이중 이동 평균 크로스오버 알고리즘 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-10-30 15:27:34태그:
전반적인 설명
이 전략은 주로 이동 평균 크로스오버 원리를 활용하고, 트렌드 거래를 구현하기 위해 RSI 지표 역전 신호와 사용자 지정 이중 이동 평균 크로스오버 알고리즘을 결합하여 트렌드 거래를 구현합니다. 이 전략은 단기 트렌드를 추적하는 더 빠른 MA와 장기 트렌드를 추적하는 더 느린 MA와 함께 다른 기간의 두 개의 이동 평균을 추적합니다. 더 빠른 MA가 느린 MA를 넘어 올라가면 상승 추세와 구매 기회를 신호합니다. 더 빠른 MA가 느린 MA 아래에 넘어가면 단기 트렌드의 끝과 포지션을 닫을 기회를 신호합니다.
전략 논리
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서로 다른 매개 변수를 가진 VWAP 이동 평균의 두 그룹을 계산하여 각각 장기 및 단기 트렌드를 나타냅니다.
- 느린 텐칸센과 키
센은 장기적인 추세를 계산합니다. - 패스트 텐칸센과 키
센은 단기 동향을 계산합니다.
- 느린 텐칸센과 키
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텐칸센과 키준센의 평균을 느리고 빠르게 움직이는 평균으로 생각해 봅시다.
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볼링거 대역을 계산하여 통합 및 파업을 식별합니다.
- 중간선은 빠른 MA와 느린 MA의 평균입니다.
- 상부와 하부 대역은 돌출을 감지하는 데 사용됩니다.
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용량 에너지를 결정하기 위해 TSV를 계산
- 0 이상의 TSV는 상승 부피를 나타냅니다.
- EMA보다 높은 TSV는 강화 동력을 나타냅니다.
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과잉 구매 및 과잉 판매 조건을 식별하기 위해 RSI를 계산합니다.
- 30 이하의 RSI는 구매를 위한 과잉 판매 구역입니다.
- RSI 70 이상은 판매를 위한 과잉 매입 지역입니다.
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입국 조건:
- 빠른 MA는 느린 MA를 넘는다.
- 상부 볼링거 밴드 위의 크로스 크로스
- TSV가 0보다 높고 EMA는
- RSI 30 이하
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출입 조건:
- 빠른 MA는 느린 MA 아래로 넘어갑니다.
- RSI 70 이상
이점 분석
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이중 이동 평균 시스템은 장기 및 단기 트렌드를 모두 포착합니다.
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RSI는 과잉 매입 구역을 구매하고 과잉 판매 구역을 판매하는 것을 피합니다.
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TSV는 트렌드를 뒷받침하는 충분한 부피를 보장합니다.
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볼링거 밴드는 주요 파업 지점을 식별합니다.
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지표의 조합은 잘못된 파장을 필터링하는 데 도움이됩니다.
위험 분석
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허위 신호에 취약한 MA 시스템, 다른 지표로 필터링이 필요합니다.
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RSI 매개 변수 최적화 필요, 그렇지 않으면 구매/판매 포인트를 놓칠 수 있습니다.
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TSV 또한 매개 변수에 매우 민감합니다. 신중한 검사가 필요합니다.
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BB 상단 파업은 거짓 파업이 될 수 있습니다, 확인이 필요합니다
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많은 지표의 최적화가 어렵고, 과도한 적합성 위험이 있습니다.
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열차/시험 데이터의 부족으로 인해 곡선 부착이 발생할 수 있습니다
최적화 방향
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가장 좋은 매개 변수 조합을 찾기 위해 더 많은 기간을 테스트
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MACD, KD와 같은 다른 지표를 시도하여 RSI를 대체하거나 결합하십시오.
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매개 변수 최적화를 위해 앞으로 걸어 분석을 활용
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단일 거래 손실을 제어하기 위해 스톱 손실을 추가하십시오.
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신호 예측을 돕기 위해 기계 학습 모델을 고려하십시오.
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다른 시장에 대한 매개 변수를 조정, 단일 매개 변수 세트에 너무 적합하지 않습니다
결론
이 전략은 이중 이동 평균을 사용하여 장기 및 단기 트렌드를 캡처하고 RSI, TSV, 볼링거 밴드 및 기타를 통해 신호를 필터합니다. 장점은 장기 상승 동력에 따라 거래하는 것입니다. 그러나 또한 잘못된 신호 위험을 가지고 있으며 위험을 줄이기 위해 추가 매개 변수 조정 및 손실을 중지해야합니다. 전반적으로, 트렌드 다음과 평균 반전을 결합하면 장기 상승 추세에서 좋은 결과를 얻지만 매개 변수는 다른 시장에 대한 조정이 필요합니다.
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// Credits
// "Vwap with period" code which used in this strategy to calculate the leadLine was written by "neolao" active on https://tr.tradingview.com/u/neolao/
// "TSV" code which used in this strategy was written by "liw0" active on https://www.tradingview.com/u/liw0. The code is corrected by "vitelot" December 2018.
