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이중 확증 돌파구 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-03-01 10:55:27
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전반적인 설명

이중 확인 돌파구 전략은 브레이크아웃 전략과 이동 평균 전략을 결합한 거래 전략이다. 이 전략은 구매 및 판매 작업을 수행하기 위해 전날의 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격을 주요 가격 수준으로 사용하고, 빠른 및 느린 이동 평균의 황금 십자 및 죽음의 십자 신호와 결합합니다.

전략 원칙

이중 확증 돌파구 전략의 핵심 논리는 다음과 같습니다.

  1. 가격이 전날의 가장 높은 가격이나 가장 낮은 가격을 깨는지를 탐지합니다. 가격이 전날의 가장 높은 가격을 깨는 경우 상승 신호로 간주됩니다. 가격이 전날의 가장 낮은 가격을 깨는 경우 하락 신호로 간주됩니다.

  2. 돌파구가 발생하면 빠른 라인 (10일 라인) 이 느린 라인 (30일 라인) 을 깨는지 확인합니다. 그렇게 되면 구매 주문이 이루어집니다. 빠른 라인이 느린 라인을 넘어 아래로 넘어가는 경우 판매합니다.

  3. 고정된 스톱 로스 및 취리 비율을 설정하여 스톱 로스 가격과 취리 가격을 계산합니다. 예를 들어, 전략이 1:4의 스톱 로스 및 취리 비율을 설정하면 취리 범위는 스톱 로스 범위의 4배입니다.

  4. 포지션 개척 후, 가격이 스톱 로스 라인을 트리거하면, 스톱 로스를 종료하고, 이윤 취득 목표가 달성되면, 이윤 취득을 종료합니다.

이중 확인 돌파구 전략은 트렌드 판단 지표 (가동 평균) 와 중요한 가격 수준 (전날의 최고와 최하위) 의 돌파구를 사용하여 거래 신호를 확인하여 비교적 안정적이고 신뢰할 수있는 돌파구 시스템임을 알 수 있습니다.

이점 분석

이중 확증 돌파구 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

  1. 전날의 최고 또는 최저점을 넘어서면 잘못된 발발의 가능성을 효과적으로 줄일 수 있으며, 따라서 진입의 정확도를 향상시킬 수 있습니다.

  2. 이동 평균의 보조 판단은 충격 시장에서 빈번하게 포지션을 개설하는 것을 피하기 위해 그 위에 부착됩니다.

  3. 자본 위험을 관리하기 위해 고정된 스톱 로스 및 수익률을 채택하면 위험과 수익률을 합리적인 범위 내에서 유지할 수 있습니다.

  4. 전략 규칙은 간단하고 명확하고 이해하기 쉽고 실행하기 쉽고 양적 거래에 적합합니다.

위험 분석

이중 확증 돌파구 전략은 또한 다음과 같은 위험을 가지고 있습니다.

  1. 돌파 후 짧은 축적이 형성되기 쉽기 때문에 반전을 유발합니다. 이러한 위험을 방지하기 위해 시장에 진출하기 전에 돌파 후 2 K 라인에 확인을 할 수 있습니다.

  2. 변동 시장에서 스톱 로스 포인트는 쉽게 유발됩니다. 스톱 로스 범위는 적절하게 느려질 수 있습니다. 또는 거래 빈도는 위험을 다양화하기 위해 증가 할 수 있습니다.

  3. 고정된 스톱 로스 및 영업률은 모든 제품과 시장 조건에 적합하지 않으며 매개 변수를 다른 시장에 따라 조정해야합니다.

  4. 이동 평균 매개 변수의 부적절한 설정은 또한 더 나은 기회를 놓칠 수 있거나 불필요한 거래를 증가시킬 수 있습니다. 매개 변수는 정기적으로 백테스트하고 최적화해야합니다.

최적화 방향

이중 확인 돌파구 전략은 다음 방향으로 최적화 될 수 있습니다.

  1. 예를 들어 확인 K 라인의 수를 늘리고, 돌파구 이후 1-2 K 라인의 종료 가격도 그 중요한 가격 수준을 넘어서는지 관찰합니다.

  2. 다른 제품과 시장 환경에 대한 다른 매개 변수 조합을 채택하십시오. 예를 들어 이동 평균 주기, 스톱 손실 및 수익 비율 등을 백테스팅 및 최적화하기 위해.

  3. 거래량 증가와 같은 다른 보조 지표와 결합하여 진입 신호를 확인합니다.

  4. 시장 트렌드 확률을 예측하고 전략 매개 변수를 조정하기 위해 확률 신호를 결합하기 위해 기계 학습 모델을 증가시킵니다.

요약

이중 확인 돌파구 전략은 중요한 가격 수준에서 돌파구 신호와 이동 평균에서 판단 지표를 종합적으로 활용하여 거래 신호의 품질을 효과적으로 향상시킬 수 있습니다. 동시에 자본 위험을 관리하기 위해 고정 스톱 로스 및 수익을 활용하여 안정적으로 작동 할 수 있습니다. 이것은 트렌드 추적과 브레이크오트를 결합한 양적 전략으로 안정적인 수익을 추구하는 거래자에게 적합합니다.

이 전략에는 몇 가지 위험이 있지만 지속적인 백테스팅과 최적화를 통해 위험을 제어하고 수익을 향상시킬 수 있습니다. 이것은 심도 있는 연구와 응용을 가치가있는 양적 전략입니다.

/*backtest
start: 2023-02-23 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Trading con Señales de Máximo/Mínimo Diario", overlay=true)

// Obtenemos el alto y el bajo del día anterior
previousDailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
previousDailyLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Detectamos si el precio cruza por encima del máximo o por debajo del mínimo del día anterior
priceCrossesPreviousHigh = ta.crossover(close, previousDailyHigh)
priceCrossesPreviousLow = ta.crossunder(close, previousDailyLow)

// Marcamos las señales en el gráfico con flechas bajistas y alcistas según corresponda
plotshape(priceCrossesPreviousHigh, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Price crosses above previous daily high")
plotshape(priceCrossesPreviousLow, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Price crosses below previous daily low")

// EMA rápida
fast_ema = ta.ema(close, 10)
// EMA lenta
slow_ema = ta.ema(close, 30)

// Riesgo beneficio fijo de 1-4
risk_reward_ratio = 4

// Calculamos el tamaño del stop loss basado en el riesgo asumido
risk = close - strategy.position_avg_price
stop_loss = close - (risk / risk_reward_ratio)

// Condiciones de compra y venta
buy_condition = priceCrossesPreviousLow and fast_ema > slow_ema
sell_condition = priceCrossesPreviousHigh and fast_ema < slow_ema

// Marcar entradas
strategy.entry("Compra", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Venta", strategy.short, when=sell_condition)

// Definir objetivo de beneficio basado en el tamaño del stop loss y el riesgo beneficio fijo
target_profit = close + (risk * risk_reward_ratio)

// Definir stop loss y objetivo de beneficio
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Compra", stop=stop_loss, limit=target_profit)
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Venta", stop=stop_loss, limit=target_profit)

// Señales de compra y venta
plotshape(series=buy_condition, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(series=sell_condition, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)
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