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적응적인 이동 평균 추적 전략

저자:차오장
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전반적인 설명

적응적인 이동 평균 추적 전략 (Adaptive Moving Average Tracking Strategy) 은 이동 평균에 기반한 트렌드 추후 전략이다. 주식 가격이 이동 평균 라인을 중심으로 변동하는 특징을 활용하여, 가격이 선을 넘거나 아래로 넘어갈 때 거래 신호로 다양한 기간 동안의 최고와 최저 가격의 평균을 계산하여 이동 평균 라인을 생성한다. 중장기 트렌드 거래에 적합하다.

전략 논리

특히 이 전략은 다음과 같은 단계를 통해 실행됩니다.

이동평균 선의 Lookback 기간을 계산하는 데 사용되는 매개 변수 Length, default to 50 days를 입력합니다.
가장 높은 가격 상위값과 가장 낮은 가격 하위값을 계산합니다.
가장 높은 가격과 가장 낮은 가격의 평균을 계산하여 이동 평균 선 xTether을 얻습니다.
xTether의 클로즈 가격과 클로즈 가격을 비교하여 긴 신호와 짧은 신호를 결정합니다.
역 입력 매개 변수에 따라 길고 짧은 방향으로 전환합니다.
신호에 따라 긴 또는 짧은 포지션을 취하고 바 색상을 변경하십시오.

장점

이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

시장 동향을 효과적으로 추적하기 위한 적응형 이동평균을 채택한다.
연장 기간 매개 변수는 다른 거래 지평선에 적응합니다.
장/단 방향으로 전환할 수 있고 시장 변화에 적응할 수 있습니다.
위치를 잡은 후에 바 색을 바꾸는 것은 쉽게 식별할 수 있는 시각적 효과를 형성합니다.

위험성

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

트렌드가 역전될 때 적시에 손실을 멈추지 않는 경우
부적절한 길이 매개 변수 설정은 전략 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
과도한 거래로 인한 잠재적인 과도한 적합성 위험.

이러한 위험을 완화하기 위해 스톱 로스, 길이 매개 변수 조정 및 거래 주파수 제한이 사용되어야 합니다.

개선 영역

이 전략은 다음과 같은 측면에서 향상될 수 있습니다.

트렌드 역전 시 손실을 줄이기 위한 스톱 로스 메커니즘을 추가합니다.

결론

일반적으로 적응형 이동 평균 추적 전략은 트렌드를 따르는 가능한 시스템이다. 이동 평균을 사용하여 가격 트렌드를 추적하고, 길이 매개 변수와 함께 다른 기간에 적응하고, 장기 및 단기 사이를 전환합니다. 주요 장점은 중장기 거래에 적합한 강력한 추적 능력이지만, 함락 및 잘못된 매개 변수 조정과 같은 위험이 있습니다. 손실 제어, 매개 변수 최적화 및 거래 주파수 감소에 대한 추가 개선은 전략의 성능을 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 06/12/2017
// Tether line indicator is the first component of TFS trading strategy.
// It was named this way because stock prices have a tendency to cluster
// around it. It means that stock prices tend to move away from the midpoint
// between their 50-day highs and lows, then return to that midpoint at some
// time in the future. On a chart, it appears as though the stock price is
// tethered to this line, and hence the name.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Tether Line", shorttitle="Tether Line", overlay = true )
Length = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
lower = lowest(Length)
upper = highest(Length)
xTether = avg(upper, lower)
pos = iff(xTether > close, -1,
       iff(xTether < close, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xTether, color=green, title="Tether Line")

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