강력한 이중 이동 평균 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-02-05 10:57:28태그:
전반적인 설명
탄탄한 이중 이동 평균 거래 전략은 중장기 트렌드의 방향을 식별하기 위해 상대적 강도 지수 (RSI) 및 변화율 (ROC) 가 양쪽 모두의 힘을 결합합니다. 내장 필터와 스톱 로스 조건으로, 이 전략은 트렌드 방향이 확인된 후에야 시장에 진입하여 잘못된 브레이크의 위험을 효과적으로 줄입니다.
전략 논리
이 전략은 입시 신호를 결정하기 위해 RSI와 ROC 지표의 조합을 사용한다. 가격이 과잉 구매/ 과잉 판매 영역에 접근할 때, 잠재적인 반전 지점과 반전 신호의 형성을 나타낸다. 가격이 이 영역 내에서 변동할 때, 현재의 추세가 일정 기간 지속될 수 있음을 시사한다. ROC 지표는 변화율의 관점에서 가격 추세와 동력을 판단한다. 두 지표는 시장 구조를 평가하는 데 서로 보완한다.
또한, 전략은 중장기 트렌드 필터 (SMA) 와 단기 스톱 로스 라인을 모든 트레이드에 들어가기 전에 통합합니다. 이것은 엔트리가 확인된 트렌드 방향으로만 발생하고 오스실레이션 시장에서 임시 스톱 로스 위험이 없는 것을 보장합니다. 이러한 구성은 범위 제한 환경에서 휘프사우드 될 가능성을 줄여 트레이더에게 전략을 위험 관리 할 수 있습니다.
유연한 입력 설정은 또한 거래자가 RSI만, ROC만 또는 둘의 조합을 선택 할 수 있습니다. 이것은 다른 제품과 시장 조건에 대한 전략의 적응성을 확장합니다.
이점 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 진입 결정을 위해 트렌드 및 역전 신호를 결합하여 정확한 타이밍을 보장하기 위해 트렌드 및 구조적 요인을 모두 고려하는 것입니다. 단일 지표 전략에 비해 RSI + ROC 조합은 시장 소음과 무작위성에 대한 전략을 더욱 견고하게합니다.
또 다른 장점은 트렌드 필터 (SMA) 와 단기 스톱 로스 (STOP Loss) 로 인해 변동 시장에 갇힐 확률을 줄이는 것입니다. 트렌드 진단과 단기 스톱 로스 (STOP Loss) 를 통한 두 가지 방어 라인은 이것을 위험 제어 가능한 견고한 전략으로 만듭니다.
마지막으로, 여러 매개 변수 설정 조합은 거래자가 다른 제품과 시장 환경에 대한 전략을 최적화 할 수 있습니다. 트렌드 또는 범위 제한 시장에서, 전략은 매개 변수 조정을 통해 적응이 가능합니다.
위험 분석
전략의 가장 큰 위험은 RSI와 ROC와 같은 반전 신호 지표의 지연성에서 비롯됩니다. 트렌드가 전환되기 시작하면 이러한 지표는 매개 변수에서 설정된 임계 수준에 도달하기 전에 종종 지연됩니다. 이러한 지연은 전략의 입시를 지연시키고 트렌드 출시의 초기 단계를 놓칠 수 있습니다.
또 다른 잠재적 위험은 변동 시장에서 RSI 및 ROC 매개 변수 설정이 너무 민감해져 특정 잘못된 신호를 생성할 수 있다는 것입니다. 단기 스톱 로스와 동시에 활성화되면 그러한 잘못된 신호는 실제 손실로 이어질 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.
-
시장 구조의 다차원적 평가로 신호 정확성을 향상시키기 위해 KDJ, MACD와 같은 콤보 사용을위한 더 많은 지표를 통합하십시오.
-
RSI와 ROC 매개 변수에 적응성 최적화 메커니즘을 도입하여 실시간 변동성에 따라 설정을 동적으로 조정할 수 있습니다.
