EMA 라인업에 기반한 전략을 따르는 경향
저자:차오장, 날짜: 2024-02-05 14:21:18태그:
전반적인 설명
이 전략은 다른 기간의 3 개의 EMA 라인을 기반으로 합니다. 이 전략은 가격이 EMA 라인의 위에 있는지 여부에 따라 현재 트렌드 방향을 판단합니다. 단기 EMA 라인이 장기 EMA 라인의 위에 넘을 때 구매 신호가 생성됩니다. 단기 EMA 라인이 장기 EMA 라인의 아래에 넘을 때 판매 신호가 생성됩니다. 이 전략은 트렌드가 실행되는 것을 추적하고 트렌드가 역전될 때 시간에 따라 포지션을 닫습니다.
전략 논리
이 전략은 각각 10일, 20일 및 50일 3개의 EMA 라인을 사용합니다. 판단 규칙은 다음과 같습니다.
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10일 EMA와 20일 EMA 모두 50일 EMA를 넘으면 상승 추세로 정의됩니다.
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10일 EMA와 20일 EMA 모두 50일 EMA보다 낮으면 하향 추세로 정의됩니다.
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단기 EMA 라인 (10일 및 20일) 이 장기 EMA 라인 (50일) 을 넘을 때 구매 신호가 생성됩니다.
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단기 EMA 라인 (10일 및 20일) 이 장기 EMA 라인 (50일) 아래를 넘으면 판매 신호가 생성됩니다.
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상승 추세에서 긴 포지션을 유지하고 하락 추세에서 짧은 포지션을 유지합니다.
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트렌드가 역전될 때 현재 방향 지위를 닫습니다 (단기 EMA는 장기 EMA를 넘습니다).
이 전략은 적시에 포지션을 폐쇄하여 수익을 확보하고 긴 포지션과 짧은 포지션을 번갈아 수익을 얻습니다.
이점 분석
이 전략의 장점은 다음과 같습니다.
- 규칙은 간단하고 명확하고 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.
- 트렌드를 결정하기 위해 EMA 라인을 사용하는 것은 단기 시장 변동의 간섭을 피합니다.
- 트렌드 러닝을 추적하기 위해 적시에 포지션을 닫으면 손실이 커지지 않습니다.
- 트렌드를 추적하여 높은 수익률을 가진 시장 방향을 예측할 필요가 없습니다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
-
범위에 묶인 시장에서 EMA 라인은 자주 교차할 수 있으며, 빈번한 개점 및 폐쇄로 인해 높은 거래 비용을 초래할 수 있습니다.
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EMA의 트렌드 결정은 가격 격차 이후 실패할 수 있고 좋은 진입 기회를 놓칠 수 있습니다.
위험을 최적화하려면 몇 가지 방법을 사용할 수 있습니다.
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오픈 포지션 규칙은 EMA가 너무 많이 거래되는 것을 피하기 위해 가까이 있을 때 적절하게 완화될 수 있습니다.
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EMA 실패를 피하기 위해 다른 지표를 결합하여 경향을 결정합니다.
최적화 방향
전략은 다음 측면에서 최적화 될 수 있습니다:
-
매개 변수 최적화. 최적의 매개 변수를 찾기 위해 다른 EMA 기간 조합을 테스트합니다.
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거래 비용 최적화. 불필요한 빈번한 거래를 줄이기 위해 오픈 포지션 규칙을 적절히 최적화하십시오.
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스톱 로스 전략 최적화. 단일 손실을 제어하기 위해 합리적인 스톱 로스 수준을 설정;
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다른 지표를 조합합니다. 최적의 입시 시기를 결정하는 데 도움이되는 MACD, KDJ 및 다른 지표를 사용하십시오.
