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超トレンドATR戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年3月29日 11:29:15
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概要

この戦略は,スーパートレンド指標とATR指標に基づいた戦略です.この戦略の主な考え方は,スーパートレンド指標を使用して現在の市場傾向の方向性を決定し,スーパートレンド指標が変化すると取引を行うことです.同時に,この戦略は,ストップロストと取利益価格を計算するためにATR指標を使用して,リスクを制御するために口座残高の一定パーセントに基づいてポジションサイズを計算します.

戦略原則

この戦略の原則は次のとおりです.

  1. スーパートレンド指標の値を計算し,スーパートレンド指標が変化したときの購入または販売信号を生成します.
  2. ストップ・ロストとテイク・プロフィートの価格を計算するためにATR指標を使用します.ストップ・ロスト価格は,現在の価格プラスまたはマイナスATR値を倍数で掛け,テイク・プロフィートの価格は,ストップ・ロスト価格をリスク・リターン比で掛けます.
  3. 各取引のリスクを制御するために,口座残高の一定パーセントとストップ・ロスの価格に基づいてポジションサイズを計算します.
  4. 買取シグナルが生成されたとき,ロングポジションを開く.ストップ・ロスの価格は,シグナルが生成された価格で,ATR値を倍数で割った価格で,テイク・プロフィートの価格は,シグナルが生成された価格で,ATR値を倍数で割って,リスク/リターン比で割った価格で,ストップ・ロスの価格が表示される.
  5. セール・シグナルが生成されたとき,ショート・ポジションを開く.ストップ・ロスは信号が生成された価格,ATR値の倍数と引き算される価格で,テイク・プロフィート価格は信号が生成された価格,ATR値の倍数と引き算され,リスク・リターン比で掛け算される価格です.

戦略 の 利点

この戦略の利点は次のとおりです.

  1. トレンドフォローと波動性指標を組み合わせることで,リスクをコントロールしながらトレンドを効果的に把握できます.
  2. ポジションサイズは,手動調整の必要なく,口座残高とリスクレベルに基づいて自動的に計算され,実行が容易になります.
  3. パラメータは,異なる市場や製品に合わせて柔軟に調整できます.

戦略リスク

この戦略のリスクは次のとおりです

  1. 不安定な市場では,頻繁な買い売り信号が高取引コストとスライドにつながる可能性があります.
  2. 固定ストップ・ロースとテイク・プロフィートの比率は,市場の変化に適応できず,早期のストップ・ロースや小利益につながる可能性があります.
  3. ポジションの大きさの計算は,変動が急激に増加すると大きな引き下げにつながる可能性がある過去の変動に依存する.

上記のリスクに対処するために,次の措置が講じられます.

  1. 取引頻度を減らすため,より多くの信号フィルタリング条件を追加します.
  2. ストップ・ロスの計算方法を最適化し,トライリング・ストップ・ロスの計算やダイナミック・トーク・ロフィスの計算などを行う.
  3. ポジションの計算にリスク制御要素を導入する.例えば,波動が発生するとポジションを削減する.

戦略の最適化方向

この戦略は,次の分野において最適化できます.

  1. 傾向判断や信号精度を向上させるシグナルフィルタリングの補助条件として,MACD,RSIなどより多くの技術指標を導入する.
  2. スーパートレンド指標とATR指標のパラメータを異なる市場や製品に最適化し,最適なパラメータの組み合わせを見つけます.
  3. ポジションの計算にリスク制御要素を多く導入し,例えば最大口座引き上げ,取引毎の最大リスクなど,戦略の信頼性を向上させる.
  4. 利益を引き継ぐ戦略を追加します. 部分的な利益を引き継ぐ,利益を引き継ぐなど,利益が成長し続けるようにします.

上記の最適化は,戦略の収益性と安定性を向上させ,リスクを軽減し,異なる市場環境に適応できるようにします.

概要

この戦略は,リスクを制御しながらトレンドを効果的に把握するために,スーパートレンド指標とATR指標を組み合わせます.最適なポジションサイズを計算することによって,各取引のリスクは制御可能です.しかし,この戦略は不安定な市場で高い取引コストと引き下げを生む可能性があります.より多くの技術指標を導入し,パラメータを最適化し,リスク制御因子を追加し,収益戦略を改善することで,この戦略のパフォーマンスをさらに向上させることができます.全体として,この戦略はトレンド市場で使用するのに適したシンプルで効果的なトレンドフォロー戦略です.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradez99

//@version=5
strategy('Supertrend', overlay=true, format=format.price, precision=2)

Periods = input(title='ATR Period', defval=10)
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white
shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white
//fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highligter', color=longFillColor)
//fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highligter', color=shortFillColor)

multiplier = input.float(title="ATR multiplier", defval = 1.5)
rr           = input.float(title="Risk:Reward", defval=1.0)
riskPerTrade = input.float(title="Risk Per Trade %", defval=1.0)
atr3 = ta.atr(14)

//calculate stops and targets 
longstop = close - (atr3 * multiplier)
shortstop = close + (atr3 * multiplier)
longStopDistance  = close - longstop
shortStopDistance = shortstop - close
longTarget  = close + (longStopDistance * rr)
shortTarget = close - (shortStopDistance * rr)

// Save stops & targets
var t_stop = 0.0
var t_target = 0.0

longCondition = buySignal 
if (longCondition)
    t_stop := longstop
    t_target := longTarget
    positionSize = math.floor((strategy.equity * (riskPerTrade/100)) / (close - t_stop))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = positionSize)

shortCondition = sellSignal 
if (shortCondition)
    t_stop := shortstop
    t_target := shortTarget
    positionSize = math.floor((strategy.equity * (riskPerTrade/100)) / (t_stop - close))  
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = positionSize)

strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long", limit=t_target, stop=t_stop)
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=t_target, stop=t_stop)
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