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双方向の脱出戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年2月1日 14:43:07
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この戦略は,トレードシグナルを生成するためにボリンジャー帯とケルターチャネルという2つの指標を使用したことから名付けられている.チャネル境界を超えた価格ブレイクを監視し,ダウンサイドブレイクでロング,アップサイドブレイクでショートする.

戦略の論理

この戦略は,ボリンジャーバンドとケルターチャネルを組み合わせている.ボリンジャーバンドは,移動平均線プラス/マイナス標準偏差でプロットされた適応チャネルである.ケルターチャネルは,チャネル幅を計算するために真の範囲を使用する.

取引の論理は,閉じる価格がボリンジャーバンド下部とケルターチャネル下部を下回ると,逆転を予想し,ロングに行く.閉じる価格がボリンジャーチャネル上部とケルターチャネル上部を超えるとショートする.エントリー後にストップと利益を取ることが設定される.

優位性

この戦略は,二つのチャネルを組み合わせることで,異常な価格変動を効果的に識別する. 双チャネルフィルターは,誤った信号を避けるのに役立ちます. ストップと取利益は,リスク管理にも役立ちます.

ボリンジャー帯やケルターチャネルのみを使用すると比較して,この戦略はより高い品質の信号のためにより多くのノイズをフィルタリングします.ダブルチャネルブレイクにより,逆転を捕捉することを目的としたタイムリーエントリが可能です.

リスク分析

主なリスクは,チャネル指標の遅滞性である.信号を誘発するチャネル境界に達する前に価格が逆転し始めることがあります.これは遅刻入場または引き下げに巻き込まれることがあります.

過剰に狭いストップや過剰に広い利益は他のリスクです.これらのリスクは,市場の状況に応じて調整する必要があります.

増進の機会

この戦略は,モメントオシレーターなどの補助フィルターを追加することで最適化することができる.最適な組み合わせを発見するためのパラメータチューニングも役立つ.

アダプティブ・ストップと利益の引き継ぎを組み込むことは戦略の改善のもう一つの道であり市場の変化により良く適応するのを助けます

結論

このダブルチャネルブレークアウト戦略は,ボリンジャーバンドとケルターチャネルの強みを組み合わせて,逆転機会を効果的に特定し,ダブルチャネルフィルターとストップ/テイク・プロフィート設定を通じてリスクを制御します.これは品質的でリスク管理された定量的な取引戦略です.

/*backtest
start: 2023-01-31 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Estratégia de Compra/Venda BB e KC", overlay=true)

// Parâmetros das Bandas de Bollinger
bollinger_length = input(20, title="Comprimento das Bandas de Bollinger", minval=1)
bollinger_deviation = input(2.0, title="Desvio Padrão das Bandas de Bollinger", minval=0.1)

// Parâmetros dos Canais de Keltner
keltner_length = input(20, title="Comprimento dos Canais de Keltner", minval=1)
atr_multiplier = input(1.5, title="Multiplicador ATR dos Canais de Keltner", minval=0.1)

// Take Profit e Stop Loss em termos financeiros
take_profit = input(10.0, title="Take Profit (em $)", step=1)
stop_loss = input(20.0, title="Stop Loss (em $)", step=1)

// Cálculos das Bandas de Bollinger
basis_bb = sma(close, bollinger_length)
dev_bb = sma(stdev(close, bollinger_length), bollinger_length)
upper_bb = basis_bb + dev_bb * bollinger_deviation
lower_bb = basis_bb - dev_bb * bollinger_deviation

// Cálculos dos Canais de Keltner
basis_kc = sma(close, keltner_length)
atr_kc = sma(atr(keltner_length), keltner_length)
upper_kc = basis_kc + atr_multiplier * atr_kc
lower_kc = basis_kc - atr_multiplier * atr_kc

// Condição de Compra
buy_condition = close < lower_bb and close < lower_kc

// Condição de Venda
sell_condition = close > upper_bb and close > upper_kc

// Estratégia de Compra/Venda com TP e SL
if (buy_condition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Compra", profit=take_profit, loss=stop_loss)
if (sell_condition)
    strategy.entry("Venda", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Venda", profit=take_profit, loss=stop_loss)

// Plot das Bandas de Bollinger e dos Canais de Keltner
plot(upper_bb, color=color.rgb(47, 33, 243), title="Banda Superior de Bollinger")
plot(lower_bb, color=color.rgb(89, 33, 243), title="Banda Inferior de Bollinger")
plot(upper_kc, color=color.rgb(200, 255, 0), title="Canal Superior de Keltner")
plot(lower_kc, color=color.rgb(225, 255, 0), title="Canal Inferior de Keltner")

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