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多期トレンド線形吸収パターン 定量的な取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2025-01-06 11:42:37
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概要

これは,市場における多期トレンド線形エンゲルフィングパターンを特定し,取引するエンゲルフィングパターンに基づく定量的な取引戦略である.この戦略の核心は,安定した取引結果を達成するために,保持期間とリスク管理を組み合わせて価格逆転のシグナルを捕捉することである.この戦略は,すべての市場と時間帯に適用され,強力な普遍性を示している.

戦略原則

この戦略は,キャンドルスティック形状における吞没パターンに基づいて取引する. 上向きの吞没パターンが現れたとき (前向きを完全に吞没するより小さな下向きキャンドルが続くより大きな上向きキャンドル). 上向きの吞没パターンが現れたとき (前向きを完全に吞没するより小さな上向きキャンドルが続くより大きな下向きキャンドル) 売り信号が生成される. この戦略はパラメータ化された保持期間を使用し,過剰な保持に関連するリスクを避けるために指定された期間後に自動的にポジションを閉じる.

戦略 の 利点

  1. 明確な信号: 吸収パターンには 明確な視覚的特徴があり,信号識別の高精度につながります
  2. 広範囲に適用可能:あらゆる市場と時間枠に適用可能で,幅広い実用的な価値を提供します.
  3. 制御されたリスク: 固定保有期間を通じて保有リスクを効果的に管理する
  4. 柔軟なパラメータ: 取引方向と保持期間は,異なる市場の特徴に応じて調整できます.
  5. 強い視覚化:パターンの発生は,分析とバックテストを容易にする背景色でマークされています.

戦略リスク

  1. 誤ったブレイクリスク: 吸収パターンは誤ったブレイクを引き起こす可能性があり,他の指標からの確認が必要である.
  2. 市場環境による依存:パフォーマンスが異なる市場環境で異なるため,パラメータを適時に調整する必要があります.
  3. 固定保有期間: 固定保有期間により,より大きな利益を失ったり,より大きな損失を被る可能性があります.
  4. シグナル遅延: 信号はキャンドルが閉まる後のみ確認できる. 最適なエントリーポイントが欠けている可能性がある.

戦略の最適化方向

  1. トレンドフィルタリング: 逆トレンド信号をフィルタリングするために移動平均値のようなトレンド指標を組み込む
  2. 動的保持期間: 市場の変動に基づいて保持期間を調整する.
  3. 量確認: パターンの有効性を確認するための量指標を追加
  4. ストップ・ロスの改善:リスク管理を強化するために動的ストップ・ロスのメカニズムを導入する
  5. 複数のタイムフレームの共鳴:複数のタイムフレームからの信号を組み合わせて取引成功率を向上させる

概要

この戦略は,パラメータ化ポジション管理を通じてリスク制御取引を達成する体系的なアプローチを通じて,パターン機会を吸収します. 戦略は強力な実用性と適応性を示していますが,トレーダーは依然として特定の市場特性に合わせて最適化および調整する必要があります. 戦略の安定性と信頼性を向上させるために,他の技術指標とリスク管理措置を組み合わせることが推奨されています.

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Engulfing Candlestick Strategy", overlay=true)

// Input parameters
bull_color = input.color(color.new(color.green, 0), title="Bullish Engulfing Highlight")
bear_color = input.color(color.new(color.red, 0), title="Bearish Engulfing Highlight")
hold_periods = input.int(17, title="Hold Periods", minval=1)  // How many bars to hold the position

// Input for selecting the pattern (Bullish or Bearish Engulfing)
pattern_type = input.string("Bullish Engulfing", title="Engulfing Pattern", options=["Bullish Engulfing", "Bearish Engulfing"])

// Input for selecting the trade type (Long or Short)
trade_type = input.string("Long", title="Trade Type", options=["Long", "Short"])

// Conditions for Bullish Engulfing
bullish_engulfing = close > open and open < close[1] and close > open[1] and open[1] > close[1]

// Conditions for Bearish Engulfing
bearish_engulfing = close < open and open > close[1] and close < open[1] and open[1] < close[1]

// Declare the entry condition variable
var bool entry_condition = false  // Set initial value to 'false'

// Entry logic based on selected pattern and trade type
if pattern_type == "Bullish Engulfing"
    entry_condition := bullish_engulfing
else
    entry_condition := bearish_engulfing

// Execute the entry based on the selected trade type
if entry_condition
    if trade_type == "Long"
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    else
        strategy.entry("Short", strategy.short)

// Close position after specified number of bars
if strategy.position_size != 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= hold_periods
    strategy.close("Long")
    strategy.close("Short")

// Highlight Bullish Engulfing Candles (Background Color)
bgcolor(bullish_engulfing and pattern_type == "Bullish Engulfing" ? color.new(bull_color, 80) : na, title="Bullish Engulfing Background")
// Highlight Bearish Engulfing Candles (Background Color)
bgcolor(bearish_engulfing and pattern_type == "Bearish Engulfing" ? color.new(bear_color, 80) : na, title="Bearish Engulfing Background")
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