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RSI True Level Breakout 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-08 12:25:59
태그:

전반적인 설명

RSI True Level 브레이크아웃 전략은 브레이크아웃 거래를 구현하기 위해 RSI 지표와 적응 가능한 True Level 채널을 결합합니다. True Level 상부 및 하부 밴드를 계산하고 브레이크아웃 거래를 생성하기 위해 RSI 과잉 구매 / 과잉 판매 신호를 사용합니다. 트렌딩 시장에서는 트렌드 방향을 조기에 파악 할 수 있습니다. 범위 시장에서는 소음을 효과적으로 필터하고 중요한 방향 기회를 잡을 수 있습니다.

전략 논리

이 전략은 먼저 서로 다른 매개 변수와 함께 14 True Level 밴드를 수동으로 설정하는 것을 요구한다. True Levels는 특정 기간 동안의 종료 가격, 표준편차 및 선형 회귀에 기초하여 계산된다. 상부 밴드는 선형 회귀 + n 표준편차이다. 하부 밴드는 선형 회귀 - n 표준편차이다. n은 입력 패널을 통해 조정될 수 있다. 이것은 서로 다른 매개 변수와 함께 14 True Level 밴드를 그래프한다.

다음으로, 전략은 14개의 밴드 중 가장 높은 것을 True Level 상단으로 계산하고, 가장 낮은 것을 각 기간의 하단단으로 계산한다. RSI 지표 값과 결합하여 RSI가 과잉 구매 또는 과잉 판매 구역으로 진입하는지 결정한다. RSI가 과잉 구매되거나 가격이 상단 이하로 떨어지면, 그것은 짧아진다. RSI가 과잉 판매되거나 가격이 하단 이하로 떨어지면, 그것은 길어진다.

마지막으로, 진입 및 출구 대역이 설정됩니다. 진입 대역은 하부 True Level이고 출구 대역은 상부 True Level입니다. 포지션을 열면 출구 대역에 다시 닿는 가격이 거래를 종료합니다.

요약하면 전략은 RSI의 트렌드 강도와 True Level 채널의 적응 능력을 모두 활용하여 트렌드 방향을 효과적으로 결정하고 범위 제한 시장에서 큰 기회를 잡으며 출구 대역으로 위험을 제어합니다.

장점

적응성 있는 True Level 구역을 사용한다. 상부와 하부 대역은 시장 변동에 적응하기 위해 동적으로 변한다.
사용자 지정 가능한 True Level 매개 변수. 사용자는 다른 시장 조건에 매개 변수를 최적화 할 수 있습니다.
경부 시장에서 윙사 (whipsaws) 를 피하기 위해 과소 구매/ 과소 판매를 결합하는 RSI입니다.
합리적인 입구와 출구 라인 설계는 위험을 통제합니다.

위험성

RSI 매개 변수는 신중한 최적화가 필요합니다. 잘못된 값은 나쁜 신호를 생성 할 수 있습니다.
True Level 매개 변수는 테스트와 최적화가 필요합니다. 부적절한 설정은 성능을 손상시킬 수 있습니다.
높은 위프사 리스크는 가격이 출구 대역에 자주 도달할 때 불안한 시장에서 발생합니다.
참 레벨 대역은 형성하기에 충분한 시간이 필요합니다. 전략은 충분한 데이터가 없으면 실패 할 수 있습니다.

위험은 RSI 매개 변수를 최적화하고 True Level 설정을 조정하고 필터를 추가하고 현명한 출구를 사용하여 위험을 완화 할 수 있습니다. 매개 변수는 다른 시장 환경에 맞춰야합니다.

최적화 방향

가장 좋은 설정을 찾기 위해 RSI 매개 변수를 최적화합니다. 다른 RSI 기간을 테스트합니다.
현재 시장에 대한 True Level 파라미터 최적화
MACD, KD 같은 다른 필터를 추가하여 불안한 시장에서 나쁜 거래를 피합니다.
최적의 환경을 찾기 위해 다른 거래 시간이나 제품을 테스트합니다.
후속 정류장이나 ATR 기반 정류장과 같은 출구를 최적화합니다.
매개 변수를 조합하고 최대 안정성을 테스트합니다.
자동 최적화를 위해 기계 학습과 빅데이터를 활용합니다.

결론

RSI True Level 브레이크아웃 전략은 트렌드 지표와 적응 채널의 장점을 결합합니다. 그것은 효과적으로 트렌드 방향을 결정하고 스톱 로스로 위험을 제어하는 동시에 범위 제한 시장에서 큰 기회를 잡을 수 있습니다. 높은 매개 변수 사용자 정의는 다른 시장 조건에 맞게 조정 할 수 있습니다. 전반적으로 여러 지표를 통합함으로써 트렌드 결정 및 위험 통제에 장점이 있습니다. 추가 최적화와 함께 권장되는 양적 거래 전략입니다.

