Apakah gelombang tenaga?

Terdapat pepatah seperti ini pada zaman kuno: selalu menyediakan bekalan sebelum tentera. Terdapat juga pernyataan yang sama dalam perniagaan perdagangan: Volume perdagangan selalu sebelum harga. Ini bermakna kenaikan dan penurunan harga selalu didorong oleh jumlah transaksi, dan setiap pergerakan harga akan tercermin dalam jumlah perdagangan terlebih dahulu. Akibatnya, sesetengah orang mencipta penunjuk On Balance Volume (OBV) untuk mengukur jumlah.

Tide Tenaga (OBV) dicipta oleh Joe Granville pada tahun 1960-an. Walaupun algoritmanya mudah, dalam harga, kuantiti, masa, dan ruang dagangan, ambil kuantiti Sebagai titik masuk, ia telah disukai oleh banyak peniaga. Sebagai penunjuk popular di pasaran perdagangan, tide tenaga dapat mencerminkan hubungan antara harga dan jumlah secara intuitif, sehingga membantu peniaga untuk mengamati pasaran dari lebih banyak sudut.

Gelombang tenaga dalam carta

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas, walaupun gelombang tenaga menerangkan jumlah, trendnya jelas berbeza dari jumlah. Pembaca mungkin mendapati bahawa trend gelombang tenaga pada dasarnya konsisten dengan trend harga, dan terdapat titik yang agak tinggi dan relatif rendah. Hanya trend yang lebih lancar. Ia mengukur jumlah dan menggambarkannya seperti garis trend.

Asas teori gelombang tenaga

Untuk perdagangan, apabila harga adalah konsisten dengan idea kebanyakan peniaga, jumlah akan menjadi lebih kecil, kerana pembeli telah membeli ia, dan penjual telah menjual ia. sebaliknya, apabila harga tidak konsisten dengan idea kebanyakan peniaga, jumlah akan meningkat, kerana pembeli percaya bahawa harga akan terus meningkat, penjual akan berfikir bahawa harga akan jatuh, dan apabila mereka semua dimasukkan ke dalam tindakan, jumlah akan menjadi lebih besar. Oleh itu, gelombang tenaga bertindak balas bukan sahaja kepada sentimen pasaran, tetapi juga kepada kuasa antara panjang dan pendek.

Di samping itu, menurut prinsip refleksiviti: Idea mengubah fakta, dan perubahan fakta seterusnya mengubah idea, iaitu, apabila orang berfikir bahawa harga akan terus meningkat, mereka akan membelinya dengan tindakan, dan hasilnya akan menjadi transaksi. Volume meningkat dan harga terus meningkat. Apabila orang melihat harga terus meningkat, mereka akan berfikir bahawa harga mungkin terus meningkat dan mendorong harga ke atas. Inilah sebabnya mengapa kita melihat kenaikan harga di pasaran apabila harga meningkat, dan terdapat banyak jumlah.

Kaedah pengiraan gelombang tenaga

Kaedah pengiraan pasang tenaga sebenarnya tidak rumit. Jika harga penutupan K-line semasa lebih besar daripada harga penutupan K-line sebelumnya, maka pasang tenaga K-line semasa adalah jumlah dagangan K-line semasa ditambah pasang tenaga K-line sebelumnya. Jika harga penutupan K-line semasa kurang daripada harga penutupan K-line sebelumnya, maka pasang tenaga K-line semasa adalah pasang tenaga K-line sebelumnya dikurangkan dari jumlah semasa.

• Jika harga penutupan K-line semasa lebih besar daripada harga penutupan K-line sebelumnya, maka:

OBV (i) = OBV (i) - 1) + Volume (i)

• Jika harga penutupan K-line semasa adalah lebih rendah daripada harga penutupan K-line sebelumnya, maka:

OBV (i) = OBV (i) - 1) - Volume (i)

• Jika harga penutupan K-line semasa sama dengan harga penutupan K-line sebelumnya, maka:

OBV (i) = OBV (i) - 1)

Antara mereka:

• OBV (i): arus tenaga arus garis K
• OBV ((i - 1): gelombang tenaga garis K yang menembusi
• Volume (i): Jangkauan garis K semasa

Prinsip sebenar gelombang tenaga

Salah satu prasyarat yang paling asas untuk menggunakan aliran tenaga adalah untuk mengandaikan bahawa perubahan dalam jumlah selalu muncul sebelum perubahan harga, iaitu kuantiti sebelum harga yang kami sebutkan di atas. Biasanya, kenaikan atau penurunan harga mesti disesuaikan dengan jumlah, dan peningkatan dan penurunan jumlah akan mempengaruhi perubahan harga sepanjang masa. Sebagai contoh, kenaikan atau penurunan harga biasanya disertai dengan jumlah transaksi yang besar, tetapi jika peningkatan harga atau penurunan jumlah tidak banyak berubah, maka pergerakan harga ini sukar untuk diteruskan.

Apabila arus tenaga naik, kita boleh berfikir bahawa dana membanjiri pasaran, transaksi pasaran tidak pernah berlaku sebelumnya, dan harga masa depan mungkin naik. Apabila arus tenaga menurun, kita boleh berfikir bahawa dana ditarik balik dari pasaran dan transaksi pasaran secara beransur-ansur ditinggalkan. Harga masa depan mungkin jatuh.

