15MIN BTCUSDTPERP BOT
저자:차오장, 날짜: 2022-05-23 16:26:54태그:ADXSARRSITWAPJMAMACD
이건 제 BTCUSDTPERP 15분 봇입니다. 가장 좋은 결과는 binancefutures에서 BTCUSDTPERP입니다. 결과는 바이낸스 퓨처스에서 가장 잘 작동하는 특정 볼륨 지표에 달려 있습니다.
15분짜리 봇은 정말 빠르죠. 좋은 구성을 찾기가 힘들죠. 15분짜리 백테스팅이 3-4개월 정도 걸린 거죠.
이 봇은 매우 높은 수익률을 가지고 있습니다. 이윤은 또한 매우 좋습니다. 그러나 15 분 봇은 장기적으로 사용하는 것이 매우 어렵습니다. 그래서 내가 할 수있는 deflaut 설정을했습니다.
그래서, 이 로봇은 11개의 다른 지표를 사용합니다.
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ADX
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범주 필터
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SAR
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RSI
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TWAP
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JMA
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MACD
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부피 DELTA
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부피 무게
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MA 그리고 마지막은 더 나은 결과를 위해 qucik 차트 (15분) 나는 추가하기로 결정했다:
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스톡
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ADX - - 어떤 사기 빗없이 트렌드에 대한 탄탄한 시각을 제공합니다: 녹색 막대기에만 긴, 빨간 막대기에만 짧은. That
s 올바른 트렌드를 정의하는 내 전략을 돕습니다, 또한 확인되지 않은 트렌드에 대한 오렌지 옵션이 있습니다. -
범위 필터 - 이 지표는 추세를 더 잘 볼 수 있고 추세를 정의할 수 있습니다. 이것은 모든 황소/곰 함정에 중요합니다.
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SAR - 파라볼리 SAR는 자산의 가격 방향을 결정하는 데 사용되는 기술 지표이며 가격 방향이 변할 때 주의를 끌고 있습니다.
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RSI-값은 전략이 적절한 시간에 거래를 중단하는 데 도움이 됩니다. RSI가 과잉 매입되었을 때 전략은 새로운 장점을 열지 마십시오. 또한 RSI가 과잉 매각되었을 때 전략은 새로운 단장을 열지 마십시오.
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TWAP는 범주 필터와 같은 기능을 가지고 있습니다. 단지 트렌드를 더 잘 볼 수 있고 트렌드를 정의할 수 있습니다.
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JMA - 유리크 이동 평균 지표는 최소 시간 간격 내에서 가격 곡선을 부드럽게하는 가장 확실한 방법 중 하나입니다. 지표는 통화 거래자에게 강력한 가격 움직임 중 가장 좋은 가격 필터 중 하나를 제공합니다. 이 때 비트코인 가격 움직임이 너무 강하면이 지표가 필요합니다.
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MACD (Moving Average Convergence Divergence, MACD) 는 유동 동력 지표로 증권 가격의 두 이동 평균 사이의 관계를 나타냅니다. MACD는 12 기간 EMA에서 26 기간 기하급수적 이동 평균 (EMA) 을 빼어 계산됩니다. 오늘날, JMA와 마찬가지로 MacD는 수익성 있는 로봇을 만들기 위해 필요합니다.
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볼륨 델타 - 2003 년 10 월 S&C 매거진에서 발표 된 Vadim Gimelfarb의 황소와 곰 균형 지표에 기초한 누적 볼륨 델타 접근법. 귀하의 필요에 따라 이동 평균의 길이를 조정하십시오. (기호, 시간 프레임 등)
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볼륨 무게 - 전략의 가장 중요한 지표입니다, 평면 차트에서 오픈 거래를 피하기 위해, 새로운 거래는 강한 볼륨 바르 후에 열려 있습니다.
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MA 5-10-30 - 이전과 마찬가지로 이것은 추세를 더 잘보고, 추세를 올바르게 정의하기 위해, 또한 Speed_MA는 미래의 가격 행동을 예측하기 위해 사용됩니다.
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스토카스틱 스톡은 트렌드 반전을 예측하는 데 유용합니다. 또한 가격 동력에 초점을 맞추고 과잉 구매 및 과잉 판매 수준을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.
즐기세요.