/*backtest
start: 2022-11-01 00:00:00
end: 2023-11-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Julien_Eche

//@version=4
strategy("RSI TrueLevel Strategy", shorttitle="RSI TL", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Input parameters for RSI
rsiPeriod = input(14, title="RSI Period", type=input.integer)
rsiOverbought = input(65, title="RSI Overbought Level", type=input.integer)
rsiOversold = input(40, title="RSI Oversold Level", type=input.integer)

// Inputs for selecting bands
entry_band = input(12, title="Entry TrueLevel Band", type=input.integer, minval=1, maxval=14)
exit_band = input(12, title="Exit TrueLevel Band", type=input.integer, minval=1, maxval=14)

// Input for long and short mode
long_and_short = input(false, title="Enable Long and Short", type=input.bool)

// Calculate the RSI
rsi = rsi(close, rsiPeriod)

// User inputs
len1 = input(title="Length 1", type=input.integer, defval=126)
len2 = input(title="Length 2", type=input.integer, defval=189)
len3 = input(title="Length 3", type=input.integer, defval=252)
len4 = input(title="Length 4", type=input.integer, defval=378)
len5 = input(title="Length 5", type=input.integer, defval=504)
len6 = input(title="Length 6", type=input.integer, defval=630)
len7 = input(title="Length 7", type=input.integer, defval=756)
len8 = input(title="Length 8", type=input.integer, defval=1008)
len9 = input(title="Length 9", type=input.integer, defval=1260)
len10 = input(title="Length 10", type=input.integer, defval=1638)
len11 = input(title="Length 11", type=input.integer, defval=2016)
len12 = input(title="Length 12", type=input.integer, defval=2646)
len13 = input(title="Length 13", type=input.integer, defval=3276)
len14 = input(title="Length 14", type=input.integer, defval=4284)

fill_color = input(title="Fill Color", type=input.color, defval=color.rgb(0, 191, 255, 95))
mult = input(title="Multiple", type=input.float, defval=1, step=0.2, options=[0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4])
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)

// Upper band calculation function
upperBand(length) =>
    linreg = linreg(src, length, 0)
    stddev = mult * stdev(src, length)
    upperband = linreg + stddev
    upperband

// Lower band calculation function
lowerBand(length) =>
    linreg = linreg(src, length, 0)
    stddev = mult * stdev(src, length)
    lowerband = linreg - stddev
    lowerband

// Calculate upper and lower bands for each length
upperband_1 = upperBand(len1)
upperband_2 = upperBand(len2)
upperband_3 = upperBand(len3)
upperband_4 = upperBand(len4)
upperband_5 = upperBand(len5)
upperband_6 = upperBand(len6)
upperband_7 = upperBand(len7)
upperband_8 = upperBand(len8)
upperband_9 = upperBand(len9)
upperband_10 = upperBand(len10)
upperband_11 = upperBand(len11)
upperband_12 = upperBand(len12)
upperband_13 = upperBand(len13)
upperband_14 = upperBand(len14)

lowerband_1 = lowerBand(len1)
lowerband_2 = lowerBand(len2)
lowerband_3 = lowerBand(len3)
lowerband_4 = lowerBand(len4)
lowerband_5 = lowerBand(len5)
lowerband_6 = lowerBand(len6)
lowerband_7 = lowerBand(len7)
lowerband_8 = lowerBand(len8)
lowerband_9 = lowerBand(len9)
lowerband_10 = lowerBand(len10)
lowerband_11 = lowerBand(len11)
lowerband_12 = lowerBand(len12)
lowerband_13 = lowerBand(len13)
lowerband_14 = lowerBand(len14)

// Plot envelope bands for each length
upperband_1_plot = plot(upperband_1, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 1")
lowerband_1_plot = plot(lowerband_1, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 1")

upperband_2_plot = plot(upperband_2, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 2")
lowerband_2_plot = plot(lowerband_2, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 2")

upperband_3_plot = plot(upperband_3, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 3")
lowerband_3_plot = plot(lowerband_3, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 3")

upperband_4_plot = plot(upperband_4, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 4")
lowerband_4_plot = plot(lowerband_4, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 4")

upperband_5_plot = plot(upperband_5, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 5")
lowerband_5_plot = plot(lowerband_5, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 5")

upperband_6_plot = plot(upperband_6, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 6")
lowerband_6_plot = plot(lowerband_6, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 6")

upperband_7_plot = plot(upperband_7, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 7")
lowerband_7_plot = plot(lowerband_7, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 7")

upperband_8_plot = plot(upperband_8, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 8")
lowerband_8_plot = plot(lowerband_8, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 8")

upperband_9_plot = plot(upperband_9, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 9")
lowerband_9_plot = plot(lowerband_9, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 9")

upperband_10_plot = plot(upperband_10, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 10")
lowerband_10_plot = plot(lowerband_10, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 10")

upperband_11_plot = plot(upperband_11, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 11")
lowerband_11_plot = plot(lowerband_11, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 11")

upperband_12_plot = plot(upperband_12, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 12")
lowerband_12_plot = plot(lowerband_12, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 12")

upperband_13_plot = plot(upperband_13, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 13")
lowerband_13_plot = plot(lowerband_13, color=color.rgb(14, 139, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 13")

upperband_14_plot = plot(upperband_14, color=color.rgb(14, 116, 212, 95), linewidth=1, title="Upper Band 14")
lowerband_14_plot = plot(lowerband_14, color=color.rgb(14, 139, 212, 95), linewidth=1, title="Lower Band 14")


