ChaoZhang
개요
이 전략은 가격의 표준 차이를 계산하여 가격이 비정상적으로 큰 변동이 있는지 판단합니다. 가격이 비정상적으로 큰 변동이있을 때, 가격 반전의 기회로 판단하여 역전 작업을 수행합니다.
원칙
이 전략은 크게 두 가지 지표를 사용합니다.
- VixFix 지표: 특정 주기 내의 가격의 표준 차이를 계산하여 가격이 비정상적으로 변동하는지 판단합니다. 구체적인 계산 방법은 다음과 같습니다.
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
그 중, wvf는 가격 변동률, sDev는 표준 차, midLine는 평균, lowerBand와 upperBand는 각각 하위 한계선과 상위 한계선이다. 가격이 상위 한계를 넘어서면 비정상적인 변동이 있다고 본다.
- RSI 지표: 가격의 상대적 강점 지수를 계산하여 가격 반전의 시간을 판단한다. 구체적인 계산 방법은 다음과 같다.
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
RSI가 특정 값보다 낮으면 가격이 초과 상태임을 나타내고 반전이 발생할 수 있습니다. RSI가 특정 값을 초과하면 가격이 초과 상태임을 나타내고 반전이 발생할 수 있습니다.
출전과 출전
이 전략은 다음과 같은 출전 및 출전 논리를 가지고 있습니다.
다중 입점: 가격이 상한선을 넘거나 변동률이 하위치를 넘고 RSI가 특정 값보다 낮으면 더 많이 입점한다.
빈 포지션 입시: 가격이 상한선을 넘거나 변동률이 하위치를 넘고 RSI가 어떤 수치를 넘으면 공백한다.
출구 조건: 포지션 개설 방향과 K선 실체의 방향이 반대일 때 평점.
장점
- 가격 변동의 통계적 특성을 활용하여 가격 반전의 시기를 판단하고, 광범위한 커버리지를 제공합니다.
- RSI와 결합하여 오버 바이 오버 셀 상태를 판단하여 입시의 정확도를 높일 수 있습니다.
- 진입 신호로 표준 격차 하위 경계를 이용하면 놓치는 기회를 줄일 수 있다.
- 실물 회전을 사용해서 손실을 막는 방법은 손실을 빨리 막고 손실을 줄일 수 있다.
위험
- 표준편차 하위 제한은 조정될 수 있으며, 최적화 파라미터가 필요합니다.
- 표준 격차 하위치를 넘어서는 것은 반드시 반향을 가져오지 않으며, 부착될 위험이 있다.
- RSI 매개 변수는 최적화가 필요하며, 부적절하면 신호가 부정확해질 수 있다.
- 실물 방향의 정지 손실은 너무 급진적일 수 있으며, 파라미터를 조정할 필요가 있다.
더 나은 생각
- 표준 차이의 주기적 변수를 최적화하여 가격의 비정상적인 변동을 더 잘 포착할 수 있도록 한다.
- RSI의 매개 변수를 최적화하여 더 나은 오버 바이 오버 셀 판단 기준을 찾습니다.
- KDJ, MACD 등과 같은 다른 지표들을 조합하여 역전 시점을 판단해보세요.
- 스톱로드를 최적화하고, 가격 회귀폭을 스톱 기준으로 설정한다.
요약하다
이 전략은 가격 변동률의 표준 차이를 계산하여 가격이 비정상적으로 변동하는지 판단하여 역전 기회를 잡습니다. 입시 시점에선 RSI 지표와 결합하여 가격의 과매매 상태를 판단하여 정확도를 높입니다. 중지 방식에 간단한 실물 방향을 사용하여 중지합니다. 전체적으로 이 전략은 통계 데이터를 사용하여 비정상적 변동을 판단하는 것이 효과적이지만 변수를 추가적으로 최적화하여 안정성을 높이는 것이 필요합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-10-04 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's VixFix + RSI Strategy v1.0", shorttitle = "VixFix + RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
limit = input(40, defval = 40, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Limit")
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0, minval = 1, maxval = 5, title = "Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50, title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range - Based on Percentile and LookBack Period?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Vix Fix
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
//RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//Signals
up = (wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh) and fastrsi < limit and close < open
dn = (wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh) and fastrsi > (100 - limit) and close > open
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 3
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1]
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Bottom", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Top", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()