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EMAクロスオーバーに基づくトレンド・トレーディング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月31日 (月) 14:37:38
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概要

この戦略の主なアイデアは,EMA指標の黄金十字と死十字信号を使用して購入・売却の決定を行うことです.高速および遅いEMAの複数のセットをプロットし,そのクロスオーバーに基づいて取引信号を生成します.

戦略の論理

この戦略は,まず,高速EMA ema1からema6まで,遅いEMA ema7からema12までを含む複数のEMAラインを定義し,その後,購入信号 buy_signalと販売信号 sell_signalを定義します.

購入シグナル buy_signal は ema1 が ema3 を越えるときに生成されます.
セールシグナル sell_signal は ema1 が ema3 よりも低い値を越えると生成されます.

短期EMAが長期EMAを超えると,市場の上昇傾向を示し,買い信号が発信されます.短期EMAが長期EMAを下回ると,下落傾向を示し,売り信号が発信されます.

戦略は,EMA線の交差を監視し,トレンド方向を決定し,それに応じて購入/販売の決定を下します.

利点分析

この戦略の利点は以下の通りです.

EMA線を使用してトレンドを決定することで短期間の市場の騒音をフィルターし,取引信号をより信頼できます.
複数の EMA をプロットすることで,傾向の変化をより正確に識別できる.高速と遅い EMA の間のクロスオーバーは,重要な傾向のターニングポイントを把握するのに役立ちます.
戦略はシンプルで明確です.取引信号は EMA クロスによって生成され,量子取引で理解し,実装しやすくなります.
EMA 期間パラメータは,異なる製品や市場に適応するように調整できます.

リスク分析

この戦略のリスクは以下のとおりです.

EMA線は遅延効果があり,取引シグナルが遅れる可能性があります.
EMA パラメータの不正な選択は,誤った信号を生む可能性があります.
EMAの交差値では市場差の誤った信号を効果的にフィルタリングできません
EMAパラメータの最適化可能な空間が限られているため,過剰なフィッティングのリスクがあります.

解決策:

他の指標とフィルターを追加して,市場範囲で間違った信号を避ける.
テスト安定性異なる周期パラメータオーバーフィット防止
パラメータを調整したりリスク制御のための出口メカニズムを追加したり

オプティマイゼーションの方向性

この戦略は,次の側面においてさらに最適化することができる.

ストップ・ロスは出口ポジションに追加します.
追加的な買い/売る信号で再入力の論理を実装する.
EMAのクロスオーバー期間のパラメータを最適化して最良の結果を得る.
信号の質を改善するために,多因子検証のための他の指標を組み込む.
テストパラメータの調整を異なる製品で,最適な適用性を探す.
リアルタイムの取引ではスリップを考慮しバックテストで最適化します

概要

これは,EMAクロスオーバーに基づいたシンプルなトレンドフォロー戦略である.トレンド変化を特定できるが,遅延効果やウィップソーなどのリスクも伴う.ストップ損失,パラメータ最適化,マルチファクタリアル検証などの強化により,バックテストおよびライブ取引における戦略パフォーマンスをさらに改善することができる.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Companion Strategy script to my Cloud Study. Enjoy! -MP
// study("MP's Cloud Study", overlay=true)
strategy(title="MP's Cloud Strat'", shorttitle="MP's Cloud Strat", overlay=true, precision=6, pyramiding=0, initial_capital=10000, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity,calc_on_order_fills= false, calc_on_every_tick=false, default_qty_value=100.0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05)

//bgcolor ( color=black, transp=20, title='Blackground', editable=true)

src = close, len1 = input(2, minval=1, title="Short EMA")
src2 = close, len3 = input(7, minval=1, title="Long EMA")
emaShort = ema(src, len1)
emaLong = ema(src2, len3)


StartYear = input(2018, "Start Year")
StartMonth = input(01, "Start Month")
StartDay = input(18, "Start Day")

 
StopYear = input(2018, "Stop Year")
StopMonth = input(12, "Stop Month")
StopDay = input(26, "Stop Day")
tradeStop = timestamp(StopYear,StopMonth,StopDay,0,0)

//src = close, 
//len1 = input(3, minval=1, title="Fast EMA 1")
len2 = input(3, minval=1, title="Fast EMA 2")
//len3 = input(8, minval=1, title="Fast EMA 3")
len4 = input(5, minval=1, title="Fast EMA 4")
len5 = input(8, minval=1, title="Fast EMA 5")
len6 = input(10, minval=1, title="Fast EMA 6")
//Slow EMA
len7 = input(30, minval=1, title="Slow EMA 7")
len8 = input(35, minval=1, title="Slow EMA 8")
len9 = input(40, minval=1, title="Slow EMA 9")
len10 = input(45, minval=1, title="Slow EMA 10")
len11 = input(50, minval=1, title="Slow EMA 11")
len12 = input(60, minval=1, title="Slow EMA 12")

