이중 내부 바 & 트렌드 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-01-30 15:11:48태그:
이중 내부 바 & 트렌드 전략
전반적인 설명
이중 내부 바와 트렌드 전략은 트렌드를 결정하기 위해 이동 평균과 결합한 이중 내부 바 패턴을 활용하는 양적 거래 전략이다. 이중 내부 바와 함께 높은 확률의 거래 신호를 제공하며 이동 평균 라인에 의해 판단되는 트렌드에 따라 길거나 짧게 간다.
전략 논리
- 추세 판단을 위한 지표로 Hull Moving Average (HMA) 를 사용한다.
- 이중 내부 바 패턴이 발생하면 높은 확률의 거래 신호로 간주됩니다. 내부 바는 마지막 바의 높고 낮은 부분이 이전 바에 포함되는 패턴입니다.
- 클로즈 가격이 MA보다 높고 올리는 바가 형성되면, 인더 바의 높이에 구매 중지 명령을 배치하십시오. 클로즈가 MA보다 낮고 하락하는 바가 형성되면, 인더 바의 낮위에 판매 중지 명령을 배치하십시오.
- 스톱 오더가 트리거되면 미리 정의된 스톱 로스 비율과 스톱 로스 비율을 기준으로 스톱 로스를 설정하고 이윤을 취합니다.
이점 분석
- 인더 바는 높은 확률의 반전 신호를 제공합니다. 이중 인더 바의 발생은 단기 가격 반전을 나타낼 수 있습니다.
- 주요 트렌드 방향을 따르기 위해 이동 평균과 함께 사용하면 이윤의 확률을 향상시킵니다.
- 트렌드의 돌파점을 중심으로 스톱 오더를 사용하는 것은 좋은 진입 기회를 가지고 있습니다.
위험 분석
- 범위에 있는 시장에서, 바 내부에서 나오는 거래 신호는 종종 손실로 이어질 수 있습니다.
- 트렌드 지표로서의 이동 평균은 또한 잘못된 신호를 줄 수 있으며, 이는 역 트렌드 거래에서 손실을 초래할 수 있습니다.
- 만약 스톱 로스가 너무 좁게 설정되면 작은 가격 하락으로 인해 발생될 수 있습니다.
최적화 방향
- 트렌드 판단 지표로 이동 평균의 다른 매개 변수를 테스트합니다.
- 다른 지표를 결합하여 시장 범위를 필터링하고 명확한 추세가 없는 맹목적 거래를 피합니다.
- 이동 평균 기간, 스톱 로스 멀티플리커, 이윤 비율 등과 같은 빅 데이터 분석을 통해 더 최적의 매개 변수 조합을 얻으십시오.
- 다른 시간 프레임과 제품 특성에 적응하기 위해 거래 세션과 제품에 필터를 추가합니다.
요약
이중 내부 바 및 트렌드 전략은 이중 내부 바에서 나오는 높은 확률 거래 신호를 활용하여 이동 평균에 의해 장기 또는 단행 주요 트렌드 방향을 결정하여 비교적 안정적인 브레이크아웃 전략으로 만들어집니다. 매개 변수 최적화 및 논리 최적화를 통해이 전략의 적응성과 수익성이 향상 될 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Kaspricci
//@version=5
strategy(
title = "Double Inside Bar & Trend Strategy - Kaspricci",
shorttitle = "Double Inside Bar & Trend",
overlay=true,
initial_capital = 100000,
currency = currency.USD,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100,
calc_on_every_tick = true,
close_entries_rule = "ANY")
// ================================================ Entry Inputs ======================================================================
headlineEntry = "Entry Seettings"
maSource = input.source(defval = close, group = headlineEntry, title = "MA Source")
maType = input.string(defval = "HMA", group = headlineEntry, title = "MA Type", options = ["EMA", "HMA", "SMA", "SWMA", "VWMA", "WMA"])
maLength = input.int( defval = 45, minval = 1, group = headlineEntry, title = "HMA Length")
float ma = switch maType
"EMA" => ta.ema(maSource, maLength)
"HMA" => ta.hma(maSource, maLength)
"SMA" => ta.sma(maSource, maLength)
"SWMA" => ta.swma(maSource)
"VWMA" => ta.vwma(maSource, maLength)
"WMA" => ta.wma(maSource, maLength)
plot(ma, "Trend MA", color.purple)
// ================================================ Trade Inputs ======================================================================
headlineTrade = "Trade Seettings"
stopLossType = input.string(defval = "ATR", group = headlineTrade, title = "Stop Loss Type", options = ["ATR", "FIX"])
atrLength = input.int( defval = 50, minval = 1, group = headlineTrade, inline = "ATR", title = " ATR: Length ")
atrFactor = input.float( defval = 2.5, minval = 0, step = 0.05, group = headlineTrade, inline = "ATR", title = "Factor ", tooltip = "multiplier for ATR value")
takeProfitRatio = input.float( defval = 2.0, minval = 0, step = 0.05, group = headlineTrade, title = " TP Ration", tooltip = "Multiplier for Take Profit calculation")
fixStopLoss = input.float( defval = 10.0, minval = 0, step = 0.5, group = headlineTrade, inline = "FIX", title = " FIX: Stop Loss ") * 10 // need this in ticks
fixTakeProfit = input.float( defval = 20.0, minval = 0, step = 0.5, group = headlineTrade, inline = "FIX", title = "Take Profit", tooltip = "in pips") * 10 // need this in ticks
useRiskMagmt = input.bool( defval = true, group = headlineTrade, inline = "RM", title = "")
