トリプル指数関数移動平均利益とストップ損失戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2024-02-04 10:38:42タグ:
概要
トリプル指数関数移動平均の利益採取とストップ損失戦略は,市場入出の異なる期間を持つ3つの指数関数移動平均に基づいたトレンドフォロー戦略である.また,リスク管理のための利益採取とストップ損失レベルを設定するために平均真の範囲指標を使用する.
戦略の論理
この戦略は,3つの指数関数移動平均線:高速線,中間線,スローラインを使用する.中間線がスローラインの上を横切ると長行し,高速線が中間線を下を横切るとポジションを閉じる.これは3つの移動平均線を横切ることでトレンド方向性を決定する典型的なトレンドフォロー戦略である.
同時,戦略は,平均真の範囲指標を活用して,利益とストップ損失のレベルを計算する.特に,ロングポジションの利益はエントリー価格+平均真の範囲*利益因子であり,ショートポジションではエントリー価格 -平均真の範囲*利益因子である.ストップ損失論理は類似している.これは大きな損失のリスクを効果的に制限する.
利点分析
- 意思決定指標は直感的で分かりやすいです
- システム的で自動化が簡単です
- トレンドフォローとリスクコントロールを バランスします
リスク分析
- 遅延があり 逆転をタイミングで捉えられない
- 変動市場でのストップ・損失傾向がある.
- パラメータ調整は最適化が必要で,そうでなければ結果は劣る可能性があります.
リスク緩和措置には,移動平均期間の短縮,利益/停止因子の最適化,補助指標の追加が含まれます.
オプティマイゼーションの方向性
- 最適パラメータを見つけるために移動平均の組み合わせをテストする.
- MACD,RSIなどの他の技術指標を追加します.
- マシン学習を使って パーマータを自動最適化します
- 真の範囲に基づいて 利益/ストップレベルを動的に調整します
- 感情を込めて 混雑を避けましょう
結論
一般的に,これは安定したパフォーマンスと簡単なパラメータによる簡単な実装による効果的なトレンドフォロー戦略である.平均真要範囲に基づくダイナミックな利益とストップロスは,各側面のリスクを制限する.しかし,パラメータ最適化と指標の組み合わせは,過剰なフィットメントまたは決定遅延を防ぐために慎重に実行する必要があります.バランス全体では,この戦略は良いリスク・リターンプロファイルを有し,検討に値します.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//© Densz
strategy("3EMA with TP & SL (ATR)", overlay=true )
// INPUTS
startTime = input(title="Start Time", type = input.time, defval = timestamp("01 Jan 2017 00:00 +0000"))
endTime = input(title="End Time", type = input.time, defval = timestamp("01 Jan 2022 00:00 +0000"))
slowEMALength = input(title="Slow EMA Length", type = input.integer, defval = 55)
middleEMALength = input(title="Middle EMA Length", type = input.integer, defval = 21)
fastEMALength = input(title="Fast EMA Length", type = input.integer, defval = 9)
trendMALength = input(title="Trend indicator MA Length", type = input.integer, defval = 200)
atrLength = input(title="ATR Length", type = input.integer, defval = 14)
tpATRMult = input(title="Take profit ATR multiplier", type = input.integer, defval = 3)
slATRMult = input(title="Stop loss ATR multiplier", type = input.integer, defval = 2)
rsiLength = input(title="RSI Length", type = input.integer, defval = 14)
// Indicators
slowEMA = ema(close, slowEMALength)
middEMA = ema(close, middleEMALength)
fastEMA = ema(close, fastEMALength)
atr = atr(atrLength)
rsiValue = rsi(close, rsiLength)
isRsiOB = rsiValue >= 80
isRsiOS = rsiValue <= 20
sma200 = sma(close, trendMALength)
inDateRange = true
// Plotting
plot(slowEMA, title="Slow EMA", color=color.red, linewidth=2, transp=50)
plot(middEMA, title="Middle EMA", color=color.orange, linewidth=2, transp=50)
plot(fastEMA, title="Fast EMA", color=color.green, linewidth=2, transp=50)
plot(sma200, title="SMA Trend indicator", color=color.purple, linewidth=3, transp=10)
plotshape(isRsiOB, title="Overbought", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, text="OB")
plotshape(isRsiOS, title="Oversold", location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangledown, text="OS")
float takeprofit = na
float stoploss = na
var line tpline = na
var line slline = na
if strategy.position_size != 0
takeprofit := takeprofit[1]
stoploss := stoploss[1]
line.set_x2(tpline, bar_index)
line.set_x2(slline, bar_index)
line.set_extend(tpline, extend.none)
line.set_extend(slline, extend.none)
// STRATEGY
goLong = crossover(middEMA, slowEMA) and inDateRange
closeLong = crossunder(fastEMA, middEMA) and inDateRange
if goLong
takeprofit := close + atr * tpATRMult
stoploss := close - atr * slATRMult
// tpline := line.new(bar_index, takeprofit, bar_index, takeprofit, color=color.green, width=2, extend=extend.right, style=line.style_dotted)
// slline := line.new(bar_index, stoploss, bar_index, stoploss, color=color.red, width=2, extend=extend.right, style=line.style_dotted)
// label.new(bar_index, takeprofit, "TP", style=label.style_labeldown)
// label.new(bar_index, stoploss, "SL", style=label.style_labelup)
strategy.entry("Long", strategy.long, when = goLong)
strategy.exit("TP/SL", "Long", stop=stoploss, limit=takeprofit)
if closeLong
takeprofit := na
stoploss := na
strategy.close(id = "Long", when = closeLong)
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
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