이윤율 이론 변동성 지수 정량화 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-02-05 13:54:34태그:
전반적인 설명
이 전략은 이동 평균과 비교하여 진입 및 출구 시기를 동적으로 선택하기 위해 기술 지표 등급 방법을 사용합니다. 이 전략은 장과 단 포지션을 모두 포함하며, 이 포지션을 활성화 또는 비활성화 할 수 있습니다. 이 전략은 저 위험 장기 보유 거래에 더 우호적입니다.
전략 원칙
이 전략은 여러 가지 기술 지표를 실시간으로 결합하여 시장 시기를 평가합니다. 주요 단계는 다음과 같습니다.
- SMA, EMA, Hull MA 및 VWMA를 포함한 다양한 이동 평균을 계산하고 현재 가격과 비교하여 긴 / 짧은 수준을 결정합니다.
- RSI, CCI, MACD, Williams %R, 스토카스틱 등 일련의 오시레이터를 계산합니다. 오시레이터의 긴/단기 상태, 레이팅 긴/단기 수준 사이의 차이를 판단하십시오.
- 기술 지표 등급 방법은 최종 거래 신호를 생성하기 위해 두 가지 측면을 통합합니다. 0.5 이상의 절대 신호 값은 강한 신호이며 0.1-0.5은 약한 신호입니다.
- 최종 신호에 따라 전략은 길게 갈 수도 있고 짧게 갈 수도 있습니다. 또한 손해를 멈추고 수익 출구 논리를 설정합니다.
이 전략의 장점은 평가 방식이 단일 지표에 비해 시장 타이밍을 더 포괄적으로 결정할 수 있다는 것입니다. 따라서 더 많은 신뢰성. 또한 사용자 지정 매개 변수는 전략 사용자 정의를 가능하게합니다.
이점 분석
- 여러 가지 기술 지표를 결합하여, 등급 방법은 시장 시기를 판단하는 데 더 포괄적이고 신뢰할 수 있습니다.
- 동적 스톱 로스 및 수익을 채택, 손실 위험을 억제하는 데 도움이됩니다
- 사용자 정의 가능한 등급 구성 요소는 사용자 정의 작업을 가능하게합니다.
- 긴 포지션과 짧은 포지션을 지원하고 더 많은 시장 환경에 적응합니다.
- 특정 거래 방향을 활성화 여부를 선택할 수 있습니다, 불필요한 거래를 줄입니다
위험 분석
- 평가 방법 자체는 어느 정도 주관성을 가지고 있습니다.
- 일부 오시레이터는 새로운 최고/하위에서 정확하지 않습니다.
- 등급 방법의 기술적 지표 무게 구성을 평가해야 합니다.
- 대규모 지표가 계산 부하를 증가시키고 효율성에 영향을 줄 수 있습니다.
- 장기적인 P&L에 주의를 기울이고, 과잉 거래를 피하십시오.
주요 해결책은 역사적 데이터 백테스트를 기반으로 지표 가중을 최적화하는 것입니다. 지표 수를 줄이면 효율성을 높일 수 있습니다.
최적화 방향
전략은 아래의 측면에서 최적화 할 수 있습니다:
- 지표의 유효성을 평가하고 등급 방법의 선택을 최적화합니다.
- 무게와 신호 강도 문턱을 조정
- 더 나은 위험 통제를 위해 스톱 로스 및 수익 매개 변수를 최적화
- 다양한 제품에 최적의 매개 변수를 설정
- 등급 신호 판단을 돕기 위해 ML를 높여
매개 변수 최적화를 통해 전략은 더 높은 수익을 가진 더 많은 제품에 더 잘 적응할 수 있습니다.