-
트렌드 도구와 역전 도구가 동시에 조건을 충족할 때 확인 메커니즘을 추가하여 입력 논리를 정제하고, 오스실레이션에서 잘못된 신호에 작용하는 것을 피합니다.
-
스톱 손실 범위를 확장하거나 후속 스톱 손실을 설정하여 반전을 위해 더 많은 공간을 제공하여 스톱 손실 클러스터링으로 인한 손실 수익을 줄이십시오.
결론
탄탄한 이중 이동 평균 거래 전략은 중장기 트렌드 확인에 따라 구조적 기회를 포착하기 위해 트렌드 진단 및 역전 지표를 성공적으로 결합합니다. 탄탄한 구성성으로 거래자는 개별 주식 및 시장 조건에 대한 매개 변수를 최적화 할 수 있습니다. 이중 방어 라인은 또한 위험을 제어 할 수있는 선택으로 만듭니다. 더 많은 지표를 통합하거나 적응적 인 매개 변수 조정 메커니즘을 구축함으로써 추가 성능 향상을 달성 할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GlobalMarketSignals
//@version=4
strategy("GMS: RSI & ROC Strategy", overlay=true)
LongShort = input(title="Long Only or Short Only or Both?", type=input.string, defval="Both", options=["Both", "Long Only", "Short Only"])
RSIroc = input(title="RSI Only, ROC Only, Both?", type=input.string, defval="Both", options=["Both", "RSI Only", "ROC Only"])
RSILength = input(title="RSI Length", type = input.integer ,defval=14)
RSIUpper = input(title="RSI Upper Threshold", type = input.float ,defval=70)
RSILower = input(title="RSI Lower Threshold", type = input.float ,defval=30)
ROCLength = input(title="ROC Length", type = input.integer ,defval=14)
ROCUpper = input(title="ROC Upper Threshold", type = input.float ,defval=0.01)
ROCLower = input(title="ROC Lower Threshold", type = input.float ,defval=-0.01)
LongExit = input(title="Long Exit SMA Length", type = input.integer ,defval=5)
ShortExit = input(title="Short Exit SMA Length", type = input.integer ,defval=5)
AboveBelow = input(title="Trend SMA Filter?", type=input.string, defval="Above", options=["Above", "Below", "Don't Include"])
TrendLength = input(title="Trend SMA Length", type = input.integer ,defval=200)
//RSI ONLY
//Long Side
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
//RSI ONLY
//SHORT SIDE
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
//ROC ONLY
//Long Side
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
//ROC ONLY
//SHORT SIDE
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
//BOTH
//Long Side
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
//BOTH
//SHORT SIDE
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
더 많은
- RSI와 WMA의 크로스오버 전략
- 동적 SMA 크로스 트렌드 전략
- 이중 MA 지표 오스실레이션 가격 추적 전략
- 이중 이동 평균 슈퍼 트렌드 양적 거래 전략
- 헐 및 LSMA 지표에 기초한 양자 전략의 추세
- 이동평균 및 RSI 크로스오버 전략
- 듀얼 레인지 필터 트렌드 추적 전략
- 이동 평균에 기초한 전략을 따르는 슈퍼 트렌드
을 삼키는 RSI 거래 전략 - RSI에 기반한 볼링거 밴드 및 트렌드 추적 전략
- 볼링거 밴드 모멘텀 브레이크아웃 거래 전략
- 5일 이동평균 대역 및 GBS 구매/판매 신호에 기초한 양적 거래 전략
- 이중 이동 평균 오시레이터 주식 전략
- 모멘텀 스윙 거래 전략
- 동적 PSAR 주식 변동 추적 전략
- 종료 가격 비교 이중 이동 평균 크로스오버 전략
- 이치모쿠 클라우드, MACD 및 스토카스틱 기반의 멀티 타임프레임 트렌드 추적 전략
- MACD 볼륨 반전 거래 전략
- 동적 이동 평균 크로스오버 컴보 전략
- 윌리 원카의 탈출 전략