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RSI 지표 기반 주식 거래 피라미딩 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-30 15:26:49
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전반적인 설명

이 문서에서는 주로 상대적 강도 지수 (RSI) 지표를 기반으로 설계된 주식 거래 피라미딩 전략을 소개합니다. 이 전략은 RSI 지표를 사용하여 주식의 과반 구매 및 과반 판매 지역을 결정하고 피라미딩 원칙을 통해 수익을 창출합니다.

전략 원칙

RSI 인디케이터를 사용하여 주가가 과잉 구매 또는 과잉 판매 영역에 진입했는지 판단하십시오. RSI 25 이하는 과잉 판매이며 80 이상은 과잉 구매입니다.
RSI가 과판된 영역으로 들어갔을 때, 긴 거리를 시작하십시오. RSI가 과반된 영역으로 들어갔을 때, 짧은 거리를 시작하십시오.
피라미드 방식은 최대 7개의 추가 구매를 통해 매번 추가 구매 후 수익을 취하고 손해를 멈추는 지점을 설정합니다.

이점 분석

RSI 인디케이터를 사용하여 과반 구매 및 과반 판매 영역을 결정하면 더 큰 가격 역전 기회를 잡을 수 있습니다.
피라미드 방식은 시장이 올바르게 움직일 때 상대적으로 더 나은 수익을 얻을 수 있습니다.
매번 추가 구매 후 수익을 취하고 손해를 멈추는 것을 설정하면 위험을 조절할 수 있습니다.

위험 분석

RSI 지표의 과잉 구매 및 과잉 판매 영역을 결정하는 효과는 불안정하며 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
추가 구매의 수는 합리적으로 설정되어야 합니다. 너무 많은 추가 구매가 위험을 증가시킬 것입니다.
스톱 로즈 포인트를 설정할 때 변동성을 고려해야 합니다. 너무 작게 설정할 수는 없습니다.

최적화 방향

RSI 신호를 필터링하고 KDJ, BOLL 및 기타 지표와 같은 과잉 구매 및 과잉 판매 상태를 결정하는 정확성을 향상시키기 위해 다른 지표를 결합하는 것을 고려하십시오.
유동 스톱 로스를 가격 추적으로 설정할 수 있습니다. 변동성과 위험 관리 요구 사항에 따라 동적으로 조정합니다.
시장 조건에 기반한 적응 매개 변수를 사용하는 것을 고려하십시오 (가시 시장, 곰 시장 등).

요약

이 전략은 RSI 지표와 피라미딩 전략을 결합합니다. 과소매 및 과소매 상태를 판단하는 동안 추가 구매를 통해 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다. RSI 판단의 정확도가 개선되어야하지만 합리적인 매개 변수 최적화 및 다른 지표와 결합함으로써 효과적인 거래 전략을 형성 할 수 있습니다. 이 전략은 어느 정도의 보편성을 가지고 있으며 비교적 간단하고 직접적인 수치 거래 방법입니다.

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RafaelZioni

strategy(title='Simple RSI strategy', overlay=false)

SWperiod = 1
look = 0
OverBought = input(80, minval=50)
OverSold = input(25, maxval=50)

bandmx = hline(100)
bandmn = hline(0)

band1 = hline(OverBought)
band0 = hline(OverSold)
//band50 = hline(50, color=black, linewidth=1)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=98)


src = close
len = input(5, minval=1, title="RSI Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)

p = 100

//scale
hh = highest(high, p)
ll = lowest(low, p)
scale = hh - ll

//dynamic OHLC
dyno = (open - ll) / scale * 100
dynl = (low - ll) / scale * 100
dynh = (high - ll) / scale * 100
dync = (close - ll) / scale * 100

//candle color
color_1 = close > open ? 1 : 0

//drawcandle
hline(78.6)
hline(61.8)
hline(50)
hline(38.2)
hline(23.6)
plotcandle(dyno, dynh, dynl, dync, title="Candle", color=color_1 == 1 ? color.green : color.red)
plot(10, color=color.green)
plot(55, color=color.black)
plot(80, color=color.black)
plot(90, color=color.red)

long = rsi <= OverSold ? 5 : na

//Strategy
golong = rsi <= OverSold ? 5 : na

longsignal = golong  
//based on https://www.tradingview.com/script/7NNJ0sXB-Pyramiding-Entries-On-Early-Trends-by-Coinrule/
//set take profit

ProfitTarget_Percent = input(3)
Profit_Ticks = close * (ProfitTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick

//set take profit

LossTarget_Percent = input(10)
Loss_Ticks = close * (LossTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick


//Order Placing

strategy.entry("Entry 1", strategy.long, when=strategy.opentrades == 0 and longsignal)

strategy.entry("Entry 2", strategy.long, when=strategy.opentrades == 1 and longsignal)

strategy.entry("Entry 3", strategy.long, when=strategy.opentrades == 2 and longsignal)

strategy.entry("Entry 4", strategy.long, when=strategy.opentrades == 3 and longsignal)

strategy.entry("Entry 5", strategy.long, when=strategy.opentrades == 4 and longsignal)

strategy.entry("Entry 6", strategy.long, when=strategy.opentrades == 5 and longsignal)

strategy.entry("Entry 7", strategy.long, when=strategy.opentrades == 6 and longsignal)



if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="Exit 1", from_entry="Entry 1", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 2", from_entry="Entry 2", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 3", from_entry="Entry 3", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 4", from_entry="Entry 4", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 5", from_entry="Entry 5", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 6", from_entry="Entry 6", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 7", from_entry="Entry 7", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)

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