요약
일반적으로, 이 전략은 매우 간단하고 실용적입니다. 그것은 적절한 스톱 로스 전략과 함께 트렌드 방향을 결정하기 위해 EMA를 사용하여 위험을 효과적으로 제어합니다. 또한 최적화를 위한 방이 있습니다. 매개 변수 최적화, 스톱 로스 전략 및 기타 지표를 결합함으로써 이 전략의 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-01-31 04:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mattehalen
//@version=4
//study("EMA 10,20 59",overlay=true)
strategy("EMA 10,20 59",overlay=true)
infoBox = input(true, title="infoBox", type=input.bool)
infoBox2 = input(false, title="infoBox2", type=input.bool)
BuySellSignal_Bool = input(false, title="Buy & SellSignal", type=input.bool)
infoBoxSize = input(title="infoBoxSize", defval=size.large, options=[size.auto, size.tiny, size.small, size.normal, size.large, size.huge])
ema1Value = input(10)
ema2Value = input(20)
ema3Value = input(59)
maxLoss = input(3000)
ema1 = ema(close,ema1Value)
ema2 = ema(close,ema2Value)
ema3 = ema(close,ema3Value)
objcnt = 0
buyTitle = tostring(close[1])
myProfit = float(0)
plot(ema1,title="ema1",color=color.red,linewidth=2)
plot(ema2,title="ema2",color=color.green,linewidth=2)
plot(ema3,title="ema3",color=color.black,linewidth=2)
Buytrend = (ema1 and ema2 > ema3) and (ema1[1] and ema2[1] > ema3[1])
BarssinceBuyTrend = barssince(Buytrend)
BarssinceSellTrend = barssince(not Buytrend)
closeAtBuyTrend = close[1]
bgcolor(Buytrend ? color.green : color.red,transp=70)
BuySignal = Buytrend and not Buytrend[1] and BuySellSignal_Bool
BuySignalOut = Buytrend and (crossunder(ema1,ema2)) and BuySellSignal_Bool
BarssinceBuy = barssince(BuySignal)
bgcolor(BuySignal ? color.green : na , transp=30)
bgcolor(BuySignalOut ? color.black : na , transp=30)
plot(BarssinceBuy,title="BarssinceBuy",display=display.none)
SellSignal = not Buytrend and Buytrend[1] and BuySellSignal_Bool
SellSignalOut = not Buytrend and (crossover(ema1,ema2)) and BuySellSignal_Bool
BarssinceSell = barssince(SellSignal)
bgcolor(SellSignal ? color.red : na , transp=30)
bgcolor(SellSignalOut ? color.black : na , transp=30)
plot(BarssinceSell,title="BarssinceSell",display=display.none)
buyProfit = float(0)
cntBuy =0
sellProfit = float(0)
cntSell =0
buyProfit := Buytrend and not Buytrend[1]? nz(buyProfit[1]) + (close[BarssinceBuyTrend[1]]-close) : nz(buyProfit[1])
cntBuy := Buytrend and not Buytrend[1]? nz(cntBuy[1]) + 1: nz(cntBuy[1])
sellProfit := not Buytrend and Buytrend[1]? nz(sellProfit[1]) + (close-close[BarssinceSellTrend[1]]) : nz(sellProfit[1])
cntSell := not Buytrend and Buytrend[1]? nz(cntSell[1]) + 1 : nz(cntSell[1])
totalProfit = buyProfit + sellProfit
// if (Buytrend and not Buytrend[1] and infoBox==true)
// l = label.new(bar_index - (BarssinceBuyTrend[1]/2), na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceBuyTrend[1]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close[BarssinceBuyTrend[1]]-close) ,style=label.style_labelup, yloc=yloc.belowbar,color=color.red,size=infoBoxSize)
// if (not Buytrend and Buytrend[1] and infoBox==true)
// l = label.new(bar_index - (BarssinceSellTrend[1]/2), na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceSellTrend[1]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close-close[BarssinceSellTrend[1]]) ,style=label.style_labeldown, yloc=yloc.abovebar,color=color.green,size=infoBoxSize)
// if (BuySignalOut and not BuySignalOut[1] and infoBox2==true)
// // l = label.new(bar_index - (BarssinceBuy[0]/2), na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceBuy[0]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close-close[BarssinceBuy[0]]) ,style=label.style_labelup, yloc=yloc.belowbar,color=color.purple,size=infoBoxSize
// l = label.new(bar_index, na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceBuy[0]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close-close[BarssinceBuy[0]]) ,style=label.style_labelup, yloc=yloc.belowbar,color=color.lime,size=infoBoxSize)
// if (SellSignalOut and not SellSignalOut[1] and infoBox2==true)
// // l = label.new(bar_index - (BarssinceSell[0]/2), na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceSell[0]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close[BarssinceSell[0]]-close) ,style=label.style_labeldown, yloc=yloc.abovebar,color=color.purple,size=infoBoxSize)
// l = label.new(bar_index, na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceSell[0]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close[BarssinceSell[0]]-close) ,style=label.style_labeldown, yloc=yloc.abovebar,color=color.fuchsia,size=infoBoxSize)
// l2 = label.new(bar_index, na, 'buyProfit in pip = '+tostring(buyProfit)+"\n"+ 'cntBuy = '+tostring(cntBuy) +"\n"+ 'sellProfit in pip = '+tostring(sellProfit)+"\n"+ 'cntSell = '+tostring(cntSell) +"\n"+ 'totalProfit in pip = '+tostring(totalProfit) ,
// color=totalProfit>0 ? color.green : color.red,
// textcolor=color.white,
// style=label.style_labeldown, yloc=yloc.abovebar,
// size=size.large)
// label.delete(l2[1])
//--------------------------------------------------
//--------------------------------------------------
if (Buytrend)
strategy.close("short", comment = "Exit short")
strategy.entry("long", true)
strategy.exit("Max Loss", "long", loss = maxLoss)
//if BuySignalOut
// strategy.close("long", comment = "Exit Long")
if (not Buytrend)
// Enter trade and issue exit order on max loss.
strategy.close("long", comment = "Exit Long")
strategy.entry("short", false)
strategy.exit("Max Loss", "short", loss = maxLoss)
//if SellSignalOut
// Force trade exit.
//strategy.close("short", comment = "Exit short")
//--------------------------------------------------
//--------------------------------------------------
//--------------------------------------------------
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