RSI 인디케이터 긴 짧은 분리 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-02-26 13:49:25태그:
전반적인 설명
이 전략은 거래 결정을 내리기 위해 RSI 지표를 통해 긴 짧은 분리 현상을 식별합니다. 핵심 아이디어는 가격이 새로운 최저치를 달성하지만 RSI 지표가 새로운 최고치를 달성할 때, 바닥이 형성되어 길어지고 있음을 나타내는
전략 원칙
이 전략은 주로 RSI 지표를 사용하여 가격과 RSI 사이의 긴 짧은 분리를 식별합니다. 구체적인 방법은 다음과 같습니다.
- 소스 데이터로 13의 RSI 지표 매개 변수 및 폐쇄 가격을 사용
- 14일로 좌측 룩백 범위와 2일로 우측 룩백 범위를 정의합니다
- 하향 분리를 위한 왼쪽 룩백 범위는 47일, 오른쪽 룩백 범위는 1일로 정의합니다
- 가격이 낮은 최저치에 도달하지만 RSI가 높은 최저치를 달성하면 긴 신호를 생성하기 위해 긴 분리 조건이 충족됩니다.
- 가격이 높은 최고치를 기록하지만 RSI가 낮은 최고치를 기록하면 짧은 분리 조건이 충족되어 짧은 신호를 생성합니다.
가격과 RSI 사이의 긴 짧은 분리를 식별함으로써 무역 의사결정을 위해 가격 트렌드의 전환점을 사전에 파악 할 수 있습니다.
전략 의 장점
이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.
- 가격/RSI 분리를 식별하면 트렌드 굴곡을 조기에 판단하여 거래 기회를 포착 할 수 있습니다.
- 지표 분석을 사용해서 감정에 덜 영향을 받습니다.
- 고정된 룩백 기간을 사용하여 분리를 식별하고 빈번한 매개 변수 조정을 피하십시오.
- 매일 RSI와 같은 추가 조건은 잘못된 신호를 감소시킵니다.
위험 과 해결책
여전히 몇 가지 위험이 있습니다.
-
RSI의 분차는 즉각적인 반전을 의미하지는 않지만, 시간 지연이 발생할 수 있어 중단 손실 위험이 발생할 수 있습니다. 해결책은 분차 신호 확인을 위해 더 넓은 중지 시간을 허용하는 것입니다.
-
장기간의 분리 또한 위험을 증가시킵니다. 해결책은 필터 조건으로 더 장기적인 일일 또는 주간 RSI를 추가하는 것입니다.
-
작은 오차는 트렌드 반전을 확인하지 않을 수 있습니다. 더 중요한 RSI 오차를 찾기 위해 뷰백 기간을 확장해야합니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 측면에서 개선될 수 있습니다.
-
가장 좋은 매개 변수 조합을 찾기 위해 RSI 매개 변수를 최적화
-
분리를 식별하기 위해 MACD, KD와 같은 다른 기술 지표를 시도하십시오.
-
흔들림 필터를 추가 하 고 불운 기간 동안 거짓 신호를 줄이십시오
-
가장 좋은 조합 신호를 찾기 위해 여러 시간 프레임에서 RSI를 결합
결론
RSI 긴 짧은 분리 거래 전략은 거래 신호를 생성하기 위해 가격과 RSI 사이의 분리를 식별하여 트렌드 굴곡을 판단합니다. 전략은 간단하고 실용적입니다. 매개 변수 및 필터를 추가하여 수익성을 높일 수 있습니다. 전반적으로 효과적인 양적 거래 전략입니다.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
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basePeriod: 15m
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Nextep
//@version=4
strategy(title="RSI top&bottom destroy ", overlay=false, pyramiding=4, default_qty_value=2, default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
// INPUT Settings --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=13)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
// defining the lookback range for shorts
lbRshort = input(title="Short Lookback Right", defval=1)
lbLshort = input(title="Short Lookback Left", defval=47)
// defining the lookback range for longs
lbRlong = input(title="Long Lookback Right", defval=2)
lbLlong = input(title="Long Lookback Left", defval=14)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=400)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=1)
// take profit levels
takeProfitLongRSILevel = input(title="Take Profit at RSI Level", minval=0, defval=75)
takeProfitShortRSILevel = input(title="Take Profit for Short at RSI Level", minval=0, defval=25)
// Stop loss settings
longStopLossType = input("PERC", title="Long Stop Loss Type", options=['ATR','PERC', 'FIB', 'NONE'])
shortStopLossType = input("PERC", title="Short Stop Loss Type", options=['ATR','PERC', 'FIB', 'NONE'])
longStopLossValue = input(title="Long Stop Loss Value", defval=14, minval=0)
shortStopLossValue = input(title="Short Stop Loss Value", defval=5, minval=-10)
// PLOTTING THE CHARTS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Plotting the Divergence
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
bearColor = color.orange
bullColor = color.green
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
// Adding the RSI oscillator
osc = rsi(src, len)
ma_len = 14 // Length for the moving average
rsi_ma = sma(osc, ma_len) // Calculate the moving average of RSI
plot(osc, title="RSI", linewidth=1, color=color.purple)
plot(rsi_ma, color=color.blue, title="RSI MA") // Plot the RSI MA
// Adding the lines of the RSI oscillator
plot(osc, title="RSI", linewidth=1, color=color.purple)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(75, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(25, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=color.purple, transp=80)
atrLength = input(14, title="ATR Length (for Trailing stop loss)")
atrMultiplier = input(3.5, title="ATR Multiplier (for Trailing stop loss)")
// RSI PIVOTS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Define a condition for RSI pivot low
isFirstPivotLowlong = not na(pivotlow(osc, lbLlong, lbRlong))
// Define a condition for RSI pivot high
isFirstPivotHighlong = not na(pivothigh(osc, lbLlong, lbRlong))
// Define a condition for the first RSI value
firstPivotRSIValuelong = isFirstPivotLowlong ? osc[lbRlong] : na
// Define a condition for the second RSI value
secondPivotRSIValuelong = isFirstPivotLowlong ? valuewhen(isFirstPivotLowlong, osc[lbRlong], 1) : na
// Define a condition for RSI pivot low
isFirstPivotLowshort = not na(pivotlow(osc, lbLshort, lbRshort))
// Define a condition for RSI pivot high
isFirstPivotHighshort = not na(pivothigh(osc, lbLshort, lbRshort))
// Define a condition for the first RSI value
