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MA トレンドライン 突破戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023年10月30日 11:39:31
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この戦略は,移動平均線の突破を追跡することによって,不安定な市場で継続的な収益性を実現します.

戦略の論理

この戦略の主な論理は,移動平均線突破に基づいてポジションを開くことである.これは,複数の移動平均線を総括してメイン移動平均線を形成するためにMAを使用する.価格がメイン移動平均線を突破すると取引信号が生成される.

この戦略は,60期間のWMAダブル移動平均線をメイン移動平均線として採用する.同時に,価格の真の範囲を計算し,上位および下位帯を引く.価格が上位帯を突破するとロング,下位帯を突破するとショート.

突破シグナルに加えて,この戦略にはRSIとEMAも補助指標として組み込まれています.誤ったブレイクアウトを避けるため,RSI>50とEMAを超える価格がロング,RSI<50とEMA以下の価格がショートになる必要があります.

さらに,この戦略は出口点を決定するために三重移動平均形成を使用する.三重移動平均が弱い形成 (−1) にある場合,出口点はチャネルの逆突破点として選択される.

利点分析

  • 価格変動を平滑にするためにMAを使用することで,トレンド方向性を効果的に特定することができます.
  • チャネルブレークアウトに基づく取引は,レンジ・バインド市場では,適正な利益を生むことができる
  • RSI と EMA を組み合わせると,誤ったブレイクシグナルが回避されます.
  • 退出点を決定するために三重MA形成を使用することで,枯渇した傾向を回避する

リスク分析

  • MA線は,非常に変動する市場で多くの偽のブレイクを生む可能性があります.
  • トリプルMAの出口タイミングはあまり正確ではない可能性があります.
  • RSI パラメーターが正しくない場合,過剰な取引につながる可能性があります

このリスクは,MA期間を最適化し,Triple MA設定を調整し,RSIを慎重に使用することで軽減できます.

オプティマイゼーションの方向性

  • MA 期間を最適化して,主要な移動平均線の設定を改善する
  • RSIを代替するために,KDJ,MACDなど様々な補助指標を試す.
  • トリプルMAパラメータを調整し,逆転点をより正確に識別する
  • ストップ・ロスを取引ごとにリスク制御に追加する

概要

概要すると,これはレンジバインド市場にとって優れたブレイクアウト戦略である.主なアイデアは,トレンド指標によってフィルタリングされたMAブレイクアウトに基づいてポジションを開設し,トレンドでない市場で安定した利益を実現することである.出口はトリプルMA形成を使用して早期に決定される.パラメータを最適化し,エントリー/出口論理を向上させ,レンジング市場でパフォーマンスを最大化するために十分な余地がある.

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-03-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/



//@version=5

//exapple bot
strategy('RIPO BOT', shorttitle='RIPO BOT', overlay=true, process_orders_on_close=true, calc_on_order_fills=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
sl_inp = input(0.1, title='Stop Loss %') / 100
tp_inp = input(0.33, title='Take Profit %') / 100

length = input(defval=21)
upper = ta.highest(length)
lower = ta.lowest(length)

lengthChop = input.int(14, minval=1)
ci = 100 * math.log10(math.sum(ta.atr(1), lengthChop) / (ta.highest(lengthChop) - ta.lowest(lengthChop))) / math.log10(lengthChop)
offset = input.int(0, "Offset",  minval = -500, maxval = 500)
plot(ci, "CHOP", color=#2962FF, offset = offset)
band1 = hline(61.8, "Upper Band", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
hline(50, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
band0 = hline(38.2, "Lower Band", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
fill(band1, band0, color = color.rgb(33, 150, 243, 90), title = "Background")

rsi = ta.rsi(close, 14)

var float entry_price = na

output = 100 * (close - upper) / (upper - lower)
ema = ta.ema(output, input(defval=13, title='EMA'))

ma(src, len) =>
    ta.wma(2 * ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), math.round(math.sqrt(len)))
BBMC = ma(close, 60)
rangema = ta.ema(ta.tr, 60)
upperk = BBMC + rangema * 0.2
lowerk = BBMC - rangema * 0.2
color_bar = close > upperk ? color.blue : close < lowerk ? color.fuchsia : color.gray

ExitHigh = ma(high, 15)
ExitLow = ma(low, 15)
Hlv3 = int(na)
Hlv3 := close > ExitHigh ? 1 : close < ExitLow ? -1 : Hlv3[1]
sslExit = Hlv3 < 0 ? ExitHigh : ExitLow
base_cross_Long = ta.crossover(close, sslExit)
base_cross_Short = ta.crossover(sslExit, close)
codiff = base_cross_Long ? 1 : base_cross_Short ? -1 : na
entry_long = false

entry_short = false

    
if ta.crossover(close, BBMC) and output > ema
    entry_long := true
    
if ta.crossunder(close, BBMC) and output < ema
    entry_short := true

if entry_long and strategy.position_size == 0
    entry_price := close
    strategy.entry('enter long', strategy.long, comment='ENTER-LONG_BYBIT_MATICUSDT_BOT-NAME_1M_85915e4dc80fb663')
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit('Stop Loss/TP long', 'enter long', limit=entry_price * (1 + tp_inp), stop = color_bar == color.fuchsia ? BBMC : na, comment='EXIT-LONG_BYBIT_MATICUSDT_BOT-NAME_1M_85915e4dc80fb663')
plot(entry_price * (1 + tp_inp), color=color.new(color.green, 0))


//if entry_short and strategy.position_size == 0
    //entry_price := close
    //strategy.entry('enter short', strategy.short, comment='ENTER-SHORT_BYBIT_MATICUSDT_BOT-NAME_1M_85915e4dc80fb663')
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit('Stop Loss/TP short', 'enter short', limit=entry_price * (1 - tp_inp), stop = color_bar == color.blue ? BBMC : na, comment='EXIT-SHORT_BYBIT_MATICUSDT_BOT-NAME_1M_85915e4dc80fb663')
plot(entry_price * (1 + tp_inp), color=color.new(color.green, 0))
// plot(entry_price * (1 - sl_inp), color=color.new(color.red, 0))

plot(rsi, color=color.yellow)

plot(output, title='%R', color=color.new(color.yellow, 0), linewidth=2)
plot(ema, title='EMA', color=color.new(color.aqua, 0), linewidth=2)

plotarrow(codiff, colorup=color.new(color.blue, 35), colordown=color.new(color.fuchsia, 35), title='Exit Arrows', maxheight=20, offset=0)
plot(BBMC, color=color_bar, linewidth=4, title='MA Trendline')
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