// "Vidya" code which used in this strategy was written by "everget" active on https://tr.tradingview.com/u/everget/
strategy("HYE Combo Market [Strategy] (Vwap Mean Reversion + Trend Hunter)", overlay = true, initial_capital = 1000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_value = 0.025)
//Strategy inputs
source = input(title = "Source", defval = close, group = "Mean Reversion Strategy Inputs")
smallcumulativePeriod = input(title = "Small VWAP", defval = 8, group = "Mean Reversion Strategy Inputs")
bigcumulativePeriod = input(title = "Big VWAP", defval = 10, group = "Mean Reversion Strategy Inputs")
meancumulativePeriod = input(title = "Mean VWAP", defval = 50, group = "Mean Reversion Strategy Inputs")
percentBelowToBuy = input(title = "Percent below to buy %", defval = 2, group = "Mean Reversion Strategy Inputs")
rsiPeriod = input(title = "Rsi Period", defval = 2, group = "Mean Reversion Strategy Inputs")
rsiEmaPeriod = input(title = "Rsi Ema Period", defval = 5, group = "Mean Reversion Strategy Inputs")
rsiLevelforBuy = input(title = "Maximum Rsi Level for Buy", defval = 30, group = "Mean Reversion Strategy Inputs")
slowtenkansenPeriod = input(9, minval=1, title="Slow Tenkan Sen VWAP Line Length", group = "Trend Hunter Strategy Inputs")
slowkijunsenPeriod = input(13, minval=1, title="Slow Kijun Sen VWAP Line Length", group = "Trend Hunter Strategy Inputs")
fasttenkansenPeriod = input(3, minval=1, title="Fast Tenkan Sen VWAP Line Length", group = "Trend Hunter Strategy Inputs")
fastkijunsenPeriod = input(7, minval=1, title="Fast Kijun Sen VWAP Line Length", group = "Trend Hunter Strategy Inputs")
BBlength = input(20, minval=1, title= "Bollinger Band Length", group = "Trend Hunter Strategy Inputs")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Bollinger Band StdDev", group = "Trend Hunter Strategy Inputs")
tsvlength = input(20, minval=1, title="TSV Length", group = "Trend Hunter Strategy Inputs")
tsvemaperiod = input(7, minval=1, title="TSV Ema Length", group = "Trend Hunter Strategy Inputs")
length = input(title="Vidya Length", type=input.integer, defval=20, group = "Trend Hunter Strategy Inputs")
src = input(title="Vidya Source", type=input.source, defval= hl2 , group = "Trend Hunter Strategy Inputs")
// Vidya Calculation
getCMO(src, length) =>
mom = change(src)
upSum = sum(max(mom, 0), length)
downSum = sum(-min(mom, 0), length)
out = (upSum - downSum) / (upSum + downSum)
out
cmo = abs(getCMO(src, length))
alpha = 2 / (length + 1)
vidya = 0.0
vidya := src * alpha * cmo + nz(vidya[1]) * (1 - alpha * cmo)
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group = "Strategy Date Range")
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12, group = "Strategy Date Range")
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2000, minval=1800, maxval=2100, group = "Strategy Date Range")
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=31, minval=1, maxval=31, group = "Strategy Date Range")
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=12, minval=1, maxval=12, group = "Strategy Date Range")
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2021, minval=1800, maxval=2100, group = "Strategy Date Range")
inDateRange = true
// Mean Reversion Strategy Calculation
typicalPriceS = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolumeS = typicalPriceS * volume
cumulativeTypicalPriceVolumeS = sum(typicalPriceVolumeS, smallcumulativePeriod)
cumulativeVolumeS = sum(volume, smallcumulativePeriod)
smallvwapValue = cumulativeTypicalPriceVolumeS / cumulativeVolumeS
typicalPriceB = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolumeB = typicalPriceB * volume
cumulativeTypicalPriceVolumeB = sum(typicalPriceVolumeB, bigcumulativePeriod)
cumulativeVolumeB = sum(volume, bigcumulativePeriod)
bigvwapValue = cumulativeTypicalPriceVolumeB / cumulativeVolumeB
typicalPriceM = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolumeM = typicalPriceM * volume
cumulativeTypicalPriceVolumeM = sum(typicalPriceVolumeM, meancumulativePeriod)
cumulativeVolumeM = sum(volume, meancumulativePeriod)
meanvwapValue = cumulativeTypicalPriceVolumeM / cumulativeVolumeM
rsiValue = rsi(source, rsiPeriod)
rsiEMA = ema(rsiValue, rsiEmaPeriod)
buyMA = ((100 - percentBelowToBuy) / 100) * bigvwapValue[0]
inTrade = strategy.position_size > 0
