이 전략은 두 부분으로 구성됩니다.
이 지표는 개시 가격과 폐쇄 가격의 차이점의 간단한 이동 평균을 계산하여 황소와 곰의 힘을 판단합니다. 이 지표는 제로선을 넘을 때 거래 신호를 생성합니다.
Qstick가 0선 이상으로 넘어가면 상승 동력을 증가시키고 구매 신호를 생성합니다. Qstick가 0선 아래로 넘어가면 하락 동력을 증가시키고 판매 신호를 생성합니다.
다중 지표 추적 전략은 두 가지 다른 유형의 지표의 신호를 결합하여 거래 신호의 정확성을 향상시킬 수 있습니다. 단일 지표와 비교하면 잘못된 신호를 효과적으로 줄이고 더 높은 승률을 달성 할 수 있습니다.
또한 이 전략은 두 지표의 신호가 일치할 때만 시장에 진출할 수 있으며 이는 위험을 효과적으로 제어하고 두 지표의 차이에서 이상 현상을 예방할 수 있습니다.
이것은 매개 변수 최적화, 두 지표의 매개 변수를 조정하여 신호 생성의 주파수와 리듬을 조정하여 해결할 수 있습니다.
최소 보유 기간을 설정할 수 있습니다. 자주 취소하고 주문을 만들지 않도록 말이죠.
최적의 매개 변수 조합을 찾기 위해 두 지표의 길이 매개 변수를 최적화
스톱 로스 전략을 추가
/*backtest start: 2023-12-26 00:00:00 end: 2024-01-25 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 24/05/2021 // This is combo strategies for get a cumulative signal. // // First strategy // This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The // Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies. // The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. // The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50. // // Second strategy // A technical indicator developed by Tushar Chande to numerically identify // trends in candlestick charting. It is calculated by taking an 'n' period // moving average of the difference between the open and closing prices. A // Qstick value greater than zero means that the majority of the last 'n' days // have been up, indicating that buying pressure has been increasing. // Transaction signals come from when the Qstick indicator crosses through the // zero line. Crossing above zero is used as the entry signal because it is indicating // that buying pressure is increasing, while sell signals come from the indicator // crossing down through zero. In addition, an 'n' period moving average of the Qstick // values can be drawn to act as a signal line. Transaction signals are then generated // when the Qstick value crosses through the trigger line. // // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) => vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) vSlow = sma(vFast, DLength) pos = 0.0 pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1, iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) pos Qstick(Length) => pos = 0.0 xR = close - open xQstick = sma(xR, Length) pos:= iff(xQstick > 0, 1, iff(xQstick < 0, -1, nz(pos[1], 0))) pos strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Qstick Indicator", shorttitle="Combo", overlay = true) line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----") Length = input(14, minval=1) KSmoothing = input(1, minval=1) DLength = input(3, minval=1) Level = input(50, minval=1) //------------------------- line2 = input(true, "---- Qstick Indicator ----") LengthQ = input(14, minval=1) reverse = input(false, title="Trade reverse") posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) posQstick = Qstick(LengthQ) pos = iff(posReversal123 == 1 and posQstick == 1 , 1, iff(posReversal123 == -1 and posQstick == -1, -1, 0)) possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1 , 1, pos)) if (possig == 1 ) strategy.entry("Long", strategy.long) if (possig == -1 ) strategy.entry("Short", strategy.short) if (possig == 0) strategy.close_all() barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )