LPB 마이크로사이클 적응 오시슬레이션 콘투어 추적 전략
저자:차오장날짜: 2024-02-19 11:32:12태그:
전반적인 설명
이 전략은 Hodrick-Prescott (HP) 필터를 사용하여 가격을 매끄럽게하고 가격 트렌드를 추출합니다. 그런 다음 사용자가 정의한 시간 범위에 따라 사용자 지정 중량 평균 가격 (VWAP) 을 계산합니다. 가격이 트렌드 라인 위에있을 때 길고 트렌드 라인 아래에있을 때 짧습니다. 또한 거래 위험을 제어하기 위해 ATR 스톱 로스를 통합합니다.
전략 원칙
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가격 트렌드를 추출하기 위해 HP 필터를 사용하십시오. HP 필터는 단기 변동을 필터링하면서 가격의 장기 트렌드 구성 요소를 추출하기 위해 최적화 방법을 사용합니다.
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사용자 맞춤형 시간 범위에 기초하여 VWAP를 계산합니다. VWAP는 기간 간 평균 가격을 더 정확하게 반영 할 수 있습니다.
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가격이 HP 트렌드 라인 위에 있을 때 긴 조건을 충족; 가격이 아래에 있을 때 짧은 조건을 충족. 이것은 상향 브레이크 또는 하향 파장을 포착한다.
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ATR 스톱 로스는 합리적인 위험을 감수하고 과도한 손실을 방지합니다.
이점 분석
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HP 필터는 MA 기반 지표보다 더 부드러운 가격 추세를 추출하여 단기 가격 변동에 방해를 피합니다.
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사용자 정의 가능한 VWAP 기간은 변화하는 시장 주기에 더 잘 적응합니다.
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트렌드 방향에 따라 거래는 트렌드 거래 개념과 일치하고 더 높은 승률을 가지고 있습니다.
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ATR Stop Loss는 거래당 손실을 제어하여 과대 손실을 방지합니다.
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매우 조정 가능한 매개 변수는 다른 시장에 대한 최적화 공간을 제공합니다.
위험 과 해결책
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스톱 손실은 범위 제한 konsolidations 동안 자주 타격 될 수 있습니다. 약간 중지 손실을 느슨하게 할 수 있습니다.
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트렌드 끝 리트레이싱은 종종 전략을 함락시키는 거짓 브레이크오웃을 생성합니다. 다른 지표와 결합하여 트렌드 끝을 파악하고 적시에 포지션을 닫아야합니다.
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부적절한 VWAP 기간 설정은 더 효과적인 거래 기회를 놓칠 수 있습니다. 동적으로 트렌드 지표와 VWAP 기간을 조정해야합니다.
최적화 방향
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HP 필터 매개 변수 λ는 매끄러운 강도를 조정합니다. 더 큰 λ는 트렌드 라인을 더 매끄럽고 장기 트렌드를 더 잘 포착합니다. 더 작은 λ는 가격 변화에 더 반응하고 중장기 기회에 적합합니다.
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ATR 곱셈기는 스톱 손실 범위를 조정합니다. 최적화를 위해 λ 매개 변수와 조정할 수 있습니다. 더 큰 λ는 더 넓은 스톱을 보장합니다. 더 작은 λ는 더 긴 스톱을 허용하고 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다.
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리스크:상금 비율은 P&L 비율에 직접 영향을 미칩니다. 마감 통제 및 수익 잠재력을 위해 다른 비율을 테스트 할 수 있습니다.
결론
이 전략은 전반적으로 추세를 따르는 접근 방식을 채택한다. 광범위한 매개 변수 조정은 장기, 중장기 및 단기 시간 프레임에 걸쳐 최적화를 목표로 하며, 강력한 승률과 수익 잠재력을 갖는다. 합리적인 위험 통제는 거래당 과대 손실을 방지한다. 요약하자면, 가격 추세를 과학적으로 추출하고 매우 조정 가능한 매개 변수를 통해 전략은 좋은 응용 가능성을 가지고 있다.