//Fast EMA
ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
ema3 = ema(src, len3)
ema4 = ema(src, len4)
ema5 = ema(src, len5)
ema6 = ema(src, len6)
//Slow EMA
ema7 = ema(src, len7)
ema8 = ema(src, len8)
ema9 = ema(src, len9)
ema10 = ema(src, len10)
ema11 = ema(src, len11)
ema12 = ema(src, len12)

//Fast EMA Color Rules
//colfastL = (ema1 > ema2 and ema2 > ema3 and ema3 > ema4 and ema4 > ema5 and ema5 > ema6)
colfastS = (ema1 < ema2 and ema2 < ema3 and ema3 < ema4 and ema4 < ema5 and ema5 < ema6)
//Slow EMA Color Rules
//colslowL = ema7 > ema8 and ema8 > ema9 and ema9 > ema10 and ema10 > ema11 and ema11 > ema12 
//colslowS = ema7 < ema8 and ema8 < ema9 and ema9 < ema10 and ema10 < ema11 and ema11 < ema12 
//Fast EMA Final Color Rules
//colFinal = colfastL and colslowL? aqua : colfastS and colslowS? orange : gray
//Slow EMA Final Color Rules
//colFinal2 = colslowL  ? lime : colslowS ? red : gray
//Fast EMA Plots
p1=plot(ema1, title="Fast EMA 1", style=line, linewidth=2, color=silver)
plot(ema2, title="Fast EMA 2", style=line, linewidth=1, color=silver)
plot(ema3, title="Fast EMA 3", style=line, linewidth=1, color=silver)
plot(ema4, title="Fast EMA 4", style=line, linewidth=1, color=silver)
plot(ema5, title="Fast EMA 5", style=line, linewidth=1, color=silver)
p2=plot(ema6, title="Fast EMA 6", style=line, linewidth=2, color=silver)
fill(p1,p2,color=silver, transp=60)
//Slow EMA Plots
//p3=plot(ema7, title="Slow EMA 7", style=line, linewidth=4, color=colFinal2)
//plot(ema8, title="Slow EMA 8", style=line, linewidth=3, color=colFinal2)
//plot(ema9, title="Slow EMA 9", style=line, linewidth=3, color=colFinal2)
//plot(ema10, title="Slow EMA 10", style=line, linewidth=3, color=colFinal2)
//plot(ema11, title="Slow EMA 11", style=line, linewidth=3, color=colFinal2)
//p4=plot(ema12, title="Slow EMA 12", style=line, linewidth=4, color=colFinal2)
//fill(p3,p4, color=silver, transp=60)



//Plot the Ribbon
ma1=plot( emaShort,color=rising(emaShort,2)?green:red,linewidth=1,join=true,transp=20,title="Short")
ma2=plot( emaLong,color=rising(emaLong,2)?green:red,linewidth=1,join=true,transp=20,title="Long")
fcolor = emaShort>emaLong?green:red
fill(ma1,ma2,color=fcolor,transp=80,title="Ribbon Fill")


//fast = 4, slow = 16
//fastMA = ema(close, fast)
//slowMA = ema(close, slow)
//plot(fastMA, color=green, title = "buy/sell")
//plot(slowMA, color=red, title = "base")


//Conditions
buy_signal = crossover(ema1,ema3)
sell_signal = crossunder(ema1,ema3)

plotshape(sell_signal, style=shape.triangleup, color = red, text="Start Short")
plotshape(buy_signal, style=shape.triangledown, color = green, text="Start Long")

alertcondition(sell_signal, title = 'Sell/Short', message = 'e= s= c=position b=long t=market l= | delay=30 | e= s= b=short l= t=market q=0.01')
alertcondition(buy_signal, title = 'Buy/Long', message =  'e= s= c=position b=short t=market l= | delay=30 | e= s= b=long l= t=market q=0.01')

//alertcondition(sell_signal, title = 'Sell/Short', message = 'e= s= c=order b=buy | delay=3 | e= b=sell q=99% p=0.70% u=currency')
//alertcondition(buy_signal, title = 'Buy/Long', message =  'e= s= c=order b=sell | delay=30 | e= b=buy q=80 p=0.1% u=currency')


testStartYear = input(2018, "From Year") 
testStartMonth = input(1, "From Month")
testStartDay = input(1, "From Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2019, "To Year")
testStopMonth = input(1, "To Month")
testStopDay = input(1, "To Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriod() => true

if testPeriod()
    if buy_signal
        strategy.entry("Long", true)
    

    if sell_signal
        strategy.close("Long")

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