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이중 평형 스토카스틱 브레세르트 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-05 15:57:37
태그:

전반적인 설명

이중 평형 스토카스틱 브레세르트 전략은 윌리엄 블라우에 의해 설계되었습니다. 오시레이터 원칙과 이동 평균 방법을 결합하려고 시도합니다.

이 전략은 일련의 이중 평형 스토카스틱 인덱스를 계산하여 거래 신호를 생성합니다. 구체적으로, 먼저 평형 스토카스틱 인덱스를 계산하고, 이 스토카스틱 인덱스에 다시 평형 평균을 적용하여 이중 평형 스토카스틱 인덱스를 얻습니다. 트리거 라인이 이중 평형 스토카스틱 인덱스를 통과하면 구매 또는 판매 신호가 생성됩니다.

원칙

PDS 기간 평형 스토카스틱 인덱스 xPreCalc의 가격을 계산합니다.
xPreCalc에 EMAlen 기하급수적인 이동 평균을 적용하여 xDSS, 즉 듀얼 슬레이드 스토카스틱 인덱스를 얻습니다.
트리거 라인 xTrigger를 계산해 봅시다. 이것은 xDSS의 또 다른 EMA 라인입니다.
거래 신호를 생성합니다.
- xTrigger가 xDSS 아래와 과잉 판매 라인 아래에 있을 때 장거리
- xTrigger가 xDSS와 과잉 매수 라인 위에 있을 때 단축
이중 평형 스토카스틱 인덱스 xDSS와 트리거 라인 xTrigger의 곡선을 그래프화하십시오.

장점

이 전략은 유동 평균의 추세를 따르는 능력과 스토카스틱 지수의 과잉 구매/ 과잉 판매 식별 능력을 결합합니다. 주요 장점은 다음과 같습니다.

이중 평평화 는 거짓 신호 를 필터 하고 안정성 을 향상 시킨다
트리거 라인은 거래 신호를 생성하고 빈번한 거래를 피합니다.
사용자 정의 가능한 매개 변수는 다른 시장 조건에 적응합니다
전략의 이해와 검증을 위한 직관적인 그래픽

위험성

이중 평형 스토카스틱 브레세르트 전략은 또한 몇 가지 위험을 가지고 있습니다:

낮은 변동성 시장에서 Bressert 지표의 더 많은 잘못된 신호
이중 평형화 시그널 지연, 가격 전환점이 빠질 수 있습니다.
부적절한 매개 변수 설정은 가격 변동을 식별하지 못할 수 있습니다.
거래 위험은 여전히 존재합니다

대책:

정확도를 높이기 위해 매개 변수를 최적화
다른 표시기와 함께 필터 신호
지점 크기를 사용하여 위험을 감수합니다.

최적화

이 전략은 다음 측면에서도 최적화 될 수 있습니다.

평형 효과를 최적화하기 위해 이중 평형 지수의 사이클 매개 변수를 조정
단일 손실을 제어하기 위해 스톱 손실 메커니즘을 추가
역동 작동을 피하기 위해 트렌드 판단 지표를 추가합니다.
포지션 크기를 사용하여 수익 공간을 최대화하십시오.

결론

이중 매끄러운 스토카스틱 브레세르트 전략 (Dual Smoothed Stochastic Bressert Strategy) 은 과도한 매입/ 과도한 판매 지점을 식별하고 트렌드를 따르는 이동 평균과 스토카스틱 인덱스의 장점을 결합합니다. 이중 매끄러운 및 트리거 라인을 설정하면 소란 신호를 효과적으로 필터링할 수 있습니다. 그러나 라이브 거래에서 안정적인 이윤을 얻기 위해서는 매개 변수 최적화 및 위험 통제가 여전히 필요합니다.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/04/2017
// Double Smoothed Stochastics (DSS) is designed by William Blaw. 
// It attempts to combine moving average methods with oscillator principles. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="DSS Bressert (Double Smoothed Stochastic)", shorttitle="DSS Bressert")
PDS = input(10, minval=1)
EMAlen = input(9, minval=1)
TriggerLen = input(5, minval=1)
Overbought = input(80, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Overbought, color=green, linestyle=line)
hline(Oversold, color=red, linestyle=line)
xPreCalc = ema(stoch(close, high, low, PDS), EMAlen)
xDSS = ema(stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS), EMAlen)
//xDSS = stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS)
xTrigger = ema(xDSS, TriggerLen)
pos = iff(xTrigger < xDSS and xTrigger < Oversold, -1,
	     iff(xTrigger > xDSS and xTrigger > Overbought, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xDSS, color=blue, title="DSS")
plot(xTrigger, color=red, title="Trigger")

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