디지털 화폐 선물 다종양 ATR 전략 (교육)
저자:발명가들의 수량화 - 작은 꿈, 창작: 2022-01-07 11:11:54, 업데이트: 2023-09-15 20:54:33
디지털 화폐 선물 다종양 ATR 전략 (교육)
최근에는 플랫폼 사용자들이 한 마일러 언어 전략을 자바스크립트 전략으로移植할 수 있다는 기대를 높이고 있어 많은 최적화 아이디어를 유연하게 추가할 수 있다. 심지어는 다양한 버전까지 확장할 수 있다. 왜냐하면 마일러 언어 전략은 일반적으로 트렌드 전략이며, 많은 전략은 종합 가격 모델로 실행되기 때문이다. 전략 요청 거래소 API 인터페이스는 매우 빈번하지 않기 때문에, 여러 가지 정책 버전으로移植하는 것이 더 적합하다. 이 글에서는 간단한 마일러 언어 전략을 예로 들어서서, 자바스크립트 언어의 간단한 버전으로移植한다.
이식할 수 있는 메이 언어 전략
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));
ATR:=EMA(TR,LENGTH2);
MIDLINE^^EMA((H + L + C)/3,LENGTH1);
UPBAND^^MIDLINE + N*ATR;
DOWNBAND^^MIDLINE - N*ATR;
BKVOL=0 AND C>=UPBAND AND REF(C,1)<REF(UPBAND,1),BPK;
SKVOL=0 AND C<=DOWNBAND AND REF(C,1)>REF(DOWNBAND,1),SPK;
BKVOL>0 AND C<=MIDLINE,SP(BKVOL);
SKVOL>0 AND C>=MIDLINE,BP(SKVOL);
// 止损
// stop loss
C>=SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP;
C<=BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;
이 전략의 거래 논리는 매우 간단합니다. 먼저 매개 변수에 따라 ATR을 계산하고, 그 다음 모든 K 라인 BAR의 최고, 최저, 폐쇄 가격의 평균을 계산하고, 이러한 평균 데이터에 따라 EMA를 구합니다. 마지막으로, ATR 매개 변수에서 인수 N를 결합하여 (upBand, downBand) 하향을 계산합니다.
오픈 포지션, 반대 손은 종료 가격의 돌파와 하락을 기준으로 한다. 돌파 하락 반대 손 (空头持仓의 경우) 더 많이, 돌파 하락 반대 손을 개방한다. 종료 가격 중간에 도달하면 평형화되고 종료 가격에 도달하면 중지 손실 가격도 평형화됩니다. (SLOSS 중단 손실에 따라 SLOSS는 1 또는 0.01, 즉 1%입니다.) 이 전략은 마감 가격 모델로 실행됩니다.
OK, 우리가 메이어의 전략적 필요와 생각을 이해하면 우리는 직접 이식할 수 있습니다.
이식, 설계 전략 프로토타입
전략 프로토타입 코드는 1~200줄이 넘지 않습니다. 전략을 작성하는 아이디어를 쉽게 배우기 위해, 직접 설명서를 전략 코드 안에 적습니다.
// 解析params参数，从字符串解析为对象
var arrParam = JSON.parse(params)
// 该函数创建图表配置
function createChartConfig(symbol, atrPeriod, emaPeriod, index) { // symbol : 交易对， atrPeriod ： ATR参数周期 ， emaPeriod ： EMA参数周期 ， index 对应的交易所对象索引
var chart = {
__isStock: true,
extension: {
layout: 'single',
height: 600,
},
title : { text : symbol},
xAxis: { type: 'datetime'},
series : [
{
type: 'candlestick', // K线数据系列
name: symbol,
id: symbol + "-" + index,
data: []
}, {
type: 'line', // EMA
name: symbol + ',EMA:' + emaPeriod,
data: [],
}, {
type: 'line', // upBand
name: symbol + ',upBand' + atrPeriod,
data: []
}, {
type: 'line', // downBand
name: symbol + ',downBand' + atrPeriod,
data: []
}, {
type: 'flags',
onSeries: symbol + "-" + index,
data: [],
}
]
}
return chart
}
// 主要逻辑
function process(e, kIndex, c) { // e 即交易所对象，exchanges[0] ... ， kIndex K线数据在图表中的数据系列， c 为图表对象
// 获取K线数据
var r = e.GetRecords(e.param.period)
if (!r || r.length < e.param.atrPeriod + 2 || r.length < e.param.emaPeriod + 2) {
// K线数据长度不足则返回
return
}
// 计算ATR指标
var atr = TA.ATR(r, e.param.atrPeriod)
var arrAvgPrice = []
_.each(r, function(bar) {
arrAvgPrice.push((bar.High + bar.Low + bar.Close) / 3)
})
// 计算EMA指标
var midLine = TA.EMA(arrAvgPrice, e.param.emaPeriod)
// 计算上下轨
var upBand = []
var downBand = []
_.each(midLine, function(mid, index) {
if (index < e.param.emaPeriod - 1 || index < e.param.atrPeriod - 1) {
upBand.push(NaN)
downBand.push(NaN)
return
}
upBand.push(mid + e.param.trackRatio * atr[index])
downBand.push(mid - e.param.trackRatio * atr[index])
})
// 画图
for (var i = 0 ; i < r.length ; i++) {
if (r[i].Time == e.state.lastBarTime) {
// 更新
c.add(kIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close], -1)
c.add(kIndex + 1, [r[i].Time, midLine[i]], -1)
c.add(kIndex + 2, [r[i].Time, upBand[i]], -1)
c.add(kIndex + 3, [r[i].Time, downBand[i]], -1)
} else if (r[i].Time > e.state.lastBarTime) {
// 添加
e.state.lastBarTime = r[i].Time
c.add(kIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close])
c.add(kIndex + 1, [r[i].Time, midLine[i]])
c.add(kIndex + 2, [r[i].Time, upBand[i]])
c.add(kIndex + 3, [r[i].Time, downBand[i]])
}
}
// 检测持仓
var pos = e.GetPosition()
if (!pos) {
return
}
var holdAmount = 0
var holdPrice = 0
if (pos.length > 1) {
