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이중 슈퍼 트렌드 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-15 16:33:05
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전반적인 설명

듀얼 슈퍼트렌드 전략은 듀얼 슈퍼트렌드 채널 시스템을 포함하는 양적 거래 전략이다. 진정한 범위 변동성을 계산하고 가격 돌파를 모니터링하기 위해 두 대역 채널을 구축하여 트렌드 추적 및 역전 거래를 가능하게합니다.

전략 논리

이중 슈퍼트렌드 전략은 슈퍼트렌드 지표에서 유래한다. 슈퍼트렌드는 가격 추세와 주요 지원/저항 수준을 결정하기 위해 상부와 하부 밴드로 구성된다. 이중 슈퍼트렌드는 이 위에 두 개의 채널을 구축한다: 통합 채널과 브레이킹 채널.

  • 통합 채널: 현재 추세를 판단하기 위해 기본 상위 및 하위 대역으로 구성됩니다.
  • 브레이킹 채널: 트렌드 반전을 포착하기 위해 위와 하위 유러스틱 밴드에서 형성됩니다.

이 전략은 먼저 실제 범위와 평균 실제 범위를 계산합니다. 그 다음 길이가 및 곱셈 매개 변수에 따라 기본 대역을 계산합니다. 다음으로 가격이 기본 대역을 넘어서면 깨는 채널을 구성합니다. 따라서 이중 채널 시스템이 설정됩니다.

이중 채널 구조에서 거래 신호는 가격이 다른 채널을 넘을 때 생성됩니다.

  • 구매 신호는 가격이 통합 채널의 하단 범위를 넘을 때 발사됩니다.
  • 판매 신호는 가격이 통합 채널의 상단 범위를 넘을 때 발사됩니다.

이중 채널 모니터링은 트렌드 추적과 역전 포착을 모두 가능하게 합니다.

이점 분석

듀얼 슈퍼트렌드 전략은 듀얼 채널 시스템으로 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

  • 트렌드 반전을 감지하고 가짜 브레이크오웃을 피합니다.
  • 트레이드 지속성 이중 채널은 단일 슈퍼 트렌드보다 각 트레이드를 연장합니다.
  • 대 한 매개 변수 최적화 공간. 채널은 다른 제품 및 시간 프레임에 맞게 조정 할 수 있습니다.
  • 전략 윙사 줄여 두 개의 채널이 안정성을 높여
  • 쉬운 백테스팅과 최적화. 직관적인 채널은 전략을 평가하는 것을 용이하게합니다.

위험 분석

이중 슈퍼 트렌드 전략은 또한 다음과 같은 위험을 가지고 있습니다.

  • 채널 범위 선택은 전문성을 필요로 합니다. 너무 좁은 채널은 빈번한 무효 파열을 유발합니다. 너무 넓은 채널은 역전을 적시에 포착하지 못합니다.
  • 외부 사건의 영향: 비기술적인 사건은 채널 시스템을 무효화시키는 비정상적인 가격 움직임을 유발할 수 있습니다.
  • 높은 거래 주파수. 이중 채널 구조는 거래 주파수 및 위치 사이즈 관리 필요성을 증가시키는 경향이 있습니다.
  • 어려운 매개 변수 최적화. 동시에 두 채널을 최적화하는 것은 어려운 일입니다. 충분한 시간이 필요합니다.
  • 스톱 로스 보증은 없습니다. 전략에는 스톱 로스 메커니즘이 없습니다.

위험은 매개 변수 범위를 조정하고 필터를 추가하고 위치 크기를 제어하여 감소시킬 수 있습니다.

최적화 방향

이중 슈퍼 트렌드 전략은 다음 측면에서 최적화 될 수 있습니다:

  • 가짜 브레이크오웃을 피하기 위해 필터를 추가합니다. 유효한 브레이크오웃을 확인하기 위해 볼륨 또는 변동성 지표를 사용할 수 있습니다.
  • 거시적 경향을 결정하기 위한 트렌드 지표를 포함합니다. 주요 트렌드를 따라 거래하면 트렌드 반대 거래를 피합니다.
  • 변화하는 시장에 적응하기 위해 채널 매개 변수를 동적으로 조정합니다. 적응 알고리즘은 매개 변수를 최적화 할 수 있습니다.
  • 수익 보호를 위해 출구 메커니즘을 최적화합니다. 후속 정지 또는 시간 기반 출구가 포함될 수 있습니다.
  • 방향 트레이딩을 위해 긴 상태와 짧은 상태를 분리합니다. 상승 및 하락 단계에 다른 매개 변수를 사용할 수 있습니다.
  • 최대 마감 제한에 대한 양적 위험 통제를 도입합니다. 위치 사이징 제어 및 전체 스톱 손실을 설정할 수 있습니다.

추가 최적화는 더 강력한 성능을 위해 매개 변수 적합성 및 워크 포워드 분석을 향상시킬 수 있습니다.

결론

이중 슈퍼 트렌드 전략은 트렌드 추적 및 역전 포착을 위한 이중 채널 메커니즘을 활용한다. 파라미터 최적화를 통해 안정적인 거래 전략을 개발할 수 있지만 한계가 있다. 리스크 제어 추가 기능이 필요하다. 전반적으로 이중 슈퍼 트렌드는 단기적 양적 거래 전략에 대한 탄탄한 틀을 제공한다.

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=4
strategy("Double Supertrend Strategy", overlay=true)

// Define your parameters
length = input(10, title="Length")
multiplier = input(3, title="Multiplier")

// Calculate the True Range and Average True Range
trueRange = max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
averageTrueRange = sma(trueRange, length)

// Calculate the basic upper and lower bands
basicUpperBand = hl2 + (multiplier * averageTrueRange)
basicLowerBand = hl2 - (multiplier * averageTrueRange)

// Calculate the final upper and lower bands
finalUpperBand = basicUpperBand
finalLowerBand = basicLowerBand

finalUpperBand := close[1] > finalUpperBand[1] ? max(basicUpperBand, finalUpperBand[1]) : basicUpperBand
finalLowerBand := close[1] < finalLowerBand[1] ? min(basicLowerBand, finalLowerBand[1]) : basicLowerBand

// Determine if we're currently in an uptrend or downtrend
uptrend = close > finalLowerBand[1]
downtrend = close < finalUpperBand[1]

// Plot the bands
plot(uptrend ? finalUpperBand : na, color=color.green, linewidth=2)
plot(downtrend ? finalLowerBand : na, color=color.red, linewidth=2)

// Define your conditions for entering and exiting trades
if (uptrend)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (downtrend)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
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