トリプルスーパートレンド量的な取引戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-01 16:43:02タグ:
概要
トリプルスーパートレンド定量取引戦略は,イントラデイ取引とスカルピングなどの短期取引のための3つのスーパートレンド指標を組み合わせます.暗号通貨やフォレックスなどの高周波取引市場に適しています.
取引の論理
- 200 日移動平均値を用いることで,市場全体のトレンド方向を決定する.価格が上方にあるときロングで,価格が下方にあるときショートする.
- 3つ目のスーパートレンド指標を使用して,マイナー市場トレンドの方向性を決定します.スーパートレンドは,上昇傾向と下落傾向を判断するのに正確です.
- ボリンジャーバンドで過剰購入と過剰販売のストックRSI指標を使用してエントリー信号を構築します.ストックRSIは逆転の機会を特定することができます.
- SuperTrendのストップ・ロストと得益率に基づいて 1.5 のリスク・リターン比を決定する.
利点
- 複数の傾向の検証により 意思決定の正確性が向上します
- 過剰販売と過剰購入の指標は逆転の機会を特定します
- リスクと報酬の比率をコントロールします
- 高周波の短期取引に適しています
リスク
- 主な傾向が短期取引に不利な場合,より大きな損失.
- 失敗した逆転の可能性は まだ存在し 間違った決断につながります
- 継続的な監視が必要で 市場外取引には適さない
改良
- 移動平均のパラメータを最適化して,より長い期間に対応する.
- 誤った信号を減らすためにストックRSIパラメータを最適化します.
- ストップを改善するために,スーパートレンド ATR 期間を最適化します.
- 引き上げのサイズを増やすためにポジションサイズを追加します.
概要
トリプルスーパートレンド戦略は,複数のトレンド検証を通じて意思決定の正確性を向上させ,ストップとリミットを使用してリスク/報酬比を制御する.高周波の短期取引に適している.最適化パラメータにより,より長い期間に適応し,誤った信号を削減し,ストップを改善することができる.ポジションサイズを追加することで,利益を最大化するために引き下げ中にサイズを追加することができます.
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("3x SuperTrend Strategy (Mel0nTek) V1", calc_on_every_tick=true, overlay=true)
// ***************************************************
// A Mel0nTek Project
// Author: mel0n
// Revision: 1.0 - Initial Release
// ***************************************************
// ***************************************************
// Strategy & Rules
// ***************************************************
// === Sources ===
// Strategy Idea:
// Trade Pro - HIGHEST PROFIT Triple Supertrend Trading Strategy Proven 100 Trade Results
// https://www.youtube.com/watch?v=HpNZ2VpZzSE
//
// Combining SuperTrend with StochRSI is not a new idea by any means.
// However the method/criteria used in his video to apply them caught my interest.
// So I decided to code it up for myself to do some backtesting.
// The default values are the ones he uses in his video, however I found some tuning beneficial. YMMV
// Trade Pro makes some great content, the video is a good watch to get a better understanding of this strategy.
//
// Improved SuperTrend Calculation Method:
// SuperTrend by KivancOzbilgic
// === Indicators ===
// EMA
// @ 200
// Stoch RSI (default)
// @ 3, 3, 14, 14, close
// Supertrend slow
// @ 12, hl2, 3, change = true
// Supertrend med
// @ 11, hl2, 2, change = true
// Supertrend fast
// @ 10, hl2, 1, change = true
// === Rules ===
// long only
// - price above EMA200
// short only
// - price below EMA200
// Stop Loss = 2nd SuperTrend line above (short) or below(long) entry candle
// Profit = 1.5x SL/risk (Profit Ratio x Max Loss)
// === Entries ===
// LONG
// - long entry (Typical):
// - Stoch RSI below 20, cross up
// - 2nd SuperTrend line below close
// SHORT
// - short entry (Typical):
// - Stoch RSI above 80, cross down
// - 2nd SuperTrend line above close
// ***************************************************
// Backtest Parameters
// ***************************************************
testStartYear = input(2020, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
timeCondition = time >= testPeriodStart
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
// ***************************************************
// Inputs
// ***************************************************
// P/L Ratio
plInput = input(1.5, title="P/L Ratio", step=0.1, minval=0.1)
// EMA
EMAInputlength = input(200, "EMA Length",step=100, minval=1)
// Stoch RSI
srsiInputSmoothK = input(3, "K", minval=1)
srsiInputSmoothD = input(3, "D", minval=1)
srsiInputLengthRSI = input(14, "Stoch RSI Length", minval=1)
srsiInputLengthStoch = input(14, "Stochastic Length", minval=1)
srsiInputSrc = input(close, title="Stoch RSI Source")
srsiInputThresh = input(20, title="Stoch RSI Entry Thresh", minval=1)
// SuperTrends
stInputSrc = input(hl2, title="SuperTrend Source")
stSlowInputLength = input(12, "Slow SuperTrend Length", minval=1)
stSlowInputMult = input(3, "Slow SuperTrend Multiplier", minval=1)
stMedInputLength = input(11, "Med SuperTrend Length", minval=1)
stMedInputMult = input(2, "Med SuperTrend Multiplier", minval=1)
stFastInputLength = input(10, "Fast SuperTrend Length", minval=1)
stFastInputMult = input(1, "Fast SuperTrend Multiplier", minval=1)
stInputchangeATR= input(title="Alternate SuperTrend ATR Calculation?", type=input.bool, defval=true)
// Toggles
showPLTargets = input(true, title="Show Open Profit/Loss Targets?")
