トリプル インディケーター モメント 逆転 戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年10月26日 16:12:33タグ:
概要
この戦略は,市場における極端な動きを検知するために,オープンソースの公開指標であるトレンドマジック,スクリーンモメンタム,累積デルタボリュームを3つ組み合わせます.これらの3つの指標は互いに検証し,市場の逆転点を効果的に特定することができます.この戦略は,3つの指標が同時に購入/売却信号を与えるときにポジションを開くことを試み,低リスクのモメンタム逆転取引を実装します.
戦略の論理
この戦略は1分または3分間のキャンドルスタイクチャートを使用し,閉値からATRの1.5倍のストップロスを使用します.
まず,トレンドマジック指標は,ATR指標と共に市場の傾向と変動を判断する.CCI指標が0を超えると,変動が起きていることを示します.この時点で,ATR指標のポジションが価格よりも高くなった場合,上昇傾向を示し,そうでない場合は下落傾向を示します.
圧縮モメント指標は,波動性が増加し減少するタイミングを判断する.ボリンジャー帯がケルターチャネル内に圧縮されると,市場の波動性が減少することを示す.この圧縮状態が一定期間続く後,ボリンジャー帯は必然的にケルターチャネルを突破し,極端な価格上昇または減少を引き起こす.
最後に,累積デルタ・ボリューム指標は,買いと売りの取引量の差を計算することによって市場力を引き算する.取引量が買い側が支配している場合,それは上昇力が強くなっていることを示します.
3つの指標が同時にシグナルを出すとき,市場が逆転点に近づいていることを確認します.この時点で,現在の方向に反して取引するポジションを開きます.
利点分析
- 複数の指標を使用して確認することで,誤ったブレイクを効果的に防ぐことができます.
- ボリンガー帯とケルトナーチャネルを壊すのは 比較的高い勝利率です
- ボリュームの逆転は,逆転信号をサポートする力の変化を示します
- リバース取引は比較的リスクが低く,短期取引に適しています.
リスク分析
- "つの時間枠での取引は,罠にかかったリスクが大きい.
- 最初のブレイクポイントで逆転が起きない可能性があります.最適なエントリーを見逃すリスクがあります.
- 傾向に反する取引を避けるために,より長い時間枠を監視する必要があります
- 主なトレンド方向に基づいて,ロングまたはショートに行くだけを選択することができます.
- トレンドが不明確であるときに取引を避けるためにADX条件を設定できます
オプティマイゼーションの方向性
- 傾向を決定するために,より長い期間を使用して,クロスタイムフレームの検証を追加
- 商品のスクリーニングを追加し,より高い揮発性のある製品を選択します
- インディケーター効果を最適化するためにインディケーターパラメータを調整する
- 機械学習モデルを組み込み,勝率を向上させる
- 市場情勢の極端に逆らって取引
結論
この戦略は,市場動向を決定するために複数の指標を使用し,複数の指標が一貫したシグナルを与えるときにポジションを開く.単一の指標と比較して,より多くの誤った信号をフィルタリングすることができます.しかし,単一のタイムフレームでしか動作しないため,依然としてトレンド市場に閉じ込められる傾向があります.次のステップは,パフォーマンスを向上させるために機械学習などのより高度な技術を取り入れること,またはトレンドに反して取引を避けるためにより長いタイムフレームの指標を組み合わせることであり,より多くの市場条件で戦略を有効にすることができます.
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © myn
//@version=5
strategy('Strategy Myth-Busting #11 - TrendMagic+SqzMom+CDV - [MYN]', max_bars_back=5000, overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=1000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1, commission_value=0.075, use_bar_magnifier = false)
// HA to Regular Candlestick resolover
useHA = input.bool(true, "Use Heiken Ashi")
CLOSE = close
OPEN = open
HIGH = high
LOW = low
CLOSE := useHA ? (OPEN + CLOSE + HIGH + LOW) / 4 : CLOSE
OPEN := useHA ? na(OPEN[1]) ? (OPEN + CLOSE) / 2: (OPEN[1] + CLOSE[1]) / 2 : OPEN
HIGH := useHA ? math.max(HIGH, math.max(OPEN, CLOSE)) : HIGH
LOW := useHA ? math.min(LOW, math.min(OPEN, CLOSE)) : LOW
isCrypto = input.bool(true, "Is Crypto?")
