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モメント逆転 多期戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月30日 10:42:54
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概要

この戦略は,複数のタイムスケールでトレンド逆転を特定するために,異なるタイムフレームにおけるモメント指標を組み合わせます.短期的な逆転を検出するためにストカスタスティックオシレーターと,中~長期間のトレンドのための (最高~最低) /クローズ指標を使用し,複数の時間次元で逆転を検出することができます.

戦略の論理

戦略は2つの要素で構成されています.

  1. 123 逆転

ストーカスティック・ファストラインがスローラインを下回り,価格逆転パターンを用い,短期間のトレンド逆転を特定する.特に,価格が前回の閉店よりも高く閉店し,ストーカスティック・ファストラインがスローラインを下回り50を下回るときにロング;価格が前回の閉店より低く閉店し,ストーカスティック・ファストラインがスローライン上回り50を超えるとショート.この部分は,過買い/過売り読み値に基づいて平均逆転セットアップを把握することを目的としている.

  1. (最高・最低) / 接近指標

この指標は,現在のバーの波動性を測定する.より高い値は波動性が増加し,潜在的逆転を示唆する.より低い値は波動性が減少し,トレンドが継続することを示す.この指標のSMAは,中長期のトレンド逆転を特定するために使用される.

この2つの要素が組み合わせると,戦略は短期,中期,長期間の逆転を検出できる.

利点

  • 複数のタイムフレームの指標により精度が向上

    短期指標と中長期指標の両方を用いることで,信号の信頼性が確保され,誤った信号が回避されます.

  • 柔軟な指標パラメータ

    ストカスティックと (H-L) /Cの両方のパラメータは,市場体制に調整され,戦略が堅牢になります.

  • シンプルで直感的な論理

    ストカスティックがコアであり トレンドフィルターで フレームワークはシンプルで 分かりやすいです

  • 拡張性

    シンプルな枠組みにより,多要素モデルを構築するためにより多くの指標を簡単に組み込むことができます.

リスク

  • 継続的な傾向で低水準の業績を収める可能性がある

    平均逆転性質により,強いトレンド市場にとって理想的ではない.パラメータは適応するように調整できます.

  • 誤った信号のリスク

    ストカスティックと (H-L) /Cは異常な市場で間違った信号を発する可能性があります. 誤った信号のリスクは管理する必要があります.

  • インディケーターの調節には専門知識が必要です

    パラメータは 変化する市場に最適化されなければ 業績が損なわれない.

  • 適切な位置サイズが必要

    逆転戦略として,ポジションのサイズの慎重なリスク管理は重要です.

増進 の 機会

  • 多因子モデルにおけるより多くの要因

    多因子モデルを作成するために 増量や他の逆転指標などの要素を追加できます

  • ストップ・ロスを実行する

    タイムストップまたは移動ベースで 単一の取引損失を制御するのに役立ちます

  • パラメータ最適化

    遺伝子アルゴリズムのような より体系的なパラメータ調整方法が探索できます

  • 機械学習

    MLアルゴリズムは逆転予測の精度を向上させるのに役立ちます

  • 感情分析

    社会情緒のような 代替データを組み込むことで 逆転を予測できます

結論

この戦略は,時間枠間の逆転を特定するために短期および中期指標を組み合わせます.柔軟なパラメータ,シンプルな構造,拡張性などの利点があります.次のステップには,より多くの要因,ストップ損失,パラメータ最適化,機械学習が含まれ,収益性とリスク管理をさらに改善することができます.全体的に見ると,これは研究および適用に値する革新的な戦略です.

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  This histogram displays (high-low)/close
//  Can be applied to any time frame.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

HLCHist(input_barsback, input_percentorprice, input_smalength) =>
    xPrice = (high-low)/close
    xPriceHL = (high-low)
    xPrice1 = iff(input_percentorprice, xPrice * 100, xPriceHL)
    xPrice1SMA = sma(abs(xPrice1), input_smalength)
    pos = 0.0
    pos := iff(xPrice1SMA[input_barsback] > abs(xPrice1), 1,
    	   iff(xPrice1SMA[input_barsback] < abs(xPrice1), -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & (H-L)/C Histogram", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
input_barsback = input(4, title="Look Back")
input_percentorprice = input(false, title="% change")
input_smalength = input(13, title="SMA Length")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHLCHist = HLCHist(input_barsback, input_percentorprice, input_smalength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHLCHist == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posHLCHist == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
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