요약
이 전략은 장기/단기 시장 타이밍을 결정하기 위한 기술적 지표 평가 방법을 결합한다. 이점으로는 사용자 정의 가능성, 동적 SL/TP, 위치 방향 활성화/부활성화 등이 있다. 위험은 주로 평가 주관성과 유효하지 않은 지표에서 비롯된다. 미래 최적화 공간은 매개 변수 선택과 효율성 향상에 있다. 전반적으로 이 전략은 시장 타이밍 판단에 대한 높은 요구사항을 가진 투자자에게 적합하다.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Ratings", shorttitle="Ratings", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1, overlay=true)
//Settings
useLong = input(true, title = "Long")
useShort = input(true, title = "Short")
res = input("", title="Indicator Timeframe", type=input.resolution)
ratingSignal = input(defval = "All", title = "Rating is based on", options = ["MAs", "Oscillators", "All"])
startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2000 00:00 +0000"), title = "Start Time", type = input.time, inline = "time1")
finalTime = input(defval = timestamp("31 Dec 2099 23:59 +0000"), title = "Final Time", type = input.time, inline = "time1")
trueTime = true
// Awesome Oscillator
AO() =>
sma(hl2, 5) - sma(hl2, 34)
// Stochastic RSI
StochRSI() =>
rsi1 = rsi(close, 14)
K = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, 14), 3)
D = sma(K, 3)
[K, D]
// Ultimate Oscillator
tl() => close[1] < low ? close[1]: low
uo(ShortLen, MiddlLen, LongLen) =>
Value1 = sum(tr, ShortLen)
Value2 = sum(tr, MiddlLen)
Value3 = sum(tr, LongLen)
Value4 = sum(close - tl(), ShortLen)
Value5 = sum(close - tl(), MiddlLen)
Value6 = sum(close - tl(), LongLen)
float UO = na
if Value1 != 0 and Value2 != 0 and Value3 != 0
var0 = LongLen / ShortLen
var1 = LongLen / MiddlLen
Value7 = (Value4 / Value1) * (var0)
Value8 = (Value5 / Value2) * (var1)
Value9 = (Value6 / Value3)
UO := (Value7 + Value8 + Value9) / (var0 + var1 + 1)
UO
// Ichimoku Cloud
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
ichimoku_cloud() =>
conversionLine = donchian(9)
baseLine = donchian(26)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(52)
[conversionLine, baseLine, leadLine1, leadLine2]
calcRatingMA(ma, src) => na(ma) or na(src) ? na : (ma == src ? 0 : ( ma < src ? 1 : -1 ))
calcRating(buy, sell) => buy ? 1 : ( sell ? -1 : 0 )
calcRatingAll() =>
//============== MA =================
SMA10 = sma(close, 10)
SMA20 = sma(close, 20)
SMA30 = sma(close, 30)
SMA50 = sma(close, 50)
SMA100 = sma(close, 100)
SMA200 = sma(close, 200)
EMA10 = ema(close, 10)
EMA20 = ema(close, 20)
EMA30 = ema(close, 30)
EMA50 = ema(close, 50)
EMA100 = ema(close, 100)
EMA200 = ema(close, 200)
HullMA9 = hma(close, 9)
// Volume Weighted Moving Average (VWMA)
VWMA = vwma(close, 20)
[IC_CLine, IC_BLine, IC_Lead1, IC_Lead2] = ichimoku_cloud()
// ======= Other =============
// Relative Strength Index, RSI
RSI = rsi(close,14)
// Stochastic
lengthStoch = 14
smoothKStoch = 3
smoothDStoch = 3
kStoch = sma(stoch(close, high, low, lengthStoch), smoothKStoch)
dStoch = sma(kStoch, smoothDStoch)
// Commodity Channel Index, CCI
CCI = cci(close, 20)
// Average Directional Index
float adxValue = na, float adxPlus = na, float adxMinus = na
[P, M, V] = dmi(14, 14)
adxValue := V
adxPlus := P
adxMinus := M
// Awesome Oscillator
ao = AO()
// Momentum
Mom = mom(close, 10)
// Moving Average Convergence/Divergence, MACD
[macdMACD, signalMACD, _] = macd(close, 12, 26, 9)
// Stochastic RSI
[Stoch_RSI_K, Stoch_RSI_D] = StochRSI()
// Williams Percent Range
WR = wpr(14)
// Bull / Bear Power
BullPower = high - ema(close, 13)
BearPower = low - ema(close, 13)
// Ultimate Oscillator
UO = uo(7,14,28)
if not na(UO)
UO := UO * 100
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PriceAvg = ema(close, 50)
DownTrend = close < PriceAvg
UpTrend = close > PriceAvg
// calculate trading recommendation based on SMA/EMA
float ratingMA = 0
float ratingMAC = 0
if not na(SMA10)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA10, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(SMA20)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA20, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(SMA30)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA30, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(SMA50)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA50, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(SMA100)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA100, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(SMA200)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA200, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(EMA10)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA10, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(EMA20)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA20, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(EMA30)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA30, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(EMA50)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA50, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(EMA100)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA100, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(EMA200)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA200, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(HullMA9)