// Functions
f_priorBarsSatisfied(_objectToEval, _numOfBarsToLookBack) =>
returnVal = false
for i = 0 to _numOfBarsToLookBack
if (_objectToEval[i] == true)
returnVal = true
/////////////////////////////////////
//* Put your strategy logic below *//
/////////////////////////////////////
// Trend Magic by KivancOzbilgic
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
period = input(20, 'CCI period')
coeff = input(2, 'ATR Multiplier')
AP = input(5, 'ATR Period')
ATR = ta.sma(ta.tr, AP)
src = CLOSE
upT = LOW - ATR * coeff
downT = HIGH + ATR * coeff
MagicTrend = 0.0
MagicTrend := ta.cci(src, period) >= 0 ? upT < nz(MagicTrend[1]) ? nz(MagicTrend[1]) : upT : downT > nz(MagicTrend[1]) ? nz(MagicTrend[1]) : downT
color1 = ta.cci(src, period) >= 0 ? #0022FC : #FC0400
plot(MagicTrend, color=color1, linewidth=3)
alertcondition(ta.cross(CLOSE, MagicTrend), title='Cross Alert', message='Price - MagicTrend Crossing!')
alertcondition(ta.crossover(LOW, MagicTrend), title='CrossOver Alarm', message='BUY SIGNAL!')
alertcondition(ta.crossunder(HIGH, MagicTrend), title='CrossUnder Alarm', message='SELL SIGNAL!')
i_numLookbackBarsTM = input(17,title="Number of bars to look back to validate Trend Magic trend")
//trendMagicEntryLong = trendMagicEntryConditionLong and f_priorBarsSatisfied(trendMagicEntryConditionLong,i_numLookbackBarsTM)
//trendMagicEntryShort = trendMagicEntryConditionShort and f_priorBarsSatisfied(trendMagicEntryConditionShort,i_numLookbackBarsTM)
trendMagicEntryConditionLong = ta.cci(src, period) >= 0 and src > MagicTrend + (isCrypto ? 5 : 0 )
trendMagicEntryConditionShort = ta.cci(src, period) < 0 and src < MagicTrend - (isCrypto ? 5 : 0)
trendMagicEntryLong = trendMagicEntryConditionLong and ta.barssince(trendMagicEntryConditionShort) > i_numLookbackBarsTM
trendMagicEntryShort = trendMagicEntryConditionShort and ta.barssince(trendMagicEntryConditionLong) > i_numLookbackBarsTM
// Squeeze Momentum by LazyBear
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
length = input(10, title='BB Length', group="Squeeze Momentum")
mult = input(2.0, title='BB MultFactor')
lengthKC = input(10, title='KC Length')
multKC = input(1.5, title='KC MultFactor')
useTrueRange = input(true, title='Use TrueRange (KC)')
// Calculate BB
source = CLOSE
basis = ta.sma(source, length)
dev = multKC * ta.stdev(source, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// Calculate KC
ma = ta.sma(source, lengthKC)
range_1 = useTrueRange ? ta.tr : HIGH - LOW
rangema = ta.sma(range_1, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC
sqzOn = lowerBB > lowerKC and upperBB < upperKC
sqzOff = lowerBB < lowerKC and upperBB > upperKC
noSqz = sqzOn == false and sqzOff == false
val = ta.linreg(source - math.avg(math.avg(ta.highest(HIGH, lengthKC), ta.lowest(LOW, lengthKC)), ta.sma(CLOSE, lengthKC)), lengthKC, 0)
iff_1 = val > nz(val[1]) ? color.lime : color.green
iff_2 = val < nz(val[1]) ? color.red : color.maroon
bcolor = val > 0 ? iff_1 : iff_2
scolor = noSqz ? color.blue : sqzOn ? color.black : color.gray
//plot(val, color=bcolor, style=plot.style_histogram, linewidth=4)
//plot(0, color=scolor, style=plot.style_cross, linewidth=2)
i_numLookbackBarsSM = input(14,title="Number of bars to look back to validate Sqz Mom trend")
//sqzmomEntryLong = val > 0 and f_priorBarsSatisfied(val > 0,i_numLookbackBarsSM)
//sqzmomEntryShort = val < 0 and f_priorBarsSatisfied(val < 0,i_numLookbackBarsSM)
sqzmomEntryConditionLong = val > 0
sqzmomEntryConditionShort = val < 0
sqzmomEntryLong = sqzmomEntryConditionLong and ta.barssince(sqzmomEntryConditionShort) > i_numLookbackBarsSM
sqzmomEntryShort = sqzmomEntryConditionShort and ta.barssince(sqzmomEntryConditionLong) > i_numLookbackBarsSM
// Cumulative Delta Volume by LonesomeTheBlue
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
linestyle = input.string(defval='Candle', title='Style', options=['Candle', 'Line'], group="Cumlative Delta Volume")
hacandle = input(defval=true, title='Heikin Ashi Candles?')