백테스트
/*backtest
start: 2022-05-20 00:00:00
end: 2022-06-18 23:59:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © wielkieef
//@version=4
strategy("15MIN BTCUSDTPERP BOT", overlay=true, pyramiding=1,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0)
//SOURCE ==================================================================================================================================================================================================================================================================
src = input(ohlc4)
// INPUTS ==================================================================================================================================================================================================================================================================
//ADX -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Act_ADX = input(true, title = "AVERAGE DIRECTIONAL INDEX", type = input.bool)
ADX_options = input("MASANAKAMURA", title = "ADX OPTION", options = ["CLASSIC", "MASANAKAMURA"])
ADX_len = input(11, title = "ADX LENGTH", type = input.integer, minval = 1)
th = input(12, title = "ADX THRESHOLD", type = input.float, minval = 0, step = 0.5)
//Range Filter----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
length0 = input(13, title="Range Filter lenght"),mult = input(1, title="Range Filter mult")
//SAR-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
start = input(title="SAR Start", type=input.float, step=0.001, defval=0)
increment = input(title="SAR Increment", type=input.float, step=0.001, defval=0.006)
maximum = input(title="SAR Maximum", type=input.float, step=0.01, defval=1)
width = input(title="SAR Point Width", type=input.integer, minval=1, defval=1)
//RSI---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
len_3 = input(70, minval=1, title="RSI lenght")
src_3 = input(close, "RSI Source")
//TWAP Trend --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
smoothing = input(title="TWAP Smoothing", defval= 10)
resolution = input("0", "TWAP Timeframe")
//JMA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
inp = input(title="JMA Source", type=input.source, defval=close)
reso = input(title="JMA Resolution", type=input.resolution, defval="")
rep = input(title="JMA Allow Repainting?", type=input.bool, defval=false)
src0 = security(syminfo.tickerid, reso, inp[rep ? 0 : barstate.isrealtime ? 1 : 0])[rep ? 0 : barstate.isrealtime ? 0 : 1]
lengths = input(title="JMA Length", type=input.integer, defval=4, minval=1)
//MACD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fast_length = input(title="MACD Fast Length", type=input.integer, defval=25)
slow_length = input(title="MACD Slow Length", type=input.integer, defval=50)
signal_length = input(title="MACD Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
//Volume Delta -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
periodMa = input(title="Delta Length", minval=1, defval=45)
//Volume weight------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
maLength = input(title="Volume Weight Length", type=input.integer, defval=100, minval=1)
maType = input(title="Volume Weight Type", type=input.string, defval="SMA", options=["EMA", "SMA", "HMA", "WMA", "DEMA"])
rvolTrigger = input(title="Volume To Trigger Signal", type=input.float, defval=1.5, step=0.1 , minval=0.1)
//MA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
length = input(51, minval=1, title="MA Length")
matype = input(5, minval=1, maxval=5, title="AvgType")
//Momentum------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tmolength = input(45, title="Momentum Length")
calcLength = input(12, title="Momentum Calc length")
smoothLength = input(9, title="Momentum Smooth length")
//INDICATORS ==============================================================================================================================================================================================================================================================
//ADX----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
calcADX(_len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, _len)
_plus = fixnan(100 * rma(plusDM, _len) / truerange)
_minus = fixnan(100 * rma(minusDM, _len) / truerange)
sum = _plus + _minus
_adx = 100 * rma(abs(_plus - _minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), _len)
[_plus,_minus,_adx]
calcADX_Masanakamura(_len) =>
SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
TrueRange = max(max(high - low, abs(high - nz(close[1]))), abs(low - nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high - nz(high[1]) > nz(low[1]) - low ? max(high - nz(high[1]), 0) : 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1]) - low > high - nz(high[1]) ? max(nz(low[1]) - low, 0) : 0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1]) /_len) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) / _len) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) / _len) + DirectionalMovementMinus
DIP = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIM = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIP-DIM) / (DIP+DIM)*100
adx = sma(DX, _len)
[DIP,DIM,adx]
[DIPlusC,DIMinusC,ADXC] = calcADX(ADX_len)
[DIPlusM,DIMinusM,ADXM] = calcADX_Masanakamura(ADX_len)
DIPlus = ADX_options == "CLASSIC" ? DIPlusC : DIPlusM
DIMinus = ADX_options == "CLASSIC" ? DIMinusC : DIMinusM
ADX = ADX_options == "CLASSIC" ? ADXC : ADXM
ADX_color = DIPlus > DIMinus and ADX > th ? color.green : DIPlus < DIMinus and ADX > th ? color.red : color.orange
barcolor(color = Act_ADX ? ADX_color : na, title = "ADX")
//Range Filter---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
out = 0., cma = 0., cts = 0.