/*backtest
start: 2024-02-17 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tathal animouse hajixde
//@version=4
strategy("LPB MicroCycles Strategy", "HPVWAP", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, max_bars_back=5000)
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2010, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=31, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
// STEP 2:
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = true
///
// Strategy Settings
var g_strategy = "Strategy Settings"
stopMultiplier = input(title="Stop Loss ATR", type=input.float, defval=1.0, group=g_strategy, tooltip="Stop loss multiplier (x ATR)")
rr = input(title="R:R", type=input.float, defval=1.0, group=g_strategy, tooltip="Risk:Reward profile")
/// Backtester Settings
var g_tester = "Backtester Settings"
startBalance = input(title="Starting Balance", type=input.float, defval=10000.0, group=g_tester, tooltip="Your starting balance for the custom inbuilt tester system")
riskPerTrade = input(title="Risk Per Trade", type=input.float, defval=1.0, group=g_tester, tooltip="Your desired % risk per trade (as a whole number)")
drawTester = input(title="Draw Backtester", type=input.bool, defval=true, group=g_tester, tooltip="Turn on/off inbuilt backtester display")
////////////////INPUTS///////////////////
lambda = input(defval = 1000, type = input.float, title = "Smoothing Factor (Lambda)", minval = 1)
leng = input(defval = 100, type = input.integer, title = "Filter Length", minval = 1)
src = ohlc4
atr = atr(14)
///////////Construct Arrays///////////////
a = array.new_float(leng, 0.0)
b = array.new_float(leng, 0.0)
c = array.new_float(leng, 0.0)
d = array.new_float(leng, 0.0)
e = array.new_float(leng, 0.0)
f = array.new_float(leng, 0.0)
/////////Initialize the Values///////////
ll1 = leng-1
ll2 = leng-2
for i = 0 to ll1
array.set(a,i, lambda*(-4))
array.set(b,i, src[i])
array.set(c,i, lambda*(-4))
array.set(d,i, lambda*6 + 1)
array.set(e,i, lambda)
array.set(f,i, lambda)
array.set(d, 0, lambda + 1.0)
array.set(d, ll1, lambda + 1.0)
array.set(d, 1, lambda * 5.0 + 1.0)
array.set(d, ll2, lambda * 5.0 + 1.0)
array.set(c, 0 , lambda * (-2.0))
array.set(c, ll2, lambda * (-2.0))
array.set(a, 0 , lambda * (-2.0))
array.set(a, ll2, lambda * (-2.0))
//////////////Solve the optimization issue/////////////////////
float r = array.get(a, 0)
float s = array.get(a, 1)
float t = array.get(e, 0)
float xmult = 0.0
for i = 1 to ll2
xmult := r / array.get(d, i-1)
array.set(d, i, array.get(d, i) - xmult * array.get(c, i-1))
array.set(c, i, array.get(c, i) - xmult * array.get(f, i-1))
array.set(b, i, array.get(b, i) - xmult * array.get(b, i-1))
xmult := t / array.get(d, i-1)
r := s - xmult*array.get(c, i-1)
array.set(d, i+1, array.get(d, i+1) - xmult * array.get(f, i-1))
array.set(b, i+1, array.get(b, i+1) - xmult * array.get(b, i-1))
s := array.get(a, i+1)
t := array.get(e, i)
xmult := r / array.get(d, ll2)
array.set(d, ll1, array.get(d, ll1) - xmult * array.get(c, ll2))
x = array.new_float(leng, 0)
array.set(x, ll1, (array.get(b, ll1) - xmult * array.get(b, ll2)) / array.get(d, ll1))
array.set(x, ll2, (array.get(b, ll2) - array.get(c, ll2) * array.get(x, ll1)) / array.get(d, ll2))
for j = 0 to leng-3
i = leng-3 - j
array.set(x, i, (array.get(b,i) - array.get(f,i)*array.get(x,i+2) - array.get(c,i)*array.get(x,i+1)) / array.get(d, i))
//////////////Construct the output///////////////////
HP = array.get(x,0)
///////////////Custom VWAP////////////////////////
TimeFrame = input('1', type=input.resolution)
start = security(syminfo.tickerid, TimeFrame, time)
//------------------------------------------------
newSession = iff(change(start), 1, 0)
//------------------------------------------------
vwapsum = 0.0
vwapsum := iff(newSession, HP*volume, vwapsum[1]+HP*volume)
volumesum = 0.0
volumesum := iff(newSession, volume, volumesum[1]+volume)
v2sum = 0.0
v2sum := iff(newSession, volume*HP*HP, v2sum[1]+volume*HP*HP)
myvwap = vwapsum/volumesum
dev = sqrt(max(v2sum/volumesum - myvwap*myvwap, 0))
Coloring=close>myvwap?color.new(#81c784, 62):color.new(#c2185b, 38)
av=myvwap
showBcol = input(true, type=input.bool, title="Show barcolors")
///////////////Entry & Exit///////////////////
// Custom function to convert pips into whole numbers
toWhole(number) =>
return = atr < 1.0 ? (number / syminfo.mintick) / (10 / syminfo.pointvalue) : number
return := atr >= 1.0 and atr < 100.0 and syminfo.currency == "JPY" ? return * 100 : return
// Custom function to convert whole numbers back into pips
toPips(number) =>
return = atr >= 1.0 ? number : (number * syminfo.mintick) * (10 / syminfo.pointvalue)
return := atr >= 1.0 and atr < 100.0 and syminfo.currency == "JPY" ? return / 100 : return