showma1 = input.bool(defval=false, title='SMA 1', inline='ma1')
ma1len = input.int(defval=50, title='', minval=1, inline='ma1')
ma1col = input.color(defval=color.lime, title='', inline='ma1')
showma2 = input.bool(defval=false, title='SMA 2', inline='ma2')
ma2len = input.int(defval=200, title='', minval=1, inline='ma2')
ma2col = input.color(defval=color.red, title='', inline='ma2')
showema1 = input.bool(defval=false, title='EMA 1', inline='ema1')
ema1len = input.int(defval=50, title='', minval=1, inline='ema1')
ema1col = input.color(defval=color.lime, title='', inline='ema1')
showema2 = input.bool(defval=false, title='EMA 2', inline='ema2')
ema2len = input.int(defval=200, title='', minval=1, inline='ema2')
ema2col = input.color(defval=color.red, title='', inline='ema2')
colorup = input.color(defval=color.lime, title='Body', inline='bcol')
colordown = input.color(defval=color.red, title='', inline='bcol')
bcolup = input.color(defval=#74e05e, title='Border', inline='bocol')
bcoldown = input.color(defval=#ffad7d, title='', inline='bocol')
wcolup = input.color(defval=#b5b5b8, title='Wicks', inline='wcol')
wcoldown = input.color(defval=#b5b5b8, title='', inline='wcol')
tw = HIGH - math.max(OPEN, CLOSE)
bw = math.min(OPEN, CLOSE) - LOW
body = math.abs(CLOSE - OPEN)
_rate(cond) =>
ret = 0.5 * (tw + bw + (cond ? 2 * body : 0)) / (tw + bw + body)
ret := nz(ret) == 0 ? 0.5 : ret
ret
deltaup = volume * _rate(OPEN <= CLOSE)
deltadown = volume * _rate(OPEN > CLOSE)
delta = CLOSE >= OPEN ? deltaup : -deltadown
cumdelta = ta.cum(delta)
float ctl = na
float o = na
float h = na
float l = na
float c = na
if linestyle == 'Candle'
o := cumdelta[1]
h := math.max(cumdelta, cumdelta[1])
l := math.min(cumdelta, cumdelta[1])
c := cumdelta
ctl
else
ctl := cumdelta
ctl
plot(ctl, title='CDV Line', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
float haclose = na
float haopen = na
float hahigh = na
float halow = na
haclose := (o + h + l + c) / 4
haopen := na(haopen[1]) ? (o + c) / 2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh := math.max(h, math.max(haopen, haclose))
halow := math.min(l, math.min(haopen, haclose))
c_ = hacandle ? haclose : c
o_ = hacandle ? haopen : o
h_ = hacandle ? hahigh : h
l_ = hacandle ? halow : l
//plotcandle(o_, h_, l_, c_, title='CDV Candles', color=o_ <= c_ ? colorup : colordown, bordercolor=o_ <= c_ ? bcolup : bcoldown, wickcolor=o_ <= c_ ? bcolup : bcoldown)
//plot(showma1 and linestyle == 'Candle' ? ta.sma(c_, ma1len) : na, title='SMA 1', color=ma1col)
//plot(showma2 and linestyle == 'Candle' ? ta.sma(c_, ma2len) : na, title='SMA 2', color=ma2col)
//plot(showema1 and linestyle == 'Candle' ? ta.ema(c_, ema1len) : na, title='EMA 1', color=ema1col)
//plot(showema2 and linestyle == 'Candle' ? ta.ema(c_, ema2len) : na, title='EMA 2', color=ema2col)
i_numLookbackBarsCDV = input(14,title="Number of bars to look back to validate CDV trend")
//cdvEntryLong = o_ < c_ and f_priorBarsSatisfied(o_ < c_,i_numLookbackBarsCDV)
//cdvEntryShort = o_ > c_ and f_priorBarsSatisfied(o_ > c_,i_numLookbackBarsCDV)
cdvEntryConditionLong = o_ <= c_
cdvEntryConditionShort = o_ > c_
cdvEntryLong = cdvEntryConditionLong and ta.barssince(cdvEntryConditionShort) > i_numLookbackBarsCDV
cdvEntryShort = cdvEntryConditionShort and ta.barssince(cdvEntryConditionLong) > i_numLookbackBarsCDV
//////////////////////////////////////
//* Put your strategy rules below *//
/////////////////////////////////////
longCondition = trendMagicEntryLong and sqzmomEntryLong and cdvEntryLong
shortCondition = trendMagicEntryShort and sqzmomEntryShort and cdvEntryShort
//define as 0 if do not want to use
closeLongCondition = 0
closeShortCondition = 0
// ADX
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
adxEnabled = input.bool(defval = false , title = "Average Directional Index (ADX)", tooltip = "", group ="ADX" )
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing", group="ADX")
adxdilen = input(14, title="DI Length", group="ADX")
adxabove = input(25, title="ADX Threshold", group="ADX")