Var = variance(src,length0)*mult
sma = sma(src,length0)
secma = pow(nz(sma - cma[1]),2)
sects = pow(nz(src - cts[1]),2)
ka = Var < secma ? 1 - Var/secma : 0
kb = Var < sects ? 1 - Var/sects : 0
cma := ka*sma+(1-ka)*nz(cma[1],src)
cts := kb*src+(1-kb)*nz(cts[1],src)
css = cts > cma ? color.green : color.red
a = plot(cts,"CTS",color.red,2,transp=0)
b = plot(cma,"CMA",color.green,2,transp=0)
fill(a,b,color=css,transp=80)
rangegood = cts > cma
rangebad = cts < cma
//SAR-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
psar = sar(start, increment, maximum)
dir = psar < close ? 1 : -1
psarColor = dir == 1 ? color.green : color.red
psarPlot = plot(psar, title="PSAR", style=plot.style_circles, linewidth=width, color=psarColor, transp=0)
var color longColor = color.green
var color shortColor = color.red
sargood = dir ==1
sarbad = dir ==-1
//RSI---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
up_3 = rma(max(change(src_3), 0), len_3)
down_3 = rma(-min(change(src_3), 0), len_3)
rsi_3 = down_3 == 0 ? 100 : up_3 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up_3 / down_3))
rsiob = (rsi_3 < 70)
rsios = (rsi_3 > 30)
//TWAP Trend --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
res = resolution != "0" ? resolution : timeframe.period
weight = barssince(change(security(syminfo.tickerid, res, time, lookahead=barmerge.lookahead_on)))
price = 0.
price:= weight == 0 ? src : src + nz(price[1])
twap = price / (weight + 1)
ma_ = smoothing < 2 ? twap : sma(twap, smoothing)
bullish = iff(smoothing < 2, src >= ma_, src > ma_)
disposition = bullish ? color.lime : color.red
basis = plot(src, "OHLC4", disposition, linewidth=1, transp=100)
work = plot(ma_, "TWAP", disposition, linewidth=2, transp=20)
fill(basis, work, disposition, transp=65)
//JMA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jsa = (src0 + src0[lengths]) / 2
sig = src0 > jsa ? 1 : src0 < jsa ? -1 : 0
jsaColor = sig > 0 ? color.lime : sig < 0 ? color.red : color.orange
plot(jsa, color=jsaColor, linewidth=2)
jmagood = sig > 0
jmabad = sig < 0
//MACD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fast_ma = ema(src, fast_length)
slow_ma = ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma(macd, signal_length)
macdgood = macd > signal
macdbad = macd < signal
//Volume Delta -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bullPower = iff(close < open, iff(close[1] < open, max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)), iff(close > open, iff(close[1] > open, high - low, max(open - close[1], high - low)), iff(high - close > close - low, iff(close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open), iff(high - close < close - low, iff(close[1] > open, high - low, max(open - close[1], high - low)), iff(close[1] > open, max(high - open, close - low), iff(close[1] < open, max(open - close[1], high - low), high-low))))))
bearPower = iff(close < open, iff(close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), iff(close > open, iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)), iff(high - close > close - low, iff(close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), iff(high - close < close - low, iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), open - low), iff(close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
bullVolume = (bullPower / (bullPower + bearPower)) * volume
bearVolume = (bearPower / (bullPower + bearPower)) * volume
delta = bullVolume - bearVolume
cvd = cum(delta)
cvdMa = sma(cvd, periodMa)
deltagood = cvd > cvdMa
deltabad = cvd < cvdMa
//Volume weight------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
getMA0(length) =>
maPrice = ema(volume, length)
if maType == "SMA"
maPrice := sma(volume, length)
if maType == "HMA"
maPrice := hma(volume, length)
if maType == "WMA"
maPrice := wma(volume, length)
if maType == "DEMA"
e1 = ema(volume, length)
e2 = ema(e1, length)
maPrice := 2 * e1 - e2
maPrice
ma = getMA0(maLength)
rvol = volume / ma
volumegood = volume > rvolTrigger * ma
//MA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ma5 = sma(close, 5)
ma10 = sma(close, 10)
ma30 = sma(close, 30)
magood = ma5 > ma30
mabad = ma5 < ma30
simplema = sma(src,length)
exponentialma = ema(src,length)
hullma = wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
weightedma = wma(src, length)
volweightedma = vwma(src, length)
avgval = matype==1 ? simplema : matype==2 ? exponentialma : matype==3 ? hullma : matype==4 ? weightedma : matype==5 ? volweightedma : na
MA_speed = (avgval / avgval[1] -1 ) *100
masgood = MA_speed > 0
masbad = MA_speed < 0
//Momentum-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data = 0