showBuySell = input(true, title="Show Buy/Sell Indicators?")
// ***************************************************
// Indicator Functions
// ***************************************************
// SuperTrend Function
superTrend(period, src, mult, chgATR) =>
stATRSmooth = sma(tr, period) // tr = true range
stATR = chgATR ? atr(period) : stATRSmooth // select ATR to use
stUP = src - (mult * stATR) // up value
stUP1 = nz(stUP[1], stUP) // prev candle value if not 0
stUP := close[1] > stUP1 ? max(stUP,stUP1) : stUP // select the larger up value if close is higher than previous up value
stDN = src + (mult * stATR)
stDN1 = nz(stDN[1], stDN)
stDN := close[1] < stDN1 ? min(stDN, stDN1) : stDN
stTrend = 1
stTrend := nz(stTrend[1], stTrend)
stTrend := stTrend == -1 and close > stDN1 ? 1 : stTrend == 1 and close < stUP1 ? -1 : stTrend
stBuySignal = stTrend == 1 and stTrend[1] == -1
stSellSignal = stTrend == -1 and stTrend[1] == 1
stChangeCond = stTrend != stTrend[1]
[stUP, stDN, stTrend, stBuySignal, stSellSignal, stChangeCond]
// Stochastic RSI Function
stochRSI(smoothK, smoothD, lengthRSI, lengthStoch, src) =>
rsiVal = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsiVal, rsiVal, rsiVal, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
[k, d]
// ***************************************************
// Data Calculation
// ***************************************************
// SuperTrend Slow
[stSlowUP, stSlowDN, stSlowTrend, stSlowBuy, stSlowSell, stSlowChanged] = superTrend(stSlowInputLength, stInputSrc, stSlowInputMult, stInputchangeATR)
// SuperTrend Medium
[stMedUP, stMedDN, stMedTrend, stMedBuy, stMedSell, stMedChanged] = superTrend(stMedInputLength, stInputSrc, stMedInputMult, stInputchangeATR)
// SuperTrend Fast
[stFastUP, stFastDN, stFastTrend, stFastBuy, stFastSell, stFastChanged] = superTrend(stFastInputLength, stInputSrc, stFastInputMult, stInputchangeATR)
// Stoch RSI
[srsiK, srsiD] = stochRSI(srsiInputSmoothK,srsiInputSmoothD,srsiInputLengthRSI,srsiInputLengthStoch,srsiInputSrc)
// EMA
emaVal = ema(close,EMAInputlength)
// ***************************************************
// Indicator Plots
// ***************************************************
// EMA
plot(emaVal, "K", color=#0094FF)
// SuperTrend Slow
plot(stSlowTrend == 1 ? stSlowUP : na, title="Slow Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
plotshape(stSlowBuy ? stSlowUP : na, title="Slow UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.triangleup, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plot(stSlowTrend == 1 ? na : stSlowDN, title="Slow Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
plotshape(stSlowSell ? stSlowDN : na, title="Slow DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.triangledown, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
// SuperTrend Medium
plot(stMedTrend == 1 ? stMedUP : na, title="Med Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
plotshape(stMedBuy ? stMedUP : na, title="Med UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.triangleup, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plot(stMedTrend == 1 ? na : stMedDN, title="Med Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
plotshape(stMedSell ? stMedDN : na, title="Med DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.triangledown, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
// SuperTrend Fast
plot(stFastTrend == 1 ? stFastUP : na, title="Fast Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
plotshape(stFastBuy ? stFastUP : na, title="Fast UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.triangleup, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plot(stFastTrend == 1 ? na : stFastDN, title="Fast Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
plotshape(stFastSell ? stFastDN : na, title="Fast DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.triangledown, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
// Stoch RSI
// plot(srsiK, "K", color=#0094FF)
// plot(srsiD, "D", color=#FF6A00)
// h0 = hline(80, "Upper Band", color=#606060)
// h1 = hline(20, "Lower Band", color=#606060)
