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適応型移動平均追跡戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン
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概要

アダプティブ・ムービング・エベレア・トラッキング・ストラテジー (Adaptive Moving Average Tracking Strategy) は,ムービング・エベレアをベースとしたトレンドフォロー・ストラテジーである. 株価がムービング・エベレアラインの周りに変動する特徴を利用し,価格がラインの上または下を突破する際に取引信号として異なる期間の最高値と最低値の平均を計算することによってムービング・エベレアラインを生成する. 中長期トレンド・トレードに適している.

戦略の論理

具体的には,この戦略は以下のステップで実施されます.

移動平均線の Lookback 期間を計算するために使用されるパラメータ Length を入力します.
過去の長度期間の最高価格上位と最低価格下位を計算する.
最低値と最高値の平均を計算して移動平均線xTetherを得ます

利点

この戦略には以下の利点があります.

適応型移動平均を採用し,市場の動向を効果的に追跡する.
長期期間パラメータは,異なる取引期間に対応する.
長/短方向を切り替える市場の変化に適応する
位置を取った後にバーの色を変更すると,容易に識別するための視覚効果を形成します.

リスク

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

傾向が逆転するときに,損失を及ばない.
長さパラメータの設定が正しくない場合,戦略のパフォーマンスに影響を与える可能性があります.
過剰な取引による潜在的な過剰なフィットメントリスク

これらのリスクを軽減するために,ストップ・ロスト,長度パラメータ調整,取引頻度制限を活用する必要があります.

強化分野

戦略は次の側面から強化される:

トレンド逆転時の損失を減らすストップ損失メカニズムを追加する.
最適な設定を見つけるために Length パラメータを最適化します.
不必要な取引や過剰配合のリスクを回避するためにフィルタリング条件を追加する.
意思決定の正確性を向上させるために他の指標を組み込む.

結論

一般的に,適応型移動平均追跡戦略は,トレンドフォローシステムとして実行可能である.移動平均を使用して価格トレンドを追跡し,長度パラメータで異なる期間に適応し,ロングとショートの間を切り替える.主な利点は,中長期取引に適した強力な追跡能力である.しかし,閉じ込められ,パラメータ調節が悪いようなリスクがある.損失制御,パラメータ最適化,取引頻度削減のさらなる改善は,戦略のパフォーマンスを向上させることができる.

/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 06/12/2017
// Tether line indicator is the first component of TFS trading strategy.
// It was named this way because stock prices have a tendency to cluster
// around it. It means that stock prices tend to move away from the midpoint
// between their 50-day highs and lows, then return to that midpoint at some
// time in the future. On a chart, it appears as though the stock price is
// tethered to this line, and hence the name.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Tether Line", shorttitle="Tether Line", overlay = true )
Length = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
lower = lowest(Length)
upper = highest(Length)
xTether = avg(upper, lower)
pos = iff(xTether > close, -1,
       iff(xTether < close, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xTether, color=green, title="Tether Line")

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適応型移動平均追跡戦略

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戦略の論理

利点

リスク

強化 分野

結論

強化分野