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RSI の量的な取引戦略と組み合わせたスーパートレンド

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-31 17:19:28
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概要

この戦略は"二重駆動戦略"と呼ばれています. 主なアイデアは,2つの強力な技術指標であるスーパートレンドとRSIを組み合わせることで,それぞれの利点を最大限に発揮し,優れた定量的な取引パフォーマンスを達成することです.

戦略の論理

戦略のコアは,スーパートレンドインジケーターの方向変化を決定するためにChange関数を使用し,トレード信号を生成します.スーパートレンドが上から下へと変化すると購入信号を生成し,スーパートレンドが下から上へと変化すると販売信号を生成します.

同時期に,RSIインジケーターは,ポジションを閉じるタイミングを決定するのに役立つように導入される.RSIが設定されたオーバー買いラインを突破すると,ロングポジションは閉鎖される.RSIが設定されたオーバーセールラインを突破すると,ショートポジションは閉鎖される.この方法で,RSIは,利益をロックするために合理的なストップ損失点を決定するのに役立ちます.

利点分析

この戦略の主な利点は以下の通りです.

スーパートレンドは,正確なロングとショートエントリのための市場傾向の変化を特定するのに良いです.
RSIは過度にストレッチされたターニングポイントを特定し,合理的な利益とストップ損失を助けるのに優れています
両者は互いに補完し機会を把握し安定した利益を得るための力を合わせています
戦略の論理はシンプルで経験が少ない投資家でも簡単に理解し追跡できるものです
安定した収益率と制御可能な利用率で堅牢な実施

リスク分析

この2つのメリットがあるにもかかわらず双駆動戦略にはいくつかのリスクがあります

スーパートレンドとRSIで誤った信号が発生し,不必要な損失を引き起こす可能性があります.パラメータを調整したり,検証のために追加の指標を導入することもできます.
高リスクの双方向取引には資金管理の規則とリスク管理の厳格化が必要です
ストップ・ロスはリスク制御のためにバックアップを使用した異常な価格変動で失敗する可能性があります.
スーパートレンドは,異なる市場に調整を必要とするパラメータに敏感です.

オプティマイゼーションの方向性

リスクを考えると,以下の側面で最適化を行うことができます.

追加信号フィルタリングとより正確な入力のためにボリューム,MACDを追加します.
リスクイベントに反応するためにダイナミックストップロスを設定する.
スーパートレンドとRSIのパラメータを最適化し,異なる市場により適しています.
パラメータと指標の選択のための機械学習の導入
デリバティブを適用し,フューチャーやオプションを活用してリスクをカバーする
負債と引き上げを制限するために,ポジションのサイズを変更する.

概要

デュアルドライブストラテジーは,効率的なトレンドキャプチャと利益を得るために,スーパートレンドとRSIを効果的に組み合わせます.単一指標戦略と比較して,より信頼できる信号,より小さな引き下げ,安定したアルゴリズム取引パフォーマンスを提供します.パラメータチューニング,信号フィルタリング,リスク管理のさらなる最適化は,さらにより良い結果をもたらすでしょう.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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// © alorse

//@version=5
strategy("Supertrend + RSI Strategy [Alose]", overlay=true )

stGroup = 'Supertrend'
atrPeriod = input(10, "ATR Length", group=stGroup)
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01, group=stGroup)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// RSI
rsiGroup = 'RSI'
src = input(title='Source', defval=close, group=rsiGroup)
lenRSI = input.int(14, title='Length', minval=1, group=rsiGroup)
RSI = ta.rsi(src, lenRSI)

// Strategy Conditions
stratGroup = 'Strategy'
showLong = input.bool(true, title='Long entries', group=stratGroup)
showShort = input.bool(false, title='Short entries', group=stratGroup)
RSIoverbought = input.int(72, title='Exit Long', minval=1, group=stratGroup, tooltip='The trade will close when the RSI crosses up this point.')
RSIoversold = input.int(28, title='Exit Short', minval=1, group=stratGroup, tooltip='The trade will close when the RSI crosses below this point.')


entryLong = ta.change(direction) < 0
exitLong = RSI > RSIoverbought or ta.change(direction) > 0

entryShort = ta.change(direction) > 0
exitShort = RSI < RSIoversold or ta.change(direction) < 0

if showLong
    strategy.entry("Long", strategy.long, when=entryLong)
    strategy.close("Long", when=exitLong)

if showShort
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=entryShort)
    strategy.close("Short", when=exitShort)

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