riskPercent = input.float( defval = 1.0, minval = 0., step = 0.5, group = headlineTrade, inline = "RM", title = "Risk in % ", tooltip = "This will overwrite quantity from startegy settings and calculate the trade size based on stop loss and risk percent") / 100
// ================================================ Filter Inputs =====================================================================
headlineFilter = "Filter Setings"
// date filter
filterDates = input.bool(defval = false, group = headlineFilter, title = "Filter trades by dates")
startDateTime = input(defval = timestamp("2022-01-01T00:00:00+0000"), group = headlineFilter, title = " Start Date & Time")
endDateTime = input(defval = timestamp("2099-12-31T23:59:00+0000"), group = headlineFilter, title = " End Date & Time ")
dateFilter = not filterDates or (time >= startDateTime and time <= endDateTime)
// session filter
filterSession = input.bool(title = "Filter trades by session", defval = false, group = headlineFilter)
session = input(title = " Session", defval = "0045-2245", group = headlineFilter)
sessionFilter = not filterSession or time(timeframe.period, session, timezone = "CET")
// ================================================ Trade Entries and Exits =====================================================================
// calculate stop loss
stopLoss = switch stopLossType
"ATR" => nz(math.round(ta.atr(atrLength) * atrFactor / syminfo.mintick, 0), 0)
"FIX" => fixStopLoss
// calculate take profit
takeProfit = switch stopLossType
"ATR" => math.round(stopLoss * takeProfitRatio, 0)
"FIX" => fixTakeProfit
doubleInsideBar = high[2] > high[1] and high[2] > high[0] and low[2] < low[1] and low[2] < low[0]
// highlight mother candel and inside bar candles
bgcolor(doubleInsideBar ? color.rgb(33, 149, 243, 80) : na)
bgcolor(doubleInsideBar ? color.rgb(33, 149, 243, 80) : na, offset = -1)
bgcolor(doubleInsideBar ? color.rgb(33, 149, 243, 80) : na, offset = -2)
var float buyStopPrice = na
var float sellStopPrice = na
if (strategy.opentrades == 0 and doubleInsideBar and barstate.isconfirmed)
buyStopPrice := high[0] // high of recent candle (second inside bar)
sellStopPrice := low[0] // low of recent candle (second inside bar)
tradeID = str.tostring(strategy.closedtrades + strategy.opentrades + 1)
quantity = useRiskMagmt ? math.round(strategy.equity * riskPercent / stopLoss, 2) / syminfo.mintick : na
commentTemplate = "{0} QTY: {1,number,#.##} SL: {2} TP: {3}"
if (close > ma)
longComment = str.format(commentTemplate, tradeID + "L", quantity, stopLoss / 10, takeProfit / 10)
strategy.entry(tradeID + "L", strategy.long, qty = quantity, stop = buyStopPrice, comment = longComment)
strategy.exit(tradeID + "SL", tradeID + "L", profit = takeProfit, loss = stopLoss, comment_loss = "SL", comment_profit = "TP")
if (close < ma)
shortComment = str.format(commentTemplate, tradeID + "S", quantity, stopLoss / 10, takeProfit / 10)
strategy.entry(tradeID + "S", strategy.short, qty = quantity, stop = sellStopPrice, comment = shortComment)
strategy.exit(tradeID + "SL", tradeID + "S", profit = takeProfit, loss = stopLoss, comment_loss = "SL", comment_profit = "TP")
// as soon as the first pending order has been entered the remaing pending order shall be cancelled
if strategy.opentrades > 0
currentTradeID = str.tostring(strategy.closedtrades + strategy.opentrades)
strategy.cancel(currentTradeID + "S")
strategy.cancel(currentTradeID + "L")
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