throw "同时检测到多空持仓！"
} else if (pos.length != 0) {
holdAmount = pos[0].Type == PD_LONG ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount
holdPrice = pos[0].Price
}
if (e.state.preBar == -1) {
e.state.preBar = r[r.length - 1].Time
}
// 检测信号
if (e.state.preBar != r[r.length - 1].Time) { // 收盘价模型
if (holdAmount <= 0 && r[r.length - 3].Close < upBand[upBand.length - 3] && r[r.length - 2].Close > upBand[upBand.length - 2]) { // 收盘价上穿上轨
if (holdAmount < 0) { // 持有空仓，平仓
Log(e.GetCurrency(), "平空仓", "#FF0000")
$.CoverShort(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'red', shape: 'flag', title: '平', text: "平空仓"})
}
// 开多
Log(e.GetCurrency(), "开多仓", "#FF0000")
$.OpenLong(e, e.param.symbol, 10)
c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'red', shape: 'flag', title: '多', text: "开多仓"})
} else if (holdAmount >= 0 && r[r.length - 3].Close > downBand[downBand.length - 3] && r[r.length - 2].Close < downBand[downBand.length - 2]) { // 收盘价下穿下轨
if (holdAmount > 0) { // 持有多仓，平仓
Log(e.GetCurrency(), "平多仓", "#FF0000")
$.CoverLong(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'green', shape: 'flag', title: '平', text: "平多仓"})
}
// 开空
Log(e.GetCurrency(), "开空仓", "#FF0000")
$.OpenShort(e, e.param.symbol, 10)
c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'green', shape: 'flag', title: '空', text: "开空仓"})
} else {
// 平仓
if (holdAmount > 0 && (r[r.length - 2].Close <= holdPrice * (1 - e.param.stopLoss) || r[r.length - 2].Close <= midLine[midLine.length - 2])) { // 持多仓，收盘价小于等于中线，按开仓价格止损
Log(e.GetCurrency(), "触发中线或止损，平多仓", "#FF0000")
$.CoverLong(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'green', shape: 'flag', title: '平', text: "平多仓"})
} else if (holdAmount < 0 && (r[r.length - 2].Close >= holdPrice * (1 + e.param.stopLoss) || r[r.length - 2].Close >= midLine[midLine.length - 2])) { // 持空仓，收盘价大于等于中线，按开仓价格止损
Log(e.GetCurrency(), "触发中线或止损，平空仓", "#FF0000")
$.CoverShort(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'red', shape: 'flag', title: '平', text: "平空仓"})
}
}
e.state.preBar = r[r.length - 1].Time
}
}
function main() {
var arrChartConfig = []
if (arrParam.length != exchanges.length) {
throw "参数和交易所对象不匹配！"
}
var arrState = _G("arrState")
_.each(exchanges, function(e, index) {
if (e.GetName() != "Futures_Binance") {
throw "不支持该交易所！"
}
e.param = arrParam[index]
e.state = {lastBarTime: 0, symbol: e.param.symbol, currency: e.GetCurrency()}
if (arrState) {
if (arrState[index].symbol == e.param.symbol && arrState[index].currency == e.GetCurrency()) {
Log("恢复：", e.state)
e.state = arrState[index]
} else {
throw "恢复的数据和当前设置不匹配！"
}
}
e.state.preBar = -1 // 初始设置-1
e.SetContractType(e.param.symbol)
Log(e.GetName(), e.GetLabel(), "设置合约：", e.param.symbol)
arrChartConfig.push(createChartConfig(e.GetCurrency(), e.param.atrPeriod, e.param.emaPeriod, index))
})
var chart = Chart(arrChartConfig)
chart.reset()
while (true) {
_.each(exchanges, function(e, index) {
process(e, index + index * 4, chart)
Sleep(500)
})
}
}
function onexit() {
// 记录 e.state
var arrState = []
_.each(exchanges, function(e) {
arrState.push(e.state)
})
Log("记录：", arrState)
_G("arrState", arrState)
}
전략 파라미터:
var params = '[{
"symbol" : "swap", // 合约代码
"period" : 86400, // K线周期，86400秒即为一天
"stopLoss" : 0.07, // 止损系数，0.07即7%
"atrPeriod" : 10, // ATR指标参数
"emaPeriod" : 10, // EMA指标参数
"trackRatio" : 1, // 上下轨系数
"openRatio" : 0.1 // 预留的开仓百分比，暂时没支持
}, {
"symbol" : "swap",
"period" : 86400,
"stopLoss" : 0.07,
"atrPeriod" : 10,
"emaPeriod" : 10,
"trackRatio" : 1,
"openRatio" : 0.1
}]'
재검토 테스트
이 전략의 소스 코드는:https://www.fmz.com/strategy/339344
이 전략은 재검토, 학습 연구용으로 사용된다. 실제 디스크는 수정, 최적화, 참조를 위해 사용된다.
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