for i = 1 to tmolength-1
if close > open[i]
data := data + 1
if close < open[i]
data := data - 1
EMA5 = ema(data, calcLength)
Main = ema(EMA5, smoothLength)
Signal = ema(Main, smoothLength)
momentumgood = Main > Signal
momentumbad = Main < Signal
//STRATEGY===============================================================================================================================================================================================================================================================
Long = (DIPlus > DIMinus and ADX > th) and volumegood and sargood and rsiob and macdgood and deltagood and magood and masgood and bullish and jmagood and rangegood and momentumgood
Short = (DIPlus < DIMinus and ADX > th) and volumegood and sarbad and rsios and macdbad and deltabad and mabad and masbad and jmabad and rangebad and momentumbad
//BACKTESTING==========================================================================================================================================================================================================================
// ————— Backtest input
Act_BT = input(true, title = "BACKTEST", type = input.bool)
backtest_time = input(180, title ="BACKTEST DAYS", type = input.integer, minval = 1)*24*60*60*1000
entry_Type = input("% EQUITY", title = "ENTRY TYPE", options = ["CONTRACTS","CASH","% EQUITY"])
et_Factor = (entry_Type == "CONTRACTS") ? 1 : (entry_Type == "% EQUITY") ? (100/(strategy.equity/close)) : close
//Signals----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// SL AND TP-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stopPer = input(3.6, title='Stop Loss % [plotshape]', type=input.float) / 100
takePer = input(0.8, title='Take Profit % [plotshape]', type=input.float) / 100
long_short = 0
long_last = Long and (nz(long_short[1]) == 0 or nz(long_short[1]) == -1)
short_last = Short and (nz(long_short[1]) == 0 or nz(long_short[1]) == 1)
long_short := long_last ? 1 : short_last ? -1 : long_short[1]
longPrice = valuewhen(long_last, close, 0)
shortPrice = valuewhen(short_last, close, 0)
longStop = longPrice * (1 - stopPer)
shortStop = shortPrice * (1 + stopPer)
longTake = longPrice * (1 + takePer)
shortTake = shortPrice * (1 - takePer)
//plot lines ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
plotshape(long_short==1 ? longTake : na, style=shape.cross, color=color.gray, location=location.absolute )
plotshape(long_short==-1 ? shortTake : na, style=shape.cross, color=color.gray, location=location.absolute )
longBar1 = barssince(long_last)
longBar2 = longBar1 >= 1 ? true : false
shortBar1 = barssince(short_last)
shortBar2 = shortBar1 >= 1 ? true : false
Long_SL = long_short==1 and longBar2 and low < longStop
Short_SL = long_short==-1 and shortBar2 and high > shortStop
Long_TP = long_short==1 and longBar2 and high > longTake
Short_TP = long_short==-1 and shortBar2 and low < shortTake
long_short := (long_short==1 or long_short==0) and longBar2 and (Long_SL or Long_TP) ? 0 : (long_short==-1 or long_short==0) and shortBar2 and (Short_SL or Short_TP) ? 0 : long_short
last_long_cond = Long and long_last
last_short_cond = Short and short_last
//plotshapes---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
plotshape(last_long_cond, title="Long x1", color=color.blue, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, textcolor=color.white, text="Long" , transp=1)
plotshape(last_short_cond, title="Short x1", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, textcolor=color.white, text="Short" ,transp=1)
plotshape(Long_SL, location=location.belowbar, color=color.black, size=size.tiny , text="SL", textcolor=color.fuchsia)
plotshape(Short_SL, location=location.abovebar, color=color.black, size=size.tiny , text="SL", textcolor=color.fuchsia)
plotshape(Long_TP,style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.gray, size=size.tiny , text="TP", textcolor=color.red)
plotshape(Short_TP,style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.gray, size=size.tiny , text="TP", textcolor=color.green)
if last_long_cond and Act_BT
strategy.entry("L", strategy.long)
if last_short_cond and Act_BT
strategy.entry("S", strategy.short)
per(pcnt) =>
strategy.position_size != 0 ? round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss=input(title=" stop loss [BT]", defval=3.6, minval=0.01)
los = per(stoploss)
q=input(title=" qty percent", defval=100, minval=1)
tp=input(title=" Take profit [BT]", defval=0.8, minval=0.01)
strategy.exit("tp", qty_percent = q, profit = per(tp), loss = los)
//By wielkieef
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