Pembaruan KENTNA KINGKELTNER

[TOC]

Panduan Jalan Kentara

Keltner adalah satu sistem dagangan yang dicipta oleh Chester W. Keltner pada tahun 1960-an. Idea utamanya ialah teori garis rata. Sistem ini telah mencapai prestasi yang luar biasa dalam tempoh yang sangat lama. Walaupun sistem Keltner yang asli tidak begitu berkesan ketika ia muncul, idea utamanya masih mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap dunia dagangan.

Prinsip laluan Kenta

Bercakap mengenai strategi kelas saluran, anda mungkin memikirkan jalur BOLL yang terkenal, tetapi yang berbeza adalah saluran KENTNA menggunakan purata harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan sebagai harga asas, dan kemudian mengira purata kitaran N harga asas ini, yang merupakan purata saluran KENTNA; jalur atas adalah jalur tengah ditambah dengan kelipatan kelajuan, jalur bawah adalah jalur tengah dikurangkan daripada kelipatan kelajuan.

Jadi, bagaimana untuk mengira lebar pergerakan ini? Iaitu purata kitaran N (harga tertinggi - harga terendah) dan kalikan dengan beberapa kali ganda. Dengan cara ini, anda akan mendapati ia menyerupai BOLL, yang mempunyai laluan harga dan laluan naik turun yang dikira berdasarkan laluan harga.

Rumus pengiraan terowong Kenta

• Harga asas: ((harga tertinggi + harga terendah + harga penutupan) / 3
• Mid-track: purata bergerak N-siklus harga asas
• Jangkauan turun naik: harga tertinggi - harga terendah
• Lintasan: lintasan tengah + kelajuan * kelipatan
• Kereta bawah: Kereta tengah - kelajuan * kelipatan

KingKentner yang ditingkatkan

Kemudian, corong Kettner telah diperbaiki oleh Linda Raschke. Linda Raschke adalah peniaga niaga hadapan komoditi terkenal di Amerika Syarikat dan presiden LBR Asset Management. Corong Kettner yang asli adalah garis rata biasa yang diubah menjadi garis purata indeks. Ia juga mengubah kaedah pengiraan lebar turun naik menjadi lebar rata-rata sebenar (ATR).

• Harga asas: ((harga tertinggi + harga terendah + harga penutupan) / 3
• Mid-track: purata bergerak indeks N-siklus harga asas
• Jangkauan turun naik: Jangkauan turun naik sebenar purata (ATR)
• Teratas landasan: landasan + kelajuan
• Kereta bawah: Kereta tengah - kelajuan

Strategi perdagangan saluran Kenta

Kita tahu harga tidak selalu beroperasi dengan cara trend atau pergolakan tetapi beroperasi dengan cara trend dan pergolakan tidak sepenuhnya bergantian secara rawak. Jadi Kentner menggunakan cara saluran sebagai garis sempadan untuk memisahkan pasaran trend dan pasaran pergolakan. Apabila harga beroperasi di antara tren naik dan tren turun, kita boleh menganggapnya sebagai pasaran pergolakan. Apabila harga menembusi tren, tekanan beli yang lebih kuat telah muncul, dan lubang harga masa depan apabila anda akan naik lebih lanjut. Harga menembusi tren turun, tekanan jual yang lebih kuat telah muncul, dan harga masa depan mungkin akan jatuh lebih jauh.

Masuk

• Di samping itu, harga kereta api juga meningkat, dan harga kereta api meningkat, dan banyak pesanan dibuat.
• Pada bulan Mei, harga minyak mentah di Malaysia meningkat kepada lebih daripada Rp1 bilion.

Berada di luar

• Apabila memegang banyak pesanan, harga jatuh di tengah-tengah, dengan banyak pesanan.
• Apabila mereka memegang order kosong, harga naik ke arah tengah, order kosong rata;

Kim Kentner Strategi Bahasa My

Dengan logika dagangan di atas, kita boleh membina strategi ini di platform dagangan inventor kuantitatif.fmz.com> Login > Pusat Kawalan > Perpustakaan Dasar > Buat Dasar Baru > Klik pada kotak drag bawah di bahagian kiri atas dan pilih Bahasa Saya untuk memulakan penulisan Dasar, lihat nota dalam kod di bawah.

// 参数
MAN:=20;
ATRN:=50;

JG:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;  // 基础价格
ZG:MA(JG,MAN);  // 中轨
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1),LOW,REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1);  // 计算真实波动幅度
SG:ZG+MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 上轨
XG:ZG-MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 下轨

ZG>REF(ZG,1)&&C>SG,BK;  // 中轨向上，并且价格升破上轨，开多单
C<ZG,SP;  // 持有多单时，价格跌破中轨，平多单
ZG<REF(ZG,1)&&C<XG,SK;  // 中轨向下，并且价格跌破下轨，开空单
C>ZG,BP;  // 持有空单时，价格升破中轨，平空单
AUTOFILTER;  // 设置信号过滤方式

Riset semula strategi Kim Kentner

Untuk menghampiri persekitaran dagangan yang sebenar, kami menggunakan ujian tekanan untuk setiap 2 lompatan dan dua kali ganda kos pembetulan untuk ujian semula, dengan persekitaran ujian seperti berikut:

• Bursa: BitMEX
• Jenis Perdagangan: XBTUSD
• Masa: 01 Januari 2019 - 27 Julai 2019
• Siklus: sejam
• Titik licin: 2 lompatan untuk membuka kedudukan
• Bayaran: dua kali ganda

Kawasan Ujian Keuntungan yang jelas Curve Kewangan Grafik di atas adalah hasil pengembalian kontrak kekal XBTUSD di Bursa Dagangan BitMEX, yang mengekalkan keberkesanan dalam pasaran tren, walaupun kecekapan itu tidak terlalu tinggi lagi, tetapi secara keseluruhan, kurva modal adalah ke atas, walaupun ketika pergerakan pasaran menarik balik pada bulan Julai 2019, kurva nilai bersih tidak menarik balik secara besar.

Kod sumber strategi

Klik untuk menyalin kod sumber dasar penuh

Ringkasan

Walaupun Kenta adalah satu kaedah perdagangan lama, kami telah mengubah dan meningkatkannya melalui kod dan menunjukkan bahawa strategi ini masih berkesan hari ini. Khususnya dalam strategi CTA frekuensi rendah dan menengah, Kenta masih mempunyai sesuatu yang patut kita pelajari, iaitu memotong kerugian dan membiarkan keuntungan berjalan!

Ia boleh dikatakan bahawa kebanyakan kaedah dagangan yang berjaya adalah berdasarkan konsep dagangan yang lebih baik untuk mendapatkan sedikit kerugian dan sedikit kerugian untuk mendapatkan lebih banyak wang, dan kemudian terus melaksanakan konsep ini. Oleh itu, sebagai strategi dagangan jangka panjang, kita mesti menanggung kos kerugian jangka pendek, dan keuntungan jangka pendek bukanlah matlamat kita.