notInTrade = strategy.position_size <= 0
if(crossunder(smallvwapValue, buyMA) and rsiEMA < rsiLevelforBuy and close < meanvwapValue and inDateRange and notInTrade)
strategy.entry("BUY-M", strategy.long)
if(close > meanvwapValue or not inDateRange)
strategy.close("BUY-M")
// Trend Hunter Strategy Calculation
// Slow Tenkan Sen Calculation
typicalPriceTS = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolumeTS = typicalPriceTS * volume
cumulativeTypicalPriceVolumeTS = sum(typicalPriceVolumeTS, slowtenkansenPeriod)
cumulativeVolumeTS = sum(volume, slowtenkansenPeriod)
slowtenkansenvwapValue = cumulativeTypicalPriceVolumeTS / cumulativeVolumeTS
// Slow Kijun Sen Calculation
typicalPriceKS = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolumeKS = typicalPriceKS * volume
cumulativeTypicalPriceVolumeKS = sum(typicalPriceVolumeKS, slowkijunsenPeriod)
cumulativeVolumeKS = sum(volume, slowkijunsenPeriod)
slowkijunsenvwapValue = cumulativeTypicalPriceVolumeKS / cumulativeVolumeKS
// Fast Tenkan Sen Calculation
typicalPriceTF = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolumeTF = typicalPriceTF * volume
cumulativeTypicalPriceVolumeTF = sum(typicalPriceVolumeTF, fasttenkansenPeriod)
cumulativeVolumeTF = sum(volume, fasttenkansenPeriod)
fasttenkansenvwapValue = cumulativeTypicalPriceVolumeTF / cumulativeVolumeTF
// Fast Kijun Sen Calculation
typicalPriceKF = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolumeKF = typicalPriceKS * volume
cumulativeTypicalPriceVolumeKF = sum(typicalPriceVolumeKF, fastkijunsenPeriod)
cumulativeVolumeKF = sum(volume, fastkijunsenPeriod)
fastkijunsenvwapValue = cumulativeTypicalPriceVolumeKF / cumulativeVolumeKF
// Slow LeadLine Calculation
lowesttenkansen_s = lowest(slowtenkansenvwapValue, slowtenkansenPeriod)
highesttenkansen_s = highest(slowtenkansenvwapValue, slowtenkansenPeriod)
lowestkijunsen_s = lowest(slowkijunsenvwapValue, slowkijunsenPeriod)
highestkijunsen_s = highest(slowkijunsenvwapValue, slowkijunsenPeriod)
slowtenkansen = avg(lowesttenkansen_s, highesttenkansen_s)
slowkijunsen = avg(lowestkijunsen_s, highestkijunsen_s)
slowleadLine = avg(slowtenkansen, slowkijunsen)
// Fast LeadLine Calculation
lowesttenkansen_f = lowest(fasttenkansenvwapValue, fasttenkansenPeriod)
highesttenkansen_f = highest(fasttenkansenvwapValue, fasttenkansenPeriod)
lowestkijunsen_f = lowest(fastkijunsenvwapValue, fastkijunsenPeriod)
highestkijunsen_f = highest(fastkijunsenvwapValue, fastkijunsenPeriod)
fasttenkansen = avg(lowesttenkansen_f, highesttenkansen_f)
fastkijunsen = avg(lowestkijunsen_f, highestkijunsen_f)
fastleadLine = avg(fasttenkansen, fastkijunsen)
// BBleadLine Calculation
BBleadLine = avg(fastleadLine, slowleadLine)
// Bollinger Band Calculation
basis = sma(BBleadLine, BBlength)
dev = BBmult * stdev(BBleadLine, BBlength)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// TSV Calculation
tsv = sum(close>close[1]?volume*(close-close[1]):close<close[1]?volume*(close-close[1]):0,tsvlength)
tsvema = ema(tsv, tsvemaperiod)
// Rules for Entry & Exit
if(fastleadLine > fastleadLine[1] and slowleadLine > slowleadLine[1] and tsv > 0 and tsv > tsvema and close > upper and close > vidya and inDateRange and notInTrade)
strategy.entry("BUY-T", strategy.long)
if((fastleadLine < fastleadLine[1] and slowleadLine < slowleadLine[1]) or not inDateRange)
strategy.close("BUY-T")
// Plots
plot(meanvwapValue, title="MEAN VWAP", linewidth=2, color=color.yellow)
//plot(vidya, title="VIDYA", linewidth=2, color=color.green)
//colorsettingS = input(title="Solid Color Slow Leadline", defval=false, type=input.bool)
//plot(slowleadLine, title = "Slow LeadLine", color = colorsettingS ? color.aqua : slowleadLine > slowleadLine[1] ? color.green : color.red, linewidth=3)
//colorsettingF = input(title="Solid Color Fast Leadline", defval=false, type=input.bool)
//plot(fastleadLine, title = "Fast LeadLine", color = colorsettingF ? color.orange : fastleadLine > fastleadLine[1] ? color.green : color.red, linewidth=3)
//p1 = plot(upper, "Upper BB", color=#2962FF)
//p2 = plot(lower, "Lower BB", color=#2962FF)
//fill(p1, p2, title = "Background", color=color.blue)
//plot(smallvwapValue, color=#13C425, linewidth=2)
//plot(bigvwapValue, color=#CA1435, linewidth=2)
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