adxdirmov(len) =>
adxup = ta.change(HIGH)
adxdown = -ta.change(LOW)
adxplusDM = na(adxup) ? na : (adxup > adxdown and adxup > 0 ? adxup : 0)
adxminusDM = na(adxdown) ? na : (adxdown > adxup and adxdown > 0 ? adxdown : 0)
adxtruerange = ta.rma(ta.tr, len)
adxplus = fixnan(100 * ta.rma(adxplusDM, len) / adxtruerange)
adxminus = fixnan(100 * ta.rma(adxminusDM, len) / adxtruerange)
[adxplus, adxminus]
adx(adxdilen, adxlen) =>
[adxplus, adxminus] = adxdirmov(adxdilen)
adxsum = adxplus + adxminus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(adxplus - adxminus) / (adxsum == 0 ? 1 : adxsum), adxlen)
adxsig = adxEnabled ? adx(adxdilen, adxlen) : na
isADXEnabledAndAboveThreshold = adxEnabled ? (adxsig > adxabove) : true
//Backtesting Time Period (Input.time not working as expected as of 03/30/2021. Giving odd start/end dates
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
useStartPeriodTime = input.bool(true, 'Start', group='Date Range', inline='Start Period')
startPeriodTime = input(timestamp('1 Jan 2019'), '', group='Date Range', inline='Start Period')
useEndPeriodTime = input.bool(true, 'End', group='Date Range', inline='End Period')
endPeriodTime = input(timestamp('31 Dec 2030'), '', group='Date Range', inline='End Period')
start = useStartPeriodTime ? startPeriodTime >= time : false
end = useEndPeriodTime ? endPeriodTime <= time : false
calcPeriod = true
// Trade Direction
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tradeDirection = input.string('Long and Short', title='Trade Direction', options=['Long and Short', 'Long Only', 'Short Only'], group='Trade Direction')
// Percent as Points
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
per(pcnt) =>
strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
// Take profit 1
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp1 = input.float(title='Take Profit 1 - Target %', defval=2, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 1')
q1 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 1')
// Take profit 2
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp2 = input.float(title='Take Profit 2 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 2')
q2 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 2')
// Take profit 3
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp3 = input.float(title='Take Profit 3 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 3')
q3 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 3')
// Take profit 4
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp4 = input.float(title='Take Profit 4 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit')
/// Stop Loss
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
stoplossPercent = input.float(title='Stop Loss (%)', defval=6, minval=0.01, group='Stop Loss') * 0.01
slLongClose = CLOSE < strategy.position_avg_price * (1 - stoplossPercent)
slShortClose = CLOSE > strategy.position_avg_price * (1 + stoplossPercent)
/// Leverage
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
leverage = input.float(1, 'Leverage', step=.5, group='Leverage')
contracts = math.min(math.max(.000001, strategy.equity / CLOSE * leverage), 1000000000)
/// Trade State Management
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
isInLongPosition = strategy.position_size > 0
isInShortPosition = strategy.position_size < 0
/// ProfitView Alert Syntax String Generation
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
alertSyntaxPrefix = input.string(defval='CRYPTANEX_99FTX_Strategy-Name-Here', title='Alert Syntax Prefix', group='ProfitView Alert Syntax')
alertSyntaxBase = alertSyntaxPrefix + '\n#' + str.tostring(OPEN) + ',' + str.tostring(HIGH) + ',' + str.tostring(LOW) + ',' + str.tostring(CLOSE) + ',' + str.tostring(volume) + ','
/// Trade Execution
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
longConditionCalc = (longCondition and isADXEnabledAndAboveThreshold)
shortConditionCalc = (shortCondition and isADXEnabledAndAboveThreshold)
if calcPeriod
if longConditionCalc and tradeDirection != 'Short Only' and isInLongPosition == false
