리소스 로딩... 로딩...

동적 수익/손실 관리 시스템으로 지능적인 이동 평균 크로스오버 전략

저자:차오장, 날짜: 2025-01-10 15:39:12
태그:MASMATPSL

Intelligent Moving Average Crossover Strategy with Dynamic Profit/Loss Management System

전반적인 설명

이 전략은 동적 이익/손실 관리 메커니즘과 결합된 이동 평균 크로스오버 신호를 기반으로 하는 지능형 거래 시스템이다. 핵심 전략은 정확한 리스크 관리를 위해 퍼센트 기반의 스톱 로스 및 영업 제어 시스템을 통합하면서 7 기간 및 40 기간 단순 이동 평균 (SMA) 의 크로스오버를 사용하여 거래 신호를 생성합니다.

전략 원칙

이 전략은 다음과 같은 핵심 메커니즘에 기반합니다. 1. 신호 생성: 거래 신호는 단기 (7일) 및 장기 (40일) 이동 평균 사이의 교차를 관찰함으로써 생성됩니다. 단기 MA가 장기 MA를 넘을 때 구매 신호가 생성되고, 아래로 넘을 때 판매 신호가 생성됩니다. 2. 포지션 관리: 이 시스템은 단일 포지션 메커니즘을 사용하며, 효율적인 자본 활용을 보장하기 위해 포지션이 열려있는 동안 여러 개의 입력을 방지합니다. 3. 리스크 제어: 입시 가격에 기반한 동적 스톱 로스/테이크 노프트 시스템을 통합합니다. 스톱 로스는 입시 가격보다 1% 낮고, 이윤은 그보다 2% 높게 설정되어 각 거래에 대한 정량화된 리스크 관리를 가능하게합니다.

전략적 장점

신호 신뢰성: 빠른 이동 평균과 느린 이동 평균을 결합하여 가격 트렌드 변화를 효과적으로 포착합니다.
포괄적 리스크 관리: 각 거래의 정확한 리스크 통제를 위한 동적 스톱-러스/트레이프 메커니즘을 포함합니다.
매개 변수 유연성: 모든 주요 매개 변수, MA 기간 및 이익/손실 비율을 포함하여 인터페이스를 통해 조정할 수 있습니다.
시각화: 실시간 모니터링을 위해 차트에서 이동 평균과 이익/손실 수준을 명확하게 표시합니다.

전략 위험

MA 지연: 이동 평균은 본질적으로 지연 지표로 변동성 시장에서 지연을 일으킬 수 있습니다.
시장을 가로질러 발생하는 위험: 범위를 경계하는 시장에서 빈번한 잘못된 신호를 일으킬 수 있습니다.
고정 스톱 로스 위험: 특정 시장 조건에서 비율 기반의 고정 스톱은 유연성이 부족할 수 있습니다.

전략 최적화 방향

신호 필터링: ADX와 같은 트렌드 필터를 도입하여 트렌드 강도를 식별하는 것이 좋습니다.
동적 스톱: 더 똑똑한 리스크 관리를 위해 스톱 로스 레벨을 시장 변동성과 연결하는 것을 고려하십시오.
포지션 크기: 변동성 기반의 동적 포지션 크기 시스템을 도입합니다.
시장 적응성: 다양한 시장 조건에서 다른 매개 변수 설정을 위한 시장 상태 인식 모듈을 추가합니다.

요약

이 전략은 동적 이익/손실 통제를 통해 위험 관리를 구현하면서 이동 평균 크로스오버를 통해 시장 트렌드를 포착하며 강력한 실용성을 입증합니다. 내재된 지연 위험이 있지만 제안된 최적화 방향은 전략 안정성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 전략의 높은 구성성은 추가 정제 및 사용자 정의에 적합합니다.

/*backtest
start: 2024-12-10 00:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("Cruzamento de Médias Móveis (Configuração Interativa)", overlay=true)

// Permite que o usuário defina os períodos das médias móveis na interface
periodo_ma7 = input.int(7, title="Período da Média Móvel 7", minval=1)
periodo_ma40 = input.int(40, title="Período da Média Móvel 40", minval=1)

// Definindo as médias móveis com os períodos configuráveis
ma7 = ta.sma(close, periodo_ma7)
ma40 = ta.sma(close, periodo_ma40)

// Parâmetros de stop loss e take profit
stop_loss_pct = input.float(1, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100
take_profit_pct = input.float(2, title="Take Profit (%)", minval=0.1) / 100

// Condições para compra e venda
compra = ta.crossover(ma7, ma40)
venda = ta.crossunder(ma7, ma40)

// Impede novas entradas enquanto já houver uma posição aberta
if (compra and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)

// Cálculo do preço de stop loss e take profit
stop_loss_price = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct)
take_profit_price = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_pct)

// Estratégia de saída com stop loss e take profit
strategy.exit("Saída", from_entry="Compra", stop=stop_loss_price, limit=take_profit_price)

// Sinal de venda (fechamento da posição)
if (venda)
    strategy.close("Compra")

// Plotando as médias móveis no gráfico
plot(ma7, color=color.blue, title="Média Móvel 7")
plot(ma40, color=color.red, title="Média Móvel 40")

// Plotando o Stop Loss e Take Profit no gráfico
plot(stop_loss_price, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Stop Loss")
plot(take_profit_price, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Take Profit")