// fill(h0, h1, color=#9915FF, transp=80, title="Background")
// ***************************************************
// Conditional Logic
// ***************************************************
// common vars
float longStop = na
float longProfit = na
float shortStop = na
float shortProfit = na
// check EMA to determine long/short side trading
emaTrend = emaVal < close ? 1 : -1
// count how many supertrends are above/below
stCount = 0
stCount := stFastTrend + stMedTrend + stSlowTrend
// LONG
// - long entry (Typical):
// - Stoch RSI below 20, cross up
// - 2 ST's below close
stochLongCond = srsiK < srsiInputThresh and crossover(srsiK, srsiD)
stLongCond = stCount >= 1
longCondition = emaTrend > 0 and stochLongCond and stLongCond
tempStopLong = longCondition ? stCount == 3 ? stMedUP : stSlowUP : longStop
longStopDelta = abs(close - tempStopLong)
tempProfitLong = longCondition ? close + (plInput * longStopDelta) : longProfit
longStop := strategy.position_size <= 0 ? longCondition ? tempStopLong : na : longStop[1]
longProfit := strategy.position_size <= 0 ? longCondition ? tempProfitLong : na : longProfit[1]
// SHORT
// - short entry (Typical):
// - Stoch RSI above 80, cross down
// - 2 ST's above close
stochShortCond = srsiK > 100 - srsiInputThresh and crossunder(srsiK, srsiD)
stShortCond = stCount <= -1
shortCondition = emaTrend < 0 and stochShortCond and stShortCond
tempStopShort = shortCondition ? stCount == -3 ? stMedDN : stSlowDN : shortStop
shortStopDelta = abs(close - tempStopShort)
tempProfitShort = shortCondition ? close - (plInput * shortStopDelta) : shortProfit
shortStop := strategy.position_size >= 0 ? shortCondition ? tempStopShort : na : shortStop[1]
shortProfit := strategy.position_size >= 0 ? shortCondition ? tempProfitShort : na : shortProfit[1]
// ***************************************************
// Strategy Execution
// ***************************************************
strategy.exit("TP/SL", "LongPos", stop=longStop, limit=longProfit)
strategy.exit("TP/SL", "ShortPos", stop=shortStop, limit=shortProfit)
if (longCondition)
strategy.entry("LongPos", strategy.long, stop=longStop, oca_name="3xST", comment="Long")
else
strategy.cancel(id="LongPos")
if (shortCondition)
strategy.entry("ShortPos", strategy.short, stop=shortStop, oca_name="3xST", comment="Short")
else
strategy.cancel(id="ShortPos")
// ***************************************************
// Strategy Plotting
// ***************************************************
// profit/loss target lines
plot(showPLTargets ? strategy.position_size <= 0 ? na : longStop : na, title="Long Stop Loss", color=color.new(#ff0000, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(showPLTargets ? strategy.position_size <= 0 ? na : longProfit : na, title="Long Profit Target", color=color.new(#00ff00, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(showPLTargets ? strategy.position_size >= 0 ? na : shortStop : na, title="Short Stop Loss", color=color.new(#ff0000, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(showPLTargets ? strategy.position_size >= 0 ? na : shortProfit : na, title="Short Profit Target", color=color.new(#00ff00, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=2)
// buy/sell arrows
plotshape(showBuySell and longCondition ? true : na, title='Buy Arrow', location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.arrowup, text="BUY", textcolor=color.green, transp=0, size=size.small)
plotshape(showBuySell and shortCondition ? true : na, title='Sell Arrow', location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.arrowdown, text="SELL", textcolor=color.red, transp=0, size=size.small)
// ***************************************************
// Alerts (for use in a study)
// ***************************************************
alertcondition(longCondition, title="3xST Buy alert", message="Buy")
alertcondition(shortCondition, title="3xST SELL alert", message="Sell")
alertcondition(stSlowChanged, title="3xST Slow Trend alert", message="Slow Trend Changed")
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