotPoint - candleHigh
support2 := pivotPoint - (candleHigh - candleLow)
support3 := candleLow - 2 * (candleHigh - pivotPoint)
plot(series = plotPivotPoints ? support1 : na, color=#ff0000, title="S1", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? support2 : na, color=#800000, title="S2", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? support3 : na, color=#330000, title="S3", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? pivotPoint : na, color=#FFA500, title="PP", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? resistance1 : na, color=#00FF00, title="R1", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? resistance2 : na, color=#008000, title="R2", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
plot(series = plotPivotPoints ? resistance3 : na, color=#003300, title="R3", style = plot.style_circles, linewidth = pivotPointCircleWidth)
pivotPointCrossedUp = ((low < support3) and (close > support3)) or ((low < support2) and (close > support2)) or ((low < support1) and (close > support1)) or ((low < pivotPoint) and (close > pivotPoint))
pivotPointCrossedDown = ((high > support3) and (close < support3)) or ((high > support2) and (close < support2)) or ((high > support1) and (close < support1)) or ((high > pivotPoint) and (close < pivotPoint))
plotPPColor = pivotPointCrossedUp ? color.green :
pivotPointCrossedDown ? color.red :
na
plotshape(series = plotAveragePriceCrossedPivotPoint ? (pivotPointCrossedUp or pivotPointCrossedDown) : na, title="PP Cross", style = shape.triangleup, location=location.belowbar, color=plotPPColor, text="PP", size=size.small)
// VWAP (taken from the TV code)
// There are five steps in calculating VWAP:
//
// 1. Calculate the Typical Price for the period. [(High + Low + Close)/3)]
// 2. Multiply the Typical Price by the period Volume (Typical Price x Volume)
// 3. Create a Cumulative Total of Typical Price. Cumulative(Typical Price x Volume)
// 4. Create a Cumulative Total of Volume. Cumulative(Volume)
// 5. Divide the Cumulative Totals.
//
// VWAP = Cumulative(Typical Price x Volume) / Cumulative(Volume)
// Emperor's Edition
t = time(reso)
debut = na(t[1]) or t > t[1]
addsource = ohlc4 * volume
addvol = volume
addsource := debut ? addsource : addsource + addsource[1]
addvol := debut ? addvol : addvol + addvol[1]
vwapValue = addsource / addvol
pVWAP = plot(series = plotVWAP ? vwapValue : na, color=color.purple, title="VWAP")
pAvgPrice = plot(series = plotAvgPrice ? ohlc4 : na, color=color.blue, title="PRICE")
fill(pVWAP, pAvgPrice, color = ohlc4 > vwapValue ? color.red : color.green, title="VWAP PRICE FILL")
vwapCrossUp = (low < vwapValue) and (vwapValue < high) and (close > open) // added green candle check
vwapCrossDown = (high > vwapValue) and (vwapValue > low) and (close < open) // added red candle check
plotVWAPColor = vwapCrossUp ? color.green :
vwapCrossDown ? color.red :
na
plotshape(series = plotVWAPCrossPrice ? (vwapCrossUp or vwapCrossDown) : na, title="VWAP Cross Price", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=plotVWAPColor, text="VWAP", size=size.small)
// Stochastic RSI
rsi1 = rsi(rsiSrc, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
sRsiCrossUp = k[1] < d[1] and k > d
sRsiCrossDown = k[1] > d[1] and k < d
plotColor = sRsiCrossUp ? color.green :
sRsiCrossDown ? color.red :
na
plotshape(series = plotStochRSICross ? (sRsiCrossUp or sRsiCrossDown) : na, title="StochRSI Cross Up", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=plotColor, text="StochRSI", size=size.small)
// Long Trades
sRsiCrossedUp = sRsiCrossUp or sRsiCrossUp[1]
vwapCrossedUp = vwapCrossUp or vwapCrossUp[1]
// longCond1 = (sRsiCross and vwapCross) or (sRsiCross[1] and vwapCross) or (sRsiCross and vwapCross[1])
longCond1 = (sRsiCrossedUp[1] and vwapCrossedUp[1])
longCond2 = pivotPointCrossedUp[1]
longCond3 = (close[1] > open[1]) and (close > open) // check this
longCond = longCond1 and longCond2 and longCond3
plotshape(series = plotLong ? longCond : na, title="Long", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Long", size=size.normal)
// Short Trades
sRsiCrossedDown = sRsiCrossDown or sRsiCrossDown[1]
vwapCrossedDown = vwapCrossDown or vwapCrossDown[1]
shortCond1 = (sRsiCrossedDown[1] and vwapCrossedDown[1])
shortCond2 = pivotPointCrossedDown[1]
shortCond3 = (close[1] < open[1]) and (close < open)
shortCond = shortCond1 and shortCond2 and shortCond3
plotshape(series = plotShort ? shortCond : na, title="Short", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Short", size=size.normal)
// alertcondition(condition=longCond, title="Long", message="Going long")
// alertcondition(condition=shortCond, title="Short", message="Going short")
// 🔥 Uncomment the lines below for the strategy and revert for the study
takeProfitLong = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit)
exitTp = ((strategy.position_size > 0) and (close > takeProfitLong)) or ((strategy.position_size < 0) and (close < takeProfitShort))
strategy.risk.allow_entry_in(tradingDirection == "L" ? strategy.direction.long : tradingDirection == "S" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all)
plot(series = (plotTP and strategy.position_size > 0) ? takeProfitLong : na, title="TP Level",color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(series = (plotTP and strategy.position_size < 0) ? takeProfitShort : na, title="TP Level",color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,
startMonth, startDate, 0, 0)) and (time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))
strategy.entry("VWAP", strategy.long, comment="Long", when=longCond and inDateRange)
strategy.entry("VWAP", strategy.short, comment="Short", when=shortCond and inDateRange)
strategy.close(id="VWAP", when=exitTp)
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
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