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ATRに基づくトレンド追跡戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024-01-05 16:28:48
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概要

ATRは,平均真値範囲 (ATR) をベースとしたトレンド追跡戦略である.これは,指標値を計算し,価格トレンド方向を決定するためにATRを使用する.この戦略は,リスクを制御するためのストップ損失メカニズムも提供している.

戦略の論理

この戦略は,Period,Multiplier,Entry/Exit Pointという3つの主要パラメータを使用している.デフォルトパラメータは,ATRの14期と4の倍数である.

この戦略は,まず,長期平均価格 (buyvg) と短期平均価格 (sellavg) を計算し,次に,現在の傾向方向を決定するために,これらの2つの平均値間の価格関係を比較します.価格が短期平均価格よりも高くなった場合,それは長値とみなされ,価格が長期平均価格よりも低い場合,それは短値とみなされます.

さらに,この戦略は,後続ストップロスを設定するためにATRを組み込みます.特に,14期間の重度の移動平均値ATRを倍数 (デフォルト4) で掛け算してストップロスの距離を使用します. これにより,ストップロスの距離は市場の変動に基づいて調整できます.

ストップ・ロスは引き起こすと戦略はポジションを閉じて利益を得ます

利点

トレンド判断に基づいて,利益を得るために継続的にトレンドを追うことができます
ATRを使用して,ストップ損失距離を動的に調整し,リスクを効果的に制御します.
入口と出口のポイントを計算し,理解し,実行しやすいシンプルで直接的な

リスクと解決策

トレンドが変わると大きな損失を伴う可能性があります
- ストップ損失距離を最適化するために,ATR期間と倍数を合理的に調整する
複数の小さな損失を生むだろう
- 市場差を避けるためにフィルター条件を追加する
不適切なパラメータ設定は戦略のパフォーマンスを悪化させる可能性があります.
- 最適値を見つけるために多パラメータ最適化を行います

オプティマイゼーションの方向性

他の指標を追加し,分散市場でのポジション開設を避けるためフィルタリングを行う.
ATR 期間と倍数パラメータを最適化し,停止距離をより合理的にします
市場条件に基づいて位置サイズ制御を追加

結論

基本的には,シンプルで実用的なトレンドトラッキング戦略である.実装には数パラメータのみが必要で,リスクを効果的に制御するためにストップを動的に調整するためにATRを使用する.フィルタリングのための他の補助指標と組み合わせると,さらに最適化することができる.一般的に,この戦略はトレンドトラッキング戦略について学びたい人には適しており,より高度な戦略の基本的なコンポーネントとしても使用することができます.

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Trend Strategy by zdmre', shorttitle='Trend Strategy', overlay=true, pyramiding=0, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, initial_capital=10000, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.005)
show_STOPLOSSprice = input(true, title='Show TrailingSTOP Prices')
src = input(close, title='Source')
out2 = ta.ema(src, 20)

buyavg = (close + high) / 2.02 - high * (1 - open / close) * (1 - low * open / (high * close))
sellavg = ((low + close) / 1.99 + low * (1 - low / open) * (1 - low * open / (close * high)) / 1.1 + out2 )/ 2

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12)
fromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
fromYear = input.int(defval=2021, title='From Year', minval=1970)
thruMonth = input.int(defval=1, title='Thru Month', minval=1, maxval=12)
thruDay = input.int(defval=1, title='Thru Day', minval=1, maxval=31)
thruYear = input.int(defval=2100, title='Thru Year', minval=1970)

// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)  // backtest finish window
window() => true