strategy.entry('Long', strategy.long, qty=contracts)
alert(message=alertSyntaxBase + 'side:long', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
if shortConditionCalc and tradeDirection != 'Long Only' and isInShortPosition == false
strategy.entry('Short', strategy.short, qty=contracts)
alert(message=alertSyntaxBase + 'side:short', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
//Inspired from Multiple %% profit exits example by adolgo https://www.tradingview.com/script/kHhCik9f-Multiple-profit-exits-example/
strategy.exit('TP1', qty_percent=q1, profit=per(tp1))
strategy.exit('TP2', qty_percent=q2, profit=per(tp2))
strategy.exit('TP3', qty_percent=q3, profit=per(tp3))
strategy.exit('TP4', profit=per(tp4))
strategy.close('Long', qty_percent=100, comment='SL Long', when=slLongClose)
strategy.close('Short', qty_percent=100, comment='SL Short', when=slShortClose)
strategy.close_all(when=closeLongCondition or closeShortCondition, comment='Close Postion')
/// Dashboard
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// Inspired by https://www.tradingview.com/script/uWqKX6A2/ - Thanks VertMT
showDashboard = input.bool(group="Dashboard", title="Show Dashboard", defval=false)
f_fillCell(_table, _column, _row, _title, _value, _bgcolor, _txtcolor) =>
_cellText = _title + "\n" + _value
table.cell(_table, _column, _row, _cellText, bgcolor=_bgcolor, text_color=_txtcolor, text_size=size.auto)
// Draw dashboard table
if showDashboard
var bgcolor = color.new(color.black,0)
// Keep track of Wins/Losses streaks
newWin = (strategy.wintrades > strategy.wintrades[1]) and (strategy.losstrades == strategy.losstrades[1]) and (strategy.eventrades == strategy.eventrades[1])
newLoss = (strategy.wintrades == strategy.wintrades[1]) and (strategy.losstrades > strategy.losstrades[1]) and (strategy.eventrades == strategy.eventrades[1])
varip int winRow = 0
varip int lossRow = 0
varip int maxWinRow = 0
varip int maxLossRow = 0
if newWin
lossRow := 0
winRow := winRow + 1
if winRow > maxWinRow
maxWinRow := winRow
if newLoss
winRow := 0
lossRow := lossRow + 1
if lossRow > maxLossRow
maxLossRow := lossRow
// Prepare stats table
var table dashTable = table.new(position.bottom_right, 1, 15, border_width=1)
if barstate.islastconfirmedhistory
// Update table
dollarReturn = strategy.netprofit
f_fillCell(dashTable, 0, 0, "Start:", str.format("{0,date,long}", strategy.closedtrades.entry_time(0)) , bgcolor, color.white) // + str.format(" {0,time,HH:mm}", strategy.closedtrades.entry_time(0))
f_fillCell(dashTable, 0, 1, "End:", str.format("{0,date,long}", strategy.opentrades.entry_time(0)) , bgcolor, color.white) // + str.format(" {0,time,HH:mm}", strategy.opentrades.entry_time(0))
_profit = (strategy.netprofit / strategy.initial_capital) * 100
f_fillCell(dashTable, 0, 2, "Net Profit:", str.tostring(_profit, '##.##') + "%", _profit > 0 ? color.green : color.red, color.white)
_numOfDaysInStrategy = (strategy.opentrades.entry_time(0) - strategy.closedtrades.entry_time(0)) / (1000 * 3600 * 24)
f_fillCell(dashTable, 0, 3, "Percent Per Day", str.tostring(_profit / _numOfDaysInStrategy, '#########################.#####')+"%", _profit > 0 ? color.green : color.red, color.white)
_winRate = ( strategy.wintrades / strategy.closedtrades ) * 100
f_fillCell(dashTable, 0, 4, "Percent Profitable:", str.tostring(_winRate, '##.##') + "%", _winRate < 50 ? color.red : _winRate < 75 ? #999900 : color.green, color.white)
f_fillCell(dashTable, 0, 5, "Profit Factor:", str.tostring(strategy.grossprofit / strategy.grossloss, '##.###'), strategy.grossprofit > strategy.grossloss ? color.green : color.red, color.white)
f_fillCell(dashTable, 0, 6, "Total Trades:", str.tostring(strategy.closedtrades), bgcolor, color.white)
f_fillCell(dashTable, 0, 8, "Max Wins In A Row:", str.tostring(maxWinRow, '######') , bgcolor, color.white)
f_fillCell(dashTable, 0, 9, "Max Losses In A Row:", str.tostring(maxLossRow, '######') , bgcolor, color.white)
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