Bagaimana kita boleh menilai sama ada arus tenaga naik atau turun? Sebenarnya, anda boleh menggunakan kaedah menilai arah harga untuk menilai arus tenaga. Dalam arus tenaga naik dan turun, trend tidak dalam satu langkah. Terdapat juga tiga ciri melangkah ke hadapan. Dalam trend, kita boleh mendapati bahawa terdapat puncak dan lereng. Kemudian dalam trend naik, setiap lereng lebih tinggi daripada lereng sebelumnya. Dalam trend menurun, setiap puncak lebih rendah daripada puncak sebelumnya.

Walau bagaimanapun, dalam perdagangan kuantitatif, tidak perlu mengenal pasti puncak dan lereng untuk menghasilkan isyarat. Anda boleh menggunakan purata bergerak atau garis saluran untuk mengukur trend gelombang tenaga, yang mudah dicapai oleh pemula. Sebagai contoh, purata bergerak adalah untuk merata gelombang tenaga tempoh. Jika gelombang tenaga semasa lebih besar daripada purata ini, modal lebih optimis tentang pasaran. Jika gelombang tenaga semasa kurang daripada purata ini, modal kurang berminat dengan pasaran.

Logik perdagangan gelombang tenaga

Dari prinsip air pasang tenaga di atas, kita boleh cuba membina strategi dagangan berdasarkan air pasang tenaga. Mengambil purata bergerak yang paling mudah sebagai contoh, kita boleh mendapatkan purata bergerak pelbagai air pasang tenaga dengan rata-rata nilai air pasang tenaga. Air pasang tenaga dapat menggambarkan jumlah dengan sangat baik, tetapi tidak dapat menggambarkan harga, jadi inilah penunjuk perwakilan: purata adalah julat fluktuasi (ATR), yang dapat mencerminkan turun naik harga dalam jangka masa tertentu. Berikut adalah logik keseluruhan strategi:

• Mula-mula mengira gelombang tenaga (OBV)
• Kemudian mengira julat fluktuasi sebenar (ATR)
• Kemudian mengira purata bergerak kedua-dua gelombang tenaga
• Posisi panjang terbuka: dua purata bergerak ke atas, dan yang perlahan ke atas melintasi yang cepat
• Posisi pendek terbuka: dua purata bergerak ke bawah, dan yang perlahan ke bawah melintasi yang cepat
• Posisi panjang ditutup, dua purata bergerak ke bawah, atau yang perlahan ke bawah melintasi yang cepat
• Posisi pendek ditutup, dua purata bergerak ke atas, atau yang perlahan ke atas melintasi yang cepat

Berdasarkan kod strategi perdagangan gelombang tenaga

Melalui logik perdagangan di atas, kita boleh membina strategi ini pada platform perdagangan kuantitatif FMZ Quant. Mari kita gunakan bahasa My sebagai contoh. Ikuti langkah-langkah ini:fmz.com> Login > Dashboard > Strategi > Strategi Baru > Klik kotak drop-down di sudut kiri atas untuk memilih Bahasa Saya, mula menulis strategi, dan memberi perhatian kepada komen dalam kod di bawah.

N:=10;
OBV:=SUM(IFELSE(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,IFELSE(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0)),0);
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW), ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)), ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR: =MA(TR,N);
B: EMA2 (OBV*ATR, N);
D: EMA2 (OBV*ATR, N*2);
B>REF(B,1) && D>REF(D,1) && B>D,BK;
B<REF(B,1) || D<REF(D,1) || B<D,SP;
B<REF(B,1) && D<REF(D,1) && B<D,SK;
B>REF(B,1) || D>REF(D,1) || B>D,BP;
AUTOFILTER;

Ujian belakang strategi

Persekitaran backtest adalah seperti berikut:

• Pelbagai dagangan: indeks rebar
• Masa: 27 Mac 2009 ~ 31 Julai 2019
• Kitaran: satu jam
• Slippage: 2 pips untuk membuka dan menutup kedudukan
• Bayaran: 2 kali kadar pertukaran biasa

Kurva Dana

Menyalin kod sumber strategi

Untuk maklumat lanjut mengenai strategi ini, sila klik:https://www.fmz.com/strategy/159997

Akhir

Sebenarnya, hanya gelombang tenaga tidak menghasilkan isyarat membeli dan menjual yang berkesan, kerana harga akan berubah dengan besar pada peringkat awal atau pertengahan kenaikan dan penurunan. Setelah trend harga ditubuhkan, kebanyakan peniaga akan cenderung bersetuju. Pada ketika ini, pembelian telah dibeli, dan penjualan juga dijual. Pada masa ini, walaupun harga meningkat, jumlah transaksi akan beransur-ansur mengecil, yang bermaksud bahawa jumlah mengecil tidak bermakna trend pasaran akan berakhir.

Oleh itu, gelombang tenaga sesuai untuk strategi jangka pendek, dan ia akan menjadi kontraproduktif dalam strategi jangka menengah dan panjang. Di samping itu, gelombang tenaga tidak boleh digunakan bersendirian dalam pertempuran sebenar, tetapi digunakan sebagai kaedah tambahan sebanyak mungkin.