1. 사각형
2. BreakHigh EMA 크로스오버 전략

BreakHigh EMA 크로스오버 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-03-29 14:39:27
태그:

---

---

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version = 5
strategy(title="BreakHigh Strategy", overlay=true)
Period = input.int(34, "Number of previous bars(34,52 Recommend)")
showbg = input(defval = false,title = "Show BackGround Color")
showema = input(defval = true ,title = "Show Line")
MarkBuySig = input(defval = true ,title = "Show Buy/Sell Signal")

Risk_Per_Trade = input(2.5, '% of Risk Per Trade') / 100  // Risk% Per Trade Switch
SLDAY = input(title='Lowest price of the previous number of bars', defval=9)
Buysig = input(defval=true, title='Start Strategy')
UseSl = input(defval=false, title='Use Stoploss Price')
Compound = input(defval = false ,title =  "Compound Profit")
xtf = input.timeframe(title='** Fix chart to which time frame ? **)', defval='D')


//BUY
float buyLine = na
buyLine := ta.highest(high,Period)[1] 
plot(showema ? buyLine : na, linewidth=1, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0))

//SELL
output = ta.ema(close, Period)
show = request.security(syminfo.tickerid, xtf, output)
FastL = plot(showema ? show : na, color=color.new(color.white, 0), linewidth=2, title='Slow EMA')

//Buy-Sell Signal
Green = close > buyLine   // Buy
Red = close < show // Sell

buycond = Green and Green[1] == 0
sellcond = Red and Red[1] == 0

bullish = ta.barssince(buycond) < ta.barssince(sellcond)
bearish = ta.barssince(sellcond) < ta.barssince(buycond)

buy = bearish[1] and buycond
sell = bullish[1] and sellcond

plotshape(MarkBuySig ? buy : na, style=shape.labelup, text='Buy Next Bar', textcolor=color.new(color.black, 0), location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(MarkBuySig ? sell : na, style=shape.labeldown, text='Sell Next Bar', textcolor=color.new(color.black, 0), location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0))
bgcolor(showbg ? bullish ? color.new(color.green,90) : color.new(color.red,90) : na )


// === BACKTEST RANGE === //
use_date_range = input(true)
FromYear = input.int(defval=2012, title='From Year', minval=1950)
FromMonth = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1)
FromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1)
ToYear = input.int(defval=9999, title='To Year', minval=1950)
ToMonth = input.int(defval=1, title='To Month', minval=1)
ToDay = input.int(defval=1, title='To Day', minval=1)
in_date_range = use_date_range ? time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) and time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) : true

//****************************************************************************//

//////////////////////////////////////////////
//    define strategy entry / exit          //
//////////////////////////////////////////////

//****************************************************************************//
// LONG CONDITIONS

Select_Long_Condition_1 = close > buyLine // Buy when Have Signal
Open_Long_Condition = Select_Long_Condition_1 and strategy.opentrades == 0

//****************************************************************************//
// STOP LOSS Price

float longSL = na
longSL := Open_Long_Condition ? ta.lowest(low, SLDAY)[1] : longSL[1]  


//****************************************************************************//
// Cal StopLoss

Long_Entry_Price = close
Diff_OPEN_to_SL = math.abs(Long_Entry_Price - longSL)

// Exit CONDITIONS

Exit_Long_Condition = close < show // Sell when Have Signal

//****************************************************************************//
// POSITION SIZE CAP

strategy.initial_capital = 50000

float portSize = Compound ? strategy.netprofit + strategy.initial_capital : strategy.initial_capital
float LossAmoutUnit = portSize * Risk_Per_Trade //50
float PercentSL = ( Diff_OPEN_to_SL / Long_Entry_Price ) * 100
float PositionSize = LossAmoutUnit / Diff_OPEN_to_SL


//****************************************************************************//
// ENTRY/EXIT

if Buysig
    if Open_Long_Condition and in_date_range 
        strategy.entry('LONG', strategy.long, qty=PositionSize)


if Exit_Long_Condition and in_date_range
    strategy.close('LONG')
if close < longSL and UseSl
    strategy.close('LONG')

//****************************************************************************//
// PLOT STOP LOSS

longPlotSL = strategy.opentrades > 0 and strategy.position_size > 0 ? longSL : na
// label.new(bar_index, high, text=str.tostring(longPlotSL),color=color.white, textcolor=color.black)
plot(longPlotSL, title="", linewidth=2, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0))



//****************************************************************************//

---

• 볼링거 밴드와 DCA를 결합한 고주파 거래 전략
• 전략에 따라 상대적 강도 지표의 변화 추세
• 내일 상승성 브레이크업 전략
• EMA-MACD-SuperTrend-ADX-ATR 다중 지표 거래 신호 전략
• 트렌드를 따르는 변수 위치 그리드 전략
• 슈퍼트렌드와 볼린거 밴드 조합 전략
• MACD 트렌드 전략
• EMA의 이중 이동 평균 크로스오버 전략
• XAUUSD 1분 스칼핑 전략
• 벡터 촛불 기반 채널 브레이크오웃 및 사용자 지정 ChoCH 전략
• 전략에 따른 역동적 경향
• 슈퍼트렌드 ATR 전략
• 3배 기하급수적 이동 평균 컨버전스 디버전스 및 상대적 강도 지표 결합 1분 차트 암호화폐 양적 거래 전략
• RSI 및 1시간 트렌드를 기반으로 한 이중 이동 평균 전략
• 기하급수적인 이동 평균 크로스오버 양적 거래 전략
• SMA 기반의 BankNifty 퓨처스 거래 전략
• 볼링거 밴드 및 RSI 거래 전략
• 가우스 채널 적응 이동 평균 전략
• 타겟/스톱 로스 비율과 고정 포지션 크기와 함께 EMA 크로스오버 전략
• 이동 평균 회전 추적 전략