빅데이터 펀드 공개

빅데이터 펀드 공개

오늘 이 과학 투자 기사는 빅 데이터 펀드의 원리에 대해 이야기하고 타오보, 바이오, 시나와 같은 인터넷 데이터가 펀드 매니저들에게 주식을 선택하는 데 어떻게 도움이되는지에 대해 이야기합니다.

• 빅데이터 펀드를 공개하기 전에, 일반적인 주식 펀드의 주식 선택 단계를 살펴보자.

  

  모든 A 주식 중에서 초기 유출 시범 공간, 초기 유출 기준은 일반적으로 상장 시점, 시장 가치 등의 기초 지표를 사용합니다. 샘플링 공간에서 초기 주식 풀을 선택, 여기서 필터링 조건은 일반적으로 업계 데이터, 재정 지표, 수익성 등을 사용, 초기 주식 풀은 다인자 주식 선택 모델의 샘플로 될 것입니다. 다인원 주식 선택 모형은 주식을 정량화하기 위해 사용된다. 전통적인 다인원 모형의 요인은 주로 재정적 요인 (시장 수익률, 시장 순수율, 시장 판매율, 자산 시장 가치 비율, 주식 사업 수익 성장률, 주식 이익 성장률, EPS 성장률, 총자산 성장률 등), 시장 추진 요인 (단기 수익률, 장기 수익률, 특정 유동률, 거래 통화의 변화, 자유 시장 가치 등) 을 포함한다. 위의 모든 요인에 따라 장기적 역사적 수익률과 안정적인 점진적 부가 계산에 따라 종합 점수를 얻는다. 양적 엔진 학습을 통해 펀드의 구성 주식 및 그에 따른 무게를 계산합니다.

  그렇다면 빅데이터 펀드는 기존 펀드와 어떻게 다른가? 빅데이터 펀드는 빅데이터 요소를 도입한 것이다.

  

  이전에는 다인자 주식 선택 모델을 만들었을 때, 모든 요소는 시장 내부에서 사용되었으며, 우리는 주식 자체의 특성에 관심이 많았지만 빅 데이터 요소의 도입은 새로운 정보를 가져 왔습니다. 우리는 바이오데타 검색량 변화와 주식 변화의 연관성에 관심이있을 것입니다. 우리는 타오보의 특정 산업의 판매가 업계의 기업 주식에 영향을 미치는지에 관심이있을 것입니다. 우리는 또한 신라와 금융 부문의 특정 주식 뉴스 관련 독자 댓글의 수에 관심이있을 것입니다. 주가의 변동이 영향을 미치는지에 관심이있을 것입니다.

  우리는 실제 빅데이터 펀드의 예를 들어서 빅데이터 요인을 좀 더 잘 이해하도록 하겠습니다.

  이 사례는 보이스펀드와 금복이 공동으로 발표한 금강 빅데이터 100입니다.

  샘플링 공간을 구성할 때, 타오금 빅데이터 100은 다음과 같은 카테고리를 포함하는 온라인 전자상거래 상품 카테고리와 관련된 중화권 3차 산업의 관련 주식을 샘플링 공간으로 선택했습니다.

  • 가정용 내구성 제품
  • 레저 장비와 용품
  • 섬유와 의류
  • 호텔, 레스토랑 및 휴식
  • 식품 및 주요 상품 소매
  • 음식 및 음료
  • 가정용품
  • 개인용품

• 이러한 산업과 타오보의 상품 분류가 매우 유사하다는 것을 알 수 있습니다. 타오보의 데이터로 생성된 빅 데이터 요인이 이러한 산업에 더 많은 정보를 제공할 수 있기 때문입니다.

