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イチモク・キンコ・ヒョウ 十字戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月31日 15:00:43
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概要

イチモク・キンコ・ヒョー・クロス戦略は,イチモク・システムにおけるテンカン・センとキジュン・セン線間のクロスオーバーを観察し,価格レベルとクラウドを組み合わせて取引信号を生成する.この戦略はトレンドフォローと逆転トレードの両方を組み込み,汎用的で実践的な取引戦略となっています.

戦略の論理

  1. イチモク構成要素を計算します.

    • テンカン・セン:最後の9拍の真ん中

    • キジュン・セン:最後の26バーの真ん中点

    • センコウ・スペンA: テンカン・センとキジョン・センの平均

    • センコウ・スパンB:最後の52バーの真ん中

  2. 次の取引信号の組み合わせを観察する.

    • テンカン・センとキジョン・セン (ゴールデン・クロスとデス・クロス) の間のクロスオーバー

    • 閉じる価格 雲の上下 (Senkou Span AとB)

    • チコウ・スパンは26バー前の閉店価格と比較して

  3. 入口信号:

    • 長:テンカン・センがキジュン・セン (ゴールデン・クロス) の上を横切り,クラウドとチコウ・スパンの上を26バー前に横切る

    • 短く:テンカン・センがキジョン・セン (死の十字架) の下に横断し,クラウドとチコウ・スパンの下に閉じる 26バー前

  4. 反対の信号が出ると出口信号

利点

  1. トレンドフォローと逆転取引を組み合わせます

  2. クロスオーバーは信号の信頼性を確保し 誤ったブレイクを避ける

  3. 複数の信号の確認は 市場の騒音をフィルタリングします

  4. チコウ・スパンは 鞭を避けます

  5. 雲は入口と出口のサポートと抵抗を提供します

リスク

  1. 不適切なパラメータは,過剰取引や不明確な信号を引き起こす可能性があります.

  2. トレンドの逆転は大きな損失につながる.

  3. 範囲限定市場での取引機会が少なくなります

  4. 雲が広すぎると 遅れた入力信号です

  5. 信号の高度な複雑さは,実装の難易さを高めます.

リスクはパラメータの最適化,ポジションのサイズ,ストップ損失,流動製品などによって軽減できる.

改良

  1. 理想的な頻度と収益性のために移動平均期を最適化します

  2. トレンド逆転損失を避けるためにトレンドフィルターを追加します.

  3. リスク制御のために波動性フィルターを追加します.

  4. エントリーサイズとストップ・ロスの配置を最適化します

  5. 流動性を確保するためにボリュームフィルターを追加します.

  6. 試験パラメータは異なる製品で

  7. バックテストに基づいてパラメータを自動最適化するために機械学習を使用します

結論

イチモク・キンコ・ヒョー・クロス戦略は,移動平均クロスオーバー,遅延線,クラウドバンドなどの様々な技術分析ツールを組み合わせ,トレンドまたは逆転シナリオにおける高確率エントリを特定する.適切な最適化とリスク管理は,その安定性と収益性をさらに向上させることができます.この戦略は理解し実行しやすいため,ライブテストと適用に価値があります.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ichimoku Kinko Hyo: Basic Strategy", overlay=true)

//Inputs
ts_bars = input(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? green : red, title="Cloud color")

ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)
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