// === TRAILING STOP LOSS === //

ATR_Period = input(14)
ATR_Mult = input(4.0)
var float ATR_TrailSL = na
var int pos = na
atr = ta.rma (ta.tr(true), 14)
xATR = ta.atr(ATR_Period)
nLoss = ATR_Mult * xATR

iff_1 = close > nz(ATR_TrailSL[1], 0) ? close - nLoss : close + nLoss
iff_2 = close < nz(ATR_TrailSL[1], 0) and close[1] < nz(ATR_TrailSL[1], 0) ? math.min(nz(ATR_TrailSL[1]), close + nLoss) : iff_1
ATR_TrailSL := close > nz(ATR_TrailSL[1], 0) and close[1] > nz(ATR_TrailSL[1], 0) ? math.max(nz(ATR_TrailSL[1]), close - nLoss) : iff_2

iff_3 = close[1] > nz(ATR_TrailSL[1], 0) and close < nz(ATR_TrailSL[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := close[1] < nz(ATR_TrailSL[1], 0) and close > nz(ATR_TrailSL[1], 0) ? 1 : iff_3

atr_color = pos == -1 ? color.green : pos == 1 ? color.red : color.aqua
atrtrend = plot(ATR_TrailSL, 'Trailing StopLoss', atr_color, linewidth=2)

// ===  Stop Loss === //
slGroup = 'Stop Loss'
useSL = input.bool(false, title='╔══════   Enable   ══════╗', group=slGroup, tooltip='If you are using this strategy for Scalping or Futures market, we do not recommend using Stop Loss.')
SLbased = input.string(title='Based on', defval='Percent', options=['ATR', 'Percent'], group=slGroup, tooltip='ATR: Average True Range\nPercent: eg. 5%.')
multiATR = input.float(10.0, title='ATR   Mult', group=slGroup, inline='atr')
lengthATR = input.int(14, title='Length', group=slGroup, inline='atr')
SLPercent = input.float(5, title='Percent', group=slGroup) * 0.01
Shortposenter = input.bool(false, title='ShortPosition')

longStop = 0.0
shortStop = 0.0

if SLbased == 'ATR'
    longStop := ta.valuewhen(pos == 1, low, 0) - ta.valuewhen(pos == 1, ta.rma(ta.tr(true), lengthATR), 0) * multiATR
    longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
    longStop := close[1] > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop

    shortStop := ta.valuewhen(pos == -1, ta.rma(ta.tr(true), lengthATR), 0) * multiATR + ta.valuewhen(pos == -1, high, 0)
    shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
    shortStop := close[1] > shortStopPrev ? math.max(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
    shortStop
if SLbased == 'Percent'
    longStop := strategy.position_avg_price * (1 - SLPercent)
    shortStop := strategy.position_avg_price * (1 + SLPercent)
    shortStop
exitLong  = pos == -1 

// === PlotColor === //
buySignal = pos == 1 and pos[1] == -1
plotshape(buySignal, title="Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.normal, color=color.new(color.green,50), text='Buy', textcolor=color.white)
exitSignal = pos == -1 and pos[1] == 1
plotshape(exitSignal, title="Exit", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.normal, color=color.new(color.red,50), text='Exit', textcolor=color.white)

hPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0, editable = false)
longFill = (pos == 1 ? color.new(color.green,80) : na) 
shortFill = (pos == -1 ? color.new(color.red,80) : na)
fill(hPlot, atrtrend,color=longFill)
fill(hPlot,atrtrend, color=shortFill)

// === Strategy === //
strategy.entry('Long', strategy.long,limit = buyavg, when=window() and pos == 1,comment="Entry: "+str.tostring(buyavg))
strategy.close('Long', when=window() and exitLong , comment='Exit: '+str.tostring(sellavg) )

if Shortposenter
    strategy.entry('Short', strategy.short, when=window() and pos== -1,comment="Entry: "+str.tostring(close))
    strategy.close('Short', when=window() and pos == 1 , comment='Exit: ')

if useSL
    strategy.exit('Stop Loss', 'Long', stop=longStop)
    
// === Show StopLoss Price === //
if show_STOPLOSSprice
    if pos == -1
        label ShortStop = label.new(bar_index, na, 'SL: ' + str.tostring(ATR_TrailSL), color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_none, yloc=yloc.abovebar, size=size.small)
        label.delete(ShortStop[1])

    if pos == 1
        label LongStop = label.new(bar_index, na, 'SL: ' + str.tostring(ATR_TrailSL), color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_none, yloc=yloc.belowbar, size=size.small)
        label.delete(LongStop[1])

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.

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リスク と 解決策

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