  타오바오 관련 산업의 표본 공간에 기초하여, 보시펀드와 金服은 聚源电商大数据因子을 생성하여 다인자량화 모델의 선택 주식을 생성하였다. 이 중 타오바오 금융정보 서비스 플랫폼은 온라인 소비 유형 통계적 경향 특성을 제공하는 데이터이다. 수익 산업 연구 지표에 따라 종합적인 조사 산업의 경제 지표, 즉 성장, 가격, 수요 상황 등에 따라 시장 경제 지표가 순위화되었다. 그리고 경제 지표에 따라 업계 내 주식에 대응하는 점수를 부여하여聚源电商大数据因子를 얻었다.

  마지막으로, 양적 선택 주식 모델은 빅 데이터 요인, 금융 요인, 시장 유동 요인을 사용하여 주식 분할 순위를 결정하고, 빅 데이터 펀드의 구성 주식 및 무게를 결정합니다.

  타오금100 지표 이외에도 각 빅데이터 펀드는 바이오투자, 스노우볼, 시나와이, 유니온 등 다양한 빅데이터 소스를 활용하여 빅데이터 요인을 생성하고 있으며, 중화권 지수 지표 (中证指数有限公司) 를 통해 공개된 자료를 통해 각 빅데이터 펀드가 활용하는 요인은 다음과 같다.

  백발 100 지수 검색 요인

  샘플 공간의 주식에 대해 최근 한 달 동안 검색 총량과 검색 증가량을 각각 계산하고, 각각 총량 요인 및 증가 요인으로 기록합니다. 검색 총량 요인 및 증가 요인에 대해 인자 분석 모델을 구축하고, 매 주간 주식별 종합 점수를 계산하고, 검색 요인으로 기록합니다.

  스노볼 트 데이터 100 톤 스노볼 온도 요인

  첫째, 두 번째 단계에서 얻은 눈구리 칩 복합에 따라 선택 대상 표본의 칩 복합 커버리지를 계산하고, 두 번째, 각 주식의 칩 복합 커버리지를 기준으로 주식에 적절한 점수를 부여하여 각 주식의 눈구리 온도 요인 점수를 기록한다.

  남신라 빅데이터 신라 빅데이터 요인

  신라 금융 채널의 페이지 클릭 수, 마이크로 블로그의 부정적인 기사 보도, 뉴스 보도 영향.

  연맹 빅 데이터 지수 연맹 산업 빅 데이터 요인

  은행연합 소비분야 통계적 경향 특성에 기초한 자료를 가공한 후 산업투자연구 지표가 주어진다. 다음으로, 수익 산업투자연구 지표에 따라, 종합적인 조사 산업의 경제 정도, 소비 금액, 거래 횟수 등을 포함하여, 산업 경제 정도가 주어진다. 마지막으로, 경제 정도에 따라 산업 내 주식에 대응한 점수를 부여하여, 산업 빅데이터 요인 점수를 받는다.

  많은 지인들이 빅데이터 펀드의 성능이 사실 매우 약하다고 생각하며, 사실 지금까지 몇몇 빅데이터 펀드들의 성능이 원래 기대했던 수준에 도달하지 못했다는 사실도 있지만, 이것은 우리가 빅데이터 펀드가 잘못된 방향으로 가고 있다는 결론에 도달할 수 있는 것은 아니다. 빅데이터의 현재 응용은 여전히 보수적이고 실험적이기 때문에, 우리는 단지 전통적인 다인자 모델에 기반한 빅데이터 펀드를 추가하고 모델 자체에 더 많은 파괴적인 혁신을 시도하지 않는다.

  사실, 빅 데이터의 응용은 이미 우리 삶의 모든 측면에 영향을 미치고 있으며, 투자 가치가 있는 보물을 의도치 않게 저장하고 있으며, 기존의 빅 데이터 펀드의 성과가 이러한 가치를 효과적으로 채굴 할 수있는 능력을 보여주지는 않았지만, 빅 데이터의 보물은 항상 거기에 있으며, 아마도 고위층이 이미 즐기고 있습니다.

과학 투자의 증명된 투자