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ストーカスティック・ブレスレット・ストラテジー

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-05 15:57:37
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概要

デュアルスムーズストカスティック・ブレッサート戦略はウィリアム・ブラウによって設計された.移動平均方法と振動器原理を組み合わせようとします.

この戦略は,一連の二重スムーズストキャスティックインデックスを計算することによって取引信号を生成する.具体的には,まずスムーズストキャスティックインデックスを計算し,このストキャスティックインデックスに再びスムーズ平均値を適用して,二重スムーズストキャスティックインデックスを得ます.トリガーラインが二重スムーズストキャスティックインデックスを横切ると,買取または販売信号が生成されます.

原則

価格のPDS期間のスムーズストキャスティックインデックス xPreCalcを計算する
xPreCalc に EMAlen 指数関数移動平均値を適用して xDSS,すなわち二重スムーズストキャスティックインデックスを得ます.
xTrigger の別の EMA 線である xDSS を計算します.
取引信号を生成する:
- xTriggerがxdSS以下でoversoldラインを下回るとロング
- xTriggerがxDSSとオーバー買いラインの上にあるときショートします.
二重スムーズストキャスティックインデックス xDSS とトリガーライン xTrigger の曲線をグラフ化

利点

この戦略は,動向平均値の傾向を追跡する能力とストカスティック指数の過買い/過売りの識別能力を組み合わせています.主な利点は以下の通りです.

二重スムージングは偽信号をフィルタリングし,安定性を向上させる
トリガーラインは,取引信号を生成し,頻繁な取引を避ける.
パーソナライズ可能なパラメータは,異なる市場状況に適応する
戦略の理解と検証を容易にする直感的なグラフィック

リスク

二重スムーズストキャストストラクティック・ブレスレット戦略には,いくつかのリスクもあります:

低波動市場におけるブレスレット指標の誤った信号が増える
二重スムージングは信号遅延,価格転換点の欠落を引き起こす可能性があります
パラメータの設定が正しくない場合,価格変動を特定できない可能性があります.
取引リスクは依然として存在します

対策:

精度を向上させるためにパラメータを最適化
フィルター信号と他の指標
リスクをカバーするためにポジションサイズを使用する

最適化

戦略は,次の側面でも最適化できます.

優化するために二重滑らかなインデックスのサイクルパラメータを調整
単一の損失を制御するストップ損失メカニズムを追加する
トレンド判断指標を追加して逆転操作を避ける
利益空間を最大化するためにポジションサイズを使用

結論

ダブルスムーズストキャストストレスストラテジー (Dual Smoothed Stochastic Bressert Strategy) は,過買い/過売点を特定し,トレンドをフォローするための移動平均値とストキャスト指標の利点を組み合わせている.ダブルスムーズとトリガーラインを設定することで,騒々しい信号を効果的にフィルタリングすることができます.しかし,パラメータ最適化とリスク制御は,ライブ取引で安定した利益を得るのにまだ必要です.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/04/2017
// Double Smoothed Stochastics (DSS) is designed by William Blaw. 
// It attempts to combine moving average methods with oscillator principles. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="DSS Bressert (Double Smoothed Stochastic)", shorttitle="DSS Bressert")
PDS = input(10, minval=1)
EMAlen = input(9, minval=1)
TriggerLen = input(5, minval=1)
Overbought = input(80, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Overbought, color=green, linestyle=line)
hline(Oversold, color=red, linestyle=line)
xPreCalc = ema(stoch(close, high, low, PDS), EMAlen)
xDSS = ema(stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS), EMAlen)
//xDSS = stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS)
xTrigger = ema(xDSS, TriggerLen)
pos = iff(xTrigger < xDSS and xTrigger < Oversold, -1,
	     iff(xTrigger > xDSS and xTrigger > Overbought, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xDSS, color=blue, title="DSS")
plot(xTrigger, color=red, title="Trigger")

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