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RSI指標に基づく株式取引ピラミッド戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-30 15:26:49
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概要

本記事は,主に相対強度指数 (RSI) 指標に基づいて設計された株式取引ピラミッド戦略を紹介する.この戦略は,RSI指標を使用して株式の過剰購入および過剰販売エリアを決定し,ピラミッド原則を通じて利益を得ることを実施する.

戦略原則

  • RSI インディケーターを使用して,株が過買いまたは過売れ領域に入ったかどうかを判断します.RSI 25以下は過売れ,80以上は過買いです.
  • RSIが過売りエリアに入ると,ロングに行く.RSIが過買いエリアに入ると,ショートに行く.
  • ピラミッド型方法を採用し,最大7回の追加購入をします.追加購入ごとに利益とストップロスのポイントを設定します.

利点分析

  • RSIインジケーターを使用して 過買い・過売り領域を特定することで,より大きな価格逆転の機会を捉えることができます.
  • ピラミッド型方法では 市場が正しく動いている場合 比較的良い収益を得ることができます
  • 追加購入後に利益とストップロスを設定することで リスクを制御できます

リスク分析

  • RSIインジケーターが過買い・過売り領域を決定する効果は不安定で,誤った信号が発生する可能性があります.
  • 追加購入の数は合理的に設定する必要があります 追加購入が多すぎるとリスクが増加します
  • ストップ・ロスの設定は 変動を考慮しすぎない

オプティマイゼーションの方向性

  • RSIのシグナルをフィルタリングし,KDJ,BOLLなどの他の指標などの過剰購入および過剰販売状態の決定の精度を向上させるために他の指標を組み合わせることを検討します.
  • 変動ストップロスを価格を追跡するように設定できます. 変動とリスク管理要件に応じて動的に調整できます.
  • 市場状況 (牛市場,熊市場など) に基づく適応パラメータを使用することを検討する.

概要

この戦略は,RSIインジケーターとピラミディング戦略を組み合わせます.過剰購入および過剰販売状態を判断しながら,追加の購入を通じてより多くのリターンを得ることができます.RSI判断の正確性が改善する必要があるが,合理的なパラメータ最適化および他の指標との組み合わせによって,効果的な取引戦略を形成することができます.この戦略はいくつかの普遍性があり,比較的シンプルで直接的な定量的な取引方法です.

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RafaelZioni

strategy(title='Simple RSI strategy', overlay=false)

SWperiod = 1
look = 0
OverBought = input(80, minval=50)
OverSold = input(25, maxval=50)

bandmx = hline(100)
bandmn = hline(0)

band1 = hline(OverBought)
band0 = hline(OverSold)
//band50 = hline(50, color=black, linewidth=1)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=98)


src = close
len = input(5, minval=1, title="RSI Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)

p = 100

//scale
hh = highest(high, p)
ll = lowest(low, p)
scale = hh - ll

//dynamic OHLC
dyno = (open - ll) / scale * 100
dynl = (low - ll) / scale * 100
dynh = (high - ll) / scale * 100
dync = (close - ll) / scale * 100

//candle color
color_1 = close > open ? 1 : 0

//drawcandle
hline(78.6)
hline(61.8)
hline(50)
hline(38.2)
hline(23.6)
plotcandle(dyno, dynh, dynl, dync, title="Candle", color=color_1 == 1 ? color.green : color.red)
plot(10, color=color.green)
plot(55, color=color.black)
plot(80, color=color.black)
plot(90, color=color.red)

long = rsi <= OverSold ? 5 : na

//Strategy
golong = rsi <= OverSold ? 5 : na

longsignal = golong  
//based on https://www.tradingview.com/script/7NNJ0sXB-Pyramiding-Entries-On-Early-Trends-by-Coinrule/
//set take profit

ProfitTarget_Percent = input(3)
Profit_Ticks = close * (ProfitTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick

//set take profit

LossTarget_Percent = input(10)
Loss_Ticks = close * (LossTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick


//Order Placing

strategy.entry("Entry 1", strategy.long, when=strategy.opentrades == 0 and longsignal)

strategy.entry("Entry 2", strategy.long, when=strategy.opentrades == 1 and longsignal)

strategy.entry("Entry 3", strategy.long, when=strategy.opentrades == 2 and longsignal)

strategy.entry("Entry 4", strategy.long, when=strategy.opentrades == 3 and longsignal)

strategy.entry("Entry 5", strategy.long, when=strategy.opentrades == 4 and longsignal)

strategy.entry("Entry 6", strategy.long, when=strategy.opentrades == 5 and longsignal)

strategy.entry("Entry 7", strategy.long, when=strategy.opentrades == 6 and longsignal)



if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="Exit 1", from_entry="Entry 1", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 2", from_entry="Entry 2", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 3", from_entry="Entry 3", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 4", from_entry="Entry 4", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 5", from_entry="Entry 5", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 6", from_entry="Entry 6", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 7", from_entry="Entry 7", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
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