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다기류 트렌드 선형 포용 패턴 양적 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2025-01-06 11:42:37
태그:

전반적인 설명

이 전략은 포용 패턴을 기반으로 한 양적 거래 전략으로, 시장에서 다기 트렌드 선형 포용 패턴을 식별하고 거래합니다. 전략의 핵심은 안정적인 거래 결과를 달성하기 위해 보유 기간과 위험 통제와 결합하여 가격 반전 신호를 캡처하는 것입니다. 전략은 모든 시장과 시간대에 적용되며 강력한 보편성을 보여줍니다.

전략 원칙

이 전략은 촛불 형식의 흡수 패턴을 기반으로 거래합니다. 상승 추세의 흡수 패턴이 나타나면 하락 추세에서 구매 신호가 생성됩니다. (작은 하락 추세의 촛불이 다음으로 이전 것을 완전히 휩쓸고있는 더 큰 상승 추세의 촛불이 뒤따릅니다.) 상승 추세에서 판매 신호가 생성됩니다. (작은 상승 추세의 촛불이 다음으로 이전 것을 완전히 휩쓸고있는 더 큰 하락 추세의 촛불이 뒤따릅니다). 전략은 파라미터화 된 보유 기간을 사용하여 과도한 보유와 관련된 위험을 피하기 위해 지정된 기간 후에 자동으로 포지션을 닫습니다.

전략적 장점

명확한 신호: 포위 패턴은 눈에 보이는 특징을 가지고 있으며, 신호 식별의 높은 정확도를 제공합니다.
폭넓은 적용 가능성: 모든 시장과 기간에 적용할 수 있으며 광범위한 실용적 가치를 제공합니다.
통제된 위험: 고정된 보유 기간을 통해 보유 위험을 효과적으로 관리합니다.
유연한 매개 변수: 거래 방향과 보유 기간은 다른 시장 특성에 따라 조정될 수 있습니다.
강력한 시각화: 패턴 발생은 분석 및 백테스팅을 촉진하는 배경 색상으로 표시됩니다.

전략 위험

허위 유출 위험: 흡수 패턴은 허위 유출을 일으킬 수 있으며 다른 지표로부터 확인이 필요합니다.
시장 환경 의존성: 성능은 다른 시장 환경에 따라 달라지며 적절한 파라미터 조정이 필요합니다.
고정 보유 기간: 고정 보유 기간은 더 큰 이익을 놓칠 수도 있고 더 큰 손실을 입을 수도 있습니다.
신호 지연: 신호는 촛불이 닫힌 후에야 확인 될 수 있으며 최적의 입구 지점을 놓칠 수 있습니다.

전략 최적화 방향

트렌드 필터링: 반 트렌드 신호를 필터링하기 위해 이동 평균과 같은 트렌드 지표를 포함합니다.
동적 보유 기간: 시장 변동성에 따라 보유 기간을 조정합니다
부피 확인: 패턴 유효성을 확인하기 위해 부피 표시기를 추가합니다.
개선된 스톱 로스: 위험 통제를 강화하기 위해 동적 스톱 로스 메커니즘을 도입
다중 시간 프레임 공명: 거래 성공률을 향상시키기 위해 여러 시간 프레임에서 신호를 결합

요약

이 전략은 체계적인 접근을 통해 포괄 패턴 기회를 포착하고, 매개 변수화 된 위치 관리를 통해 위험 통제 거래를 달성합니다. 전략은 강력한 실용성과 적응력을 입증하지만, 거래자는 여전히 특정 시장 특성에 따라 최적화하고 조정해야합니다. 전략의 안정성과 신뢰성을 향상시키기 위해 다른 기술적 지표와 위험 통제 조치를 결합하는 것이 좋습니다.

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Engulfing Candlestick Strategy", overlay=true)

// Input parameters
bull_color = input.color(color.new(color.green, 0), title="Bullish Engulfing Highlight")
bear_color = input.color(color.new(color.red, 0), title="Bearish Engulfing Highlight")
hold_periods = input.int(17, title="Hold Periods", minval=1)  // How many bars to hold the position

// Input for selecting the pattern (Bullish or Bearish Engulfing)
pattern_type = input.string("Bullish Engulfing", title="Engulfing Pattern", options=["Bullish Engulfing", "Bearish Engulfing"])

// Input for selecting the trade type (Long or Short)
trade_type = input.string("Long", title="Trade Type", options=["Long", "Short"])

// Conditions for Bullish Engulfing
bullish_engulfing = close > open and open < close[1] and close > open[1] and open[1] > close[1]

// Conditions for Bearish Engulfing
bearish_engulfing = close < open and open > close[1] and close < open[1] and open[1] < close[1]

// Declare the entry condition variable
var bool entry_condition = false  // Set initial value to 'false'

// Entry logic based on selected pattern and trade type
if pattern_type == "Bullish Engulfing"
    entry_condition := bullish_engulfing
else
    entry_condition := bearish_engulfing

// Execute the entry based on the selected trade type
if entry_condition
    if trade_type == "Long"
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    else
        strategy.entry("Short", strategy.short)

// Close position after specified number of bars
if strategy.position_size != 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= hold_periods
    strategy.close("Long")
    strategy.close("Short")

// Highlight Bullish Engulfing Candles (Background Color)
bgcolor(bullish_engulfing and pattern_type == "Bullish Engulfing" ? color.new(bull_color, 80) : na, title="Bullish Engulfing Background")
// Highlight Bearish Engulfing Candles (Background Color)
bgcolor(bearish_engulfing and pattern_type == "Bearish Engulfing" ? color.new(bear_color, 80) : na, title="Bearish Engulfing Background")

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