// Plot fills for each length
fill(upperband_1_plot, lowerband_1_plot, color=fill_color, title="Fill 1")
fill(upperband_2_plot, lowerband_2_plot, color=fill_color, title="Fill 2")
fill(upperband_3_plot, lowerband_3_plot, color=fill_color, title="Fill 3")
fill(upperband_4_plot, lowerband_4_plot, color=fill_color, title="Fill 4")
fill(upperband_5_plot, lowerband_5_plot, color=fill_color, title="Fill 5")
fill(upperband_6_plot, lowerband_6_plot, color=fill_color, title="Fill 6")
fill(upperband_7_plot, lowerband_7_plot, color=fill_color, title="Fill 7")
fill(upperband_8_plot, lowerband_8_plot, color=fill_color, title="Fill 8")
fill(upperband_9_plot, lowerband_9_plot, color=fill_color, title="Fill 9")
fill(upperband_10_plot, lowerband_10_plot, color=fill_color, title="Fill 10")
fill(upperband_11_plot, lowerband_11_plot, color=fill_color, title="Fill 11")
fill(upperband_12_plot, lowerband_12_plot, color=fill_color, title="Fill 12")
fill(upperband_13_plot, lowerband_13_plot, color=fill_color, title="Fill 13")
fill(upperband_14_plot, lowerband_14_plot, color=fill_color, title="Fill 14")

// Add variables to store the highest upper band and lowest lower band values
var float highestUpperBand = na
var float lowestLowerBand = na

// Calculate the trueLevelUpperBand and trueLevelLowerBand
trueLevelUpperBand = max(upperband_1, max(upperband_2, max(upperband_3, max(upperband_4, max(upperband_5, max(upperband_6, max(upperband_7, max(upperband_8, max(upperband_9, max(upperband_10, max(upperband_11, max(upperband_12, max(upperband_13, upperband_14)))))))))))))
trueLevelLowerBand = min(lowerband_1, min(lowerband_2, min(lowerband_3, min(lowerband_4, min(lowerband_5, min(lowerband_6, min(lowerband_7, min(lowerband_8, min(lowerband_9, min(lowerband_10, min(lowerband_11, min(lowerband_12, min(lowerband_13, lowerband_14)))))))))))))

// Update the highest upper band and lowest lower band
highestUpperBand := highest(trueLevelUpperBand, 1)
lowestLowerBand := lowest(trueLevelLowerBand, 1)

// Store the upper and lower bands in an array for easy access
upperbands = array.new_float(14)
lowerbands = array.new_float(14)

array.set(upperbands, 0, upperband_1)
array.set(upperbands, 1, upperband_2)
array.set(upperbands, 2, upperband_3)
array.set(upperbands, 3, upperband_4)
array.set(upperbands, 4, upperband_5)
array.set(upperbands, 5, upperband_6)
array.set(upperbands, 6, upperband_7)
array.set(upperbands, 7, upperband_8)
array.set(upperbands, 8, upperband_9)
array.set(upperbands, 9, upperband_10)
array.set(upperbands, 10, upperband_11)
array.set(upperbands, 11, upperband_12)
array.set(upperbands, 12, upperband_13)
array.set(upperbands, 13, upperband_14)

array.set(lowerbands, 0, lowerband_1)
array.set(lowerbands, 1, lowerband_2)
array.set(lowerbands, 2, lowerband_3)
array.set(lowerbands, 3, lowerband_4)
array.set(lowerbands, 4, lowerband_5)
array.set(lowerbands, 5, lowerband_6)
array.set(lowerbands, 6, lowerband_7)
array.set(lowerbands, 7, lowerband_8)
array.set(lowerbands, 8, lowerband_9)
array.set(lowerbands, 9, lowerband_10)
array.set(lowerbands, 10, lowerband_11)
array.set(lowerbands, 11, lowerband_12)
array.set(lowerbands, 12, lowerband_13)
array.set(lowerbands, 13, lowerband_14)

// Get the selected bands for entry and exit
selected_entry_lowerband = array.get(lowerbands, entry_band - 1)
selected_exit_upperband = array.get(upperbands, exit_band - 1)


// Entry conditions
longCondition = crossover(rsi, rsiOversold) or crossover(close, selected_entry_lowerband)
shortCondition = crossunder(rsi, rsiOverbought) or crossunder(close, selected_exit_upperband)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (long_and_short and shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions
exitLongCondition = crossunder(rsi, rsiOverbought) or crossunder(close, selected_exit_upperband)
exitShortCondition = crossover(rsi, rsiOversold) or crossover(close, selected_entry_lowerband)

strategy.close("Long", when=exitLongCondition)
strategy.close("Short", when=long_and_short and exitShortCondition)

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