firstPivotRSIValueshort = isFirstPivotLowshort ? osc[lbRshort] : na
// Define a condition for the second RSI value
secondPivotRSIValueshort = isFirstPivotLowshort ? valuewhen(isFirstPivotLowshort, osc[lbRshort], 1) : na
_inRange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
// ADDITIONAL ENTRY CRITERIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// RSI crosses RSI MA up by more than 2 points and subsequently down
rsiUpCross = crossover(osc, rsi_ma + 1)
rsiDownCross = crossunder(osc, rsi_ma - 1)
// Calculate the daily RSI
rsiDaily = security(syminfo.ticker, "D", rsi(src, 14))
// BULLISH CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// LOWER LOW PRICE & HIGHER LOW OSC
// Price: Lower Low
priceLL = na(isFirstPivotLowlong[1]) ? false : (low[lbRlong] < valuewhen(isFirstPivotLowlong, low[lbRlong], 1))
// Osc: Higher Low
oscHL = na(isFirstPivotLowlong[1]) ? false : (osc[lbRlong] > valuewhen(isFirstPivotLowlong, osc[lbRlong], 1) and _inRange(isFirstPivotLowlong[1]))
// BULLISH PLOT
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and isFirstPivotLowlong
plot(
isFirstPivotLowlong ? osc[lbRlong] : na,
offset=-lbRlong,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bullCond ? osc[lbRlong] : na,
offset=-lbRlong,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
// BEARISH CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// HIGHER HIGH PRICE & LOWER LOW OSC
// Osc: Lower High
oscLH = na(isFirstPivotHighshort[1]) ? false : (osc[lbRshort] < valuewhen(isFirstPivotHighshort, osc[lbRshort], 1) and _inRange(isFirstPivotHighshort[1]))
// Price: Higher High
priceHH = na(isFirstPivotHighshort[1]) ? false : (high[lbRshort] > valuewhen(isFirstPivotHighshort, high[lbRshort], 1))
// BEARISH PLOT
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and isFirstPivotHighshort
plot(
isFirstPivotHighshort ? osc[lbRshort] : na,
offset=-lbRshort,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bearCond ? osc[lbRshort] : na,
offset=-lbRshort,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
// ENTRY CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
longCondition = false
shortCondition = false
// Entry Conditions
longCondition := bullCond
shortCondition := bearCond
// Conditions to prevent entering trades based on daily RSI
longCondition := longCondition and rsiDaily >= 23
shortCondition := shortCondition and rsiDaily <= 80
// STOPLOSS CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Stoploss Conditions
long_sl_val =
longStopLossType == "ATR" ? longStopLossValue * atr(atrLength)
: longStopLossType == "PERC" ? close * longStopLossValue / 100 : 0.00
long_trailing_sl = 0.0
long_trailing_sl := strategy.position_size >= 1 ? max(low - long_sl_val, nz(long_trailing_sl[1])) : na
// Calculate Trailing Stop Loss for Short Entries
short_sl_val =
shortStopLossType == "ATR" ? 1 - shortStopLossValue * atr(atrLength)
: shortStopLossType == "PERC" ? close * (shortStopLossValue / 100) : 0.00 //PERC = shortstoplossvalue = -21300 * 5 / 100 = -1065
short_trailing_sl = 0.0
short_trailing_sl := strategy.position_size <= -1 ? max(high + short_sl_val, nz(short_trailing_sl[1])) : na
// RSI STOP CONDITION
rsiStopShort = (strategy.position_avg_price != 0.0 and close <= strategy.position_avg_price * 0.90) or (strategy.position_avg_price != 0.0 and rsi(src, 14) >= 75)
rsiStopLong = (strategy.position_avg_price != 0.0 and close >= strategy.position_avg_price * 1.10) or (strategy.position_avg_price != 0.0 and rsi(src, 14) <= 25)
// LONG CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
strategy.entry(id="RSIDivLELong", long=true, when=longCondition)
strategy.entry(id="RSIDivLEShort", long=false, when=shortCondition)
// Close Conditions
shortCloseCondition = bullCond // or cross(osc, takeProfitShortRSILevel)
strategy.close(id="RSIDivLEShort", comment="Close All="+tostring(-close + strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size) <= -1 and shortStopLossType == "NONE" and shortCloseCondition )
strategy.close(id="RSIDivLEShort", comment="TSL="+tostring(-close + strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size) >= -1 and ((shortStopLossType == "PERC" or shortStopLossType == "ATR") and cross(short_trailing_sl,high))) // or rsiStopShort)// or rsiStopShort)
longCloseCondition = bearCond
strategy.close(id="RSIDivLELong", comment="Close All="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size) >= 1 and longStopLossType == "NONE" and longCloseCondition)
strategy.close(id="RSIDivLELong", comment="TSL="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size) >= 1 and ((longStopLossType == "PERC" or longStopLossType == "ATR") and cross(long_trailing_sl,low))) //or rsiStopLong
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