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5일 이동 평균 채널 브레이크업 전략과 마일리지 개념이 결합

저자:차오장, 날짜: 2024-02-05 15:16:05
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전반적인 설명

이 전략은 5일 이동 평균 채널과 마일리지 개념 구매 및 판매 신호를 결합하여 채널 브레이크오웃 및 단기 거래 기능을 모두 달성합니다. 먼저 채널 대역으로 가장 높은 최고와 가장 낮은 최저의 5일 이동 평균을 계산하고 채널 브레이크오웃 신호와 마일리지 개념 촛불 패턴을 기반으로 입출출을 결정합니다.

전략 논리

  1. 가장 높은 높고 가장 낮은 낮은 5일 이동 평균을 상위 및 하위 채널 대역으로 계산합니다.
  2. 닫기 가격이 상단 범위를 넘을 때 구매 신호를 생성합니다.
  3. 닫기 가격이 하위 범위를 넘을 때 판매 신호를 생성합니다.
  4. 마일리지 개념 패턴과 결합하여 가격 액션이 구매/판매 기능과 일치하는지 여부를 결정합니다
    • 구매 기능: 닫기 > 열기, 높기 닫기 < 닫기 열기, 열기 낮기 < 닫기 - 열기
    • 판매 기능: 열기 닫기 > 이전 열기 닫기 3개의 촛불
  5. 최종 구매 조건 = 채널 파업 신호 AND 마일리지 구매 패턴
  6. 최종 판매 조건 = 채널 브레이크 신호 AND 마일리지 판매 패턴

이점 분석

  1. 채널 브레이크와 마일리지 개념 전략을 결합하여 여러 계층 확인을 위해 잘못된 신호를 피합니다.
  2. 채널 브레이크업은 중장기 트렌드를 포착합니다.
  3. 마일리지 개념은 단기적 역행 기회를 파악합니다
  4. 간단한 매개 변수, 다른 시장 환경에 쉽게 조정

위험 분석

  1. 윙사우는 채널 내에서 가격이 격렬하게 변동할 때 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다.
  2. 정확하지 않은 마일리지 개념 패턴 인식은 조기 출입 또는 불충분한 출입으로 이어질 수 있습니다.
  3. 부적절한 매개 변수 조정은 신호 품질에 영향을 미칩니다.

최적화 방향

  1. 최적 채널 대역을 찾기 위해 다른 매개 변수 세트를 테스트
  2. 더 짧은 기간이나 더 긴 기간이 더 잘 작동하는지 확인하기 위해 다른 채널 기간을 시도하십시오.
  3. 소음을 필터링하기 위해 마일리지 개념 규칙을 최적화
  4. 단일 거래 손실을 제어하기 위해 중지 손실을 추가하는 것을 고려하십시오.

결론

이 전략은 채널 브레이크아웃 및 마일리지 개념을 단기 거래로 합성하여 다층 확인 및 위험 통제를 달성합니다. 추가 최적화는 전략 성능을 향상시킬 수 있습니다. 매개 변수 조정 및 위험 관리가 결과에 크게 영향을 미치므로 철저한 테스트와 검증이 필요합니다.

/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("5MABAND + Mileage Concept Buy & Sell Strategy", overlay=true)

// Command 1 - 5MABAND Calculation
length = input(5, title="Number of Candles for Average")
avgHigh = ta.sma(high, length)
avgLow = ta.sma(low, length)

// Plotting 5MABAND Bands
plot(avgHigh, color=color.green, title="5MABAND High Line", linewidth=2)
plot(avgLow, color=color.red, title="5MABAND Low Line", linewidth=2)

// Command 2 - Mileage Concept Buy Entry
mileageBuyCondition = close > open and high - close < close - open and open - low < close - open and close - open > close[1] - open[1] and close - open > close[2] - open[2] and close - open > close[3] - open[3] and close > open and open > close[1]

// Command 3 - Mileage Concept Sell Entry
mileageSellCondition = open - close > open[1] - close[1] and open - close > open[2] - close[2] and open - close > open[3] - close[3] and open > close and close > open[1] and close > avgHigh

// Command 4 - 5MABAND Buy Entry
buyAlertCandle_5MABAND = close > avgHigh
plotshape(buyAlertCandle_5MABAND, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, title="Buy Signal (5MABAND)")

// Command 5 - 5MABAND Sell Entry
sellAlertCandle_5MABAND = close < avgLow
plotshape(sellAlertCandle_5MABAND, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, title="Sell Signal (5MABAND)")

// Command 6 - 5MABAND Exit Trigger
exitTriggerCandle_5MABAND_Buy = low < avgLow
exitTriggerCandle_5MABAND_Sell = high > avgHigh

// Exit Signals for 5MABAND
exitBuySignal_5MABAND = close < avgLow
exitSellSignal_5MABAND = close > avgHigh

// Buy and Sell Conditions for 5MABAND
buyCondition_5MABAND = close > avgHigh and buyAlertCandle_5MABAND
sellCondition_5MABAND = close < avgLow and (exitTriggerCandle_5MABAND_Buy or exitSellSignal_5MABAND)

// Combine Buy Conditions for Mileage Concept and 5MABAND
combinedBuyCondition = mileageBuyCondition and buyCondition_5MABAND
combinedSellCondition = mileageSellCondition and sellCondition_5MABAND

// Execute Buy and Sell Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = combinedBuyCondition)
strategy.close("Buy", when = sellCondition_5MABAND)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when = combinedSellCondition)
strategy.close("Sell", when = exitBuySignal_5MABAND)

// Exit Buy and Sell Orders for 5MABAND
strategy.close("Buy", when = exitBuySignal_5MABAND)
strategy.close("Sell", when = exitSellSignal_5MABAND)
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