// Custom function to truncate (cut) excess decimal places
truncate(_number, _decimalPlaces) =>
_factor = pow(10, _decimalPlaces)
int(_number * _factor) / _factor
///////////////Conditional Strategy Logic//////////////
Long = crossover(av, ohlc4)
Sell = crossunder(av, ohlc4)
// Check if we have confirmation for our setup
validLong = Long and strategy.position_size == 0 and inDateRange and barstate.isconfirmed
validShort = Sell and strategy.position_size == 0 and inDateRange and barstate.isconfirmed
// Calculate our stop distance & size for the current bar
stopSize = atr * stopMultiplier
longStopPrice = low < low[1] ? low - stopSize : low[1] - stopSize
longStopDistance = close - longStopPrice
longTargetPrice = close + (longStopDistance * rr)
// Save trade stop & target & position size if a valid setup is detected
var t_entry = 0.0
var t_stop = 0.0
var t_target = 0.0
var t_direction = 0
// Detect valid long setups & trigger alert
if validLong
t_entry := close
t_stop := longStopPrice
t_target := longTargetPrice
t_direction := 1
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=validLong, comment="(SL=" + tostring(truncate(toWhole(longStopDistance),2)) + " pips)")
// Fire alerts
alert(message="Long Detected", freq=alert.freq_once_per_bar_close)
// Check if price has hit long stop loss or target
if t_direction == 1 and (low <= t_stop or high >= t_target)
t_direction := 0
// Check if price has hit short stop loss or target
if t_direction == -1 and (high >= t_stop or low <= t_target)
t_direction := 0
// Exit trades whenever our stop or target is hit
strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long", limit=t_target, stop=t_stop, when=strategy.position_size > 0)
// Draw trade data
plot(strategy.position_size != 0 or validLong? t_stop : na, title="Trade Stop Price", color=color.red, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0 or validLong? t_target : na, title="Trade Target Price", color=color.green, style=plot.style_linebr)
/////////////////////Plotting//////////////////////////
A=plot(av, color=Coloring, title="HP VWAP")
barcolor(showBcol?Coloring:na)
fill(A, plot(ohlc4), Coloring)
// Draw price action setup arrows
plotshape(validLong ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
// // --- BEGIN TESTER CODE --- //
// // Declare performance tracking variables
// var balance = startBalance
// var drawdown = 0.0
// var maxDrawdown = 0.0
// var maxBalance = 0.0
// var totalPips = 0.0
// var totalWins = 0
// var totalLoss = 0
// // Detect winning trades
// if strategy.wintrades != strategy.wintrades[1]
// balance := balance + ((riskPerTrade / 100) * balance) * rr
// totalPips := totalPips + abs(t_entry - t_target)
// totalWins := totalWins + 1
// if balance > maxBalance
// maxBalance := balance
// // Detect losing trades
// if strategy.losstrades != strategy.losstrades[1]
// balance := balance - ((riskPerTrade / 100) * balance)
// totalPips := totalPips - abs(t_entry - t_stop)
// totalLoss := totalLoss + 1
// // Update drawdown
// drawdown := (balance / maxBalance) - 1
// if drawdown < maxDrawdown
// maxDrawdown := drawdown
// // Prepare stats table
// var table testTable = table.new(position.top_right, 5, 2, border_width=1)
// f_fillCell(_table, _column, _row, _title, _value, _bgcolor, _txtcolor) =>
// _cellText = _title + "\n" + _value
// table.cell(_table, _column, _row, _cellText, bgcolor=_bgcolor, text_color=_txtcolor)
// // Draw stats table
// var bgcolor = color.new(color.black,0)
// if drawTester
// if barstate.islastconfirmedhistory
// // Update table
// dollarReturn = balance - startBalance
// f_fillCell(testTable, 0, 0, "Total Trades:", tostring(strategy.closedtrades), bgcolor, color.white)
// f_fillCell(testTable, 0, 1, "Win Rate:", tostring(truncate((strategy.wintrades/strategy.closedtrades)*100,2)) + "%", bgcolor, color.white)
// f_fillCell(testTable, 1, 0, "Starting:", "$" + tostring(startBalance), bgcolor, color.white)
// f_fillCell(testTable, 1, 1, "Ending:", "$" + tostring(truncate(balance,2)), bgcolor, color.white)
// f_fillCell(testTable, 2, 0, "Return:", "$" + tostring(truncate(dollarReturn,2)), dollarReturn > 0 ? color.green : color.red, color.white)
// f_fillCell(testTable, 2, 1, "Pips:", (totalPips > 0 ? "+" : "") + tostring(truncate(toWhole(totalPips),2)), bgcolor, color.white)
// f_fillCell(testTable, 3, 0, "Return:", (dollarReturn > 0 ? "+" : "") + tostring(truncate((dollarReturn / startBalance)*100,2)) + "%", dollarReturn > 0 ? color.green : color.red, color.white)
// f_fillCell(testTable, 3, 1, "Max DD:", tostring(truncate(maxDrawdown*100,2)) + "%", color.red, color.white)
// // --- END TESTER CODE --- //
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