ratingHullMA9 = calcRatingMA(HullMA9, close)
ratingMA := ratingMA + ratingHullMA9
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(VWMA)
ratingVWMA = calcRatingMA(VWMA, close)
ratingMA := ratingMA + ratingVWMA
ratingMAC := ratingMAC + 1
float ratingIC = na
if not (na(IC_Lead1) or na(IC_Lead2) or na(close) or na(close[1]) or na(IC_BLine) or na(IC_CLine))
ratingIC := calcRating(
IC_Lead1 > IC_Lead2 and close > IC_Lead1 and close < IC_BLine and close[1] < IC_CLine and close > IC_CLine,
IC_Lead2 > IC_Lead1 and close < IC_Lead2 and close > IC_BLine and close[1] > IC_CLine and close < IC_CLine)
if not na(ratingIC)
ratingMA := ratingMA + ratingIC
ratingMAC := ratingMAC + 1
ratingMA := ratingMAC > 0 ? ratingMA / ratingMAC : na
float ratingOther = 0
float ratingOtherC = 0
ratingRSI = RSI
if not(na(ratingRSI) or na(ratingRSI[1]))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(ratingRSI < 30 and ratingRSI[1] < ratingRSI, ratingRSI > 70 and ratingRSI[1] > ratingRSI)
if not(na(kStoch) or na(dStoch) or na(kStoch[1]) or na(dStoch[1]))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(kStoch < 20 and dStoch < 20 and kStoch > dStoch and kStoch[1] < dStoch[1], kStoch > 80 and dStoch > 80 and kStoch < dStoch and kStoch[1] > dStoch[1])
ratingCCI = CCI
if not(na(ratingCCI) or na(ratingCCI[1]))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(ratingCCI < -100 and ratingCCI > ratingCCI[1], ratingCCI > 100 and ratingCCI < ratingCCI[1])
if not(na(adxValue) or na(adxPlus[1]) or na(adxMinus[1]) or na(adxPlus) or na(adxMinus))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(adxValue > 20 and adxPlus[1] < adxMinus[1] and adxPlus > adxMinus, adxValue > 20 and adxPlus[1] > adxMinus[1] and adxPlus < adxMinus)
if not(na(ao) or na(ao[1]))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(crossover(ao,0) or (ao > 0 and ao[1] > 0 and ao > ao[1] and ao[2] > ao[1]), crossunder(ao,0) or (ao < 0 and ao[1] < 0 and ao < ao[1] and ao[2] < ao[1]))
if not(na(Mom) or na(Mom[1]))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(Mom > Mom[1], Mom < Mom[1])
if not(na(macdMACD) or na(signalMACD))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(macdMACD > signalMACD, macdMACD < signalMACD)
float ratingStoch_RSI = na
if not(na(DownTrend) or na(UpTrend) or na(Stoch_RSI_K) or na(Stoch_RSI_D) or na(Stoch_RSI_K[1]) or na(Stoch_RSI_D[1]))
ratingStoch_RSI := calcRating(
DownTrend and Stoch_RSI_K < 20 and Stoch_RSI_D < 20 and Stoch_RSI_K > Stoch_RSI_D and Stoch_RSI_K[1] < Stoch_RSI_D[1],
UpTrend and Stoch_RSI_K > 80 and Stoch_RSI_D > 80 and Stoch_RSI_K < Stoch_RSI_D and Stoch_RSI_K[1] > Stoch_RSI_D[1])
if not na(ratingStoch_RSI)
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + ratingStoch_RSI
float ratingWR = na
if not(na(WR) or na(WR[1]))
ratingWR := calcRating(WR < -80 and WR > WR[1], WR > -20 and WR < WR[1])
if not na(ratingWR)
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + ratingWR
float ratingBBPower = na
if not(na(UpTrend) or na(DownTrend) or na(BearPower) or na(BearPower[1]) or na(BullPower) or na(BullPower[1]))
ratingBBPower := calcRating(
UpTrend and BearPower < 0 and BearPower > BearPower[1],
DownTrend and BullPower > 0 and BullPower < BullPower[1])
if not na(ratingBBPower)
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + ratingBBPower
float ratingUO = na
if not(na(UO))
ratingUO := calcRating(UO > 70, UO < 30)
if not na(ratingUO)
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + ratingUO
ratingOther := ratingOtherC > 0 ? ratingOther / ratingOtherC : na
float ratingTotal = 0
float ratingTotalC = 0
if not na(ratingMA)
ratingTotal := ratingTotal + ratingMA
ratingTotalC := ratingTotalC + 1
if not na(ratingOther)
ratingTotal := ratingTotal + ratingOther
ratingTotalC := ratingTotalC + 1
ratingTotal := ratingTotalC > 0 ? ratingTotal / ratingTotalC : na
[ratingTotal, ratingOther, ratingMA, ratingOtherC, ratingMAC]
[ratingTotal, ratingOther, ratingMA, ratingOtherC, ratingMAC] = security(syminfo.tickerid, res, calcRatingAll())
StrongBound = 0.5
WeakBound = 0.1
getSignal(ratingTotal, ratingOther, ratingMA) =>
float _res = ratingTotal
if ratingSignal == "MAs"
_res := ratingMA
if ratingSignal == "Oscillators"
_res := ratingOther
_res
tradeSignal = getSignal(ratingTotal, ratingOther, ratingMA)
dynSLpoints(factor) => factor * atr(14) / syminfo.mintick
//Trading
lotLong = useLong and trueTime ? na : 0
lotShort = useShort and trueTime ? na : 0
strategy.entry("long", strategy.long, lotLong, when = tradeSignal > StrongBound)
strategy.entry("short", strategy.short, lotShort, when = tradeSignal < -StrongBound)
strategy.exit("sl/tp", loss = dynSLpoints(3), trail_points = dynSLpoints(5), trail_offset = dynSLpoints(2))
//Cancel all
if time > finalTime
strategy.close_all()
strategy.cancel("long")
strategy.cancel("short")
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