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スーパートレンドとCCIのスカルピング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-26 10:39:49
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概要

この戦略は,異なるパラメータ設定を有する2つのスーパートレンド指標とCCI指標に基づいており,高周波取引のための短期価格変動を把握することを目的としています.スーパートレンド指標はATRを計算することによって動的にトレンド方向を判断し,CCI指標は市場が過剰購入または過剰販売されているかどうかを判断するために使用されます.この戦略は両方を組み合わせて取引信号を形成します.

戦略の論理

急速なスーパートレンドを計算するために14期ATRを使用し,因数が3に設定されています. 遅いスーパートレンドを計算するために14期ATRを使用し,因数が6に設定されています. 速いスーパートレンドはより敏感で,短期的な変化を捉えることができます. 遅いスーパートレンドは主要なトレンド方向を決定します.
速度のスーパートレンドが価格を下回り,スローのスーパートレンドが価格の上回っている場合,それはロングに行く可能性のある逆転信号として判断されます.
同時に,CCIを使用して市場が過買いまたは過売れているかどうかを判断します.CCIが100を超えると過買い市場を示し,−100を下回ると過売市場を表します.CCI信号は偽のブレイクをフィルタリングするために組み合わせられます.
スーパートレンドインジケーターが逆転信号を発する確率は,市場が過買いまたは過売されている場合より高い.これは戦略の核心論理です.

利点分析

超トレンドを組み合わせてトレンド逆転点とCCIを組み合わせて過買い/過売状態を判断することで,誤ったブレイクを効果的にフィルタリングし,信号の質を向上させることができます.
速くて遅いスーパートレンド・クロスオーバーは高周波のエントリーと出口を達成するために取引信号を形成します.
CCIパラメータとスーパートレンドパラメータは,異なる市場状況に適応するために柔軟に調整できます.
戦略のアイデアは明確で分かりやすくパラメータの調整も比較的簡単です

リスクと解決策

スーパートレンド自体には遅延効果があり最初の逆転機会を逃す可能性があります.
CCIにはコールバックリスクがあり,過度の変動も繰り返し取引を引き起こす可能性があります.CCIパラメータを増加させたり,境界を調整したりすることができます.
高周波取引は,取引頻度と取引コストを増加させる傾向があります.保持時間を調整し,開閉頻度を減らすことが推奨されます.

オプティマイゼーションの方向性

パラメータの組み合わせは,最大引き下げまたは利益/損失比に基づいて,最適なパラメータを見つけるために通過して最適化することができます.
ランダムフォレストのような機械学習方法は,パラメータの特徴選択のために使用され,自動パラメータ最適化を実現することができます.
リスク管理のために特定のサイクル内の最大開設数値を制限する方法を検討する.

結論

この戦略は,短期間のトレンド逆転点を決定するためにスーパートレンド指標を完全に利用し,シグナルをフィルタリングするためにCCI指標を補完する.パラメータ設定が合理的である場合,効率的な短期取引を達成することができます.しかし,過剰な取引から生じるリスクに注意を払い,パラメータチューニングとアルゴリズム最適化を通じて戦略パフォーマンスを継続的に改善する必要があります.

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend & CCI Strategy Scalp", overlay=true)

// SuperTrend Settings
atrLength1 = input(14, "ATR Length 1")
factor1 = input(3.0, "Factor 1" )
atrLength2 = input(14, "ATR Length 2")
factor2 = input(6.0, "Factor 2")
 // Calculate SuperTrend 1
[superTrend1, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrLength1)

// // Calculate SuperTrend 2
[superTrend2, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrLength2)

// superTrend1 := barstate.isfirst ? na : superTrend1
// upTrend1 =    plot(direction1 < 0 ? superTrend1 : na, "Up Trend",   color = color.green, style = plot.style_linebr)
// downTrend1 =  plot(direction1 < 0 ? na : superTrend1, "Down Trend", color = color.red,   style = plot.style_linebr)
// bodyMiddle1 = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, "Body Middle",display = display.none)

// fill(bodyMiddle1, upTrend1,   color.new(color.green, 90), fillgaps = false)
// fill(bodyMiddle1, downTrend1, color.new(color.red,   90), fillgaps = false)

// superTrend2 := barstate.isfirst ? na : superTrend2
// upTrend2 =    plot(direction1 < 0 ? superTrend2 : na, "Up Trend",   color = color.green, style = plot.style_linebr)
// downTrend2 =  plot(direction1 < 0 ? na : superTrend2, "Down Trend", color = color.red,   style = plot.style_linebr)
// bodyMiddle2 = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, "Body Middle",display = display.none)

// fill(bodyMiddle2, upTrend2,   color.new(color.green, 90), fillgaps = false)
// fill(bodyMiddle2, downTrend2, color.new(color.red,   90), fillgaps = false)
// CCI Settings
//cciLength = input.int(14, title="CCI Length")
cciLevel = input.int(100, title="CCI Level")

// Calculate CCI
length = input.int(20, minval=1)
src = input(hlc3, title="Source")
ma = ta.sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * ta.dev(src, length))
//plot(cci, "CCI", color=#2962FF)
//band1 = hline(100, "Upper Band", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
//hline(0, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
//band0 = hline(-100, "Lower Band", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
//fill(band1, band0, color=color.rgb(33, 150, 243, 90), title="Background")

ma(source, length, type) =>
    switch type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

typeMA = input.string(title = "Method", defval = "SMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Smoothing")
smoothingLength = input.int(title = "Length", defval = 5, minval = 1, maxval = 100, group="Smoothing")

smoothingLine = ma(cci, smoothingLength, typeMA)
//plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=#f37f20, display=display.none)


// Entry conditions
longCondition = superTrend1 > close and superTrend2 < close and smoothingLine < -100
shortCondition = superTrend1 < close and superTrend2 > close and smoothingLine > 100

/// Initialize variables to track trade direction
var bool isLong = na
var bool isShort = na

// Strategy entry and exit
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    isLong := true
    isShort := false
    
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    isShort := true
    isLong := false

// Close Long positions
if (isLong)
    strategy.close("Long", when = superTrend1 < close or superTrend2 > close or cci > 100)

// Close Short positions
if (isShort)
    strategy.close("Short", when = superTrend1 > close or superTrend2 < close or cci < -100)



// Plotting
plot(superTrend1, color=color.blue, title="SuperTrend 1")
plot(superTrend2, color=color.red, title="SuperTrend 2")
//plot(cci